Последствия банковского кризиса, произошедшего в начале этого года, продолжаются, поскольку Базельский комитет по банковскому надзору рассматривает возможность обязать банки раскрывать свои активы в криптовалюте. Комитет, работающий под эгидой Банка международных расчетов, определил наличие криптовалюты как один из факторов, приведших к краху нескольких банков в марте.
На своем заседании 4–5 октября комитет рассмотрел причины краха Silicon Valley Bank, Signature Bank of New York и First Republic Bank, а также почти краха Credit Suisse, который впоследствии был куплен его конкурентом UBS.
Согласно отчету комитета, три структурные тенденции могли косвенно способствовать банкротству банков: возросшая роль небанковского посредничества в последние годы, концентрация криптоактивов в небольшом количестве банков и способность клиентов быстрее перемещать свои средства из-за растущей цифровизации.
В отчете также подробно рассматриваются вопросы политики.
Вопросы надзора и регулирования в условиях банковского кризиса 2023 года. Источник: Базельский комитет
В отчете особо подчеркивается роль криптовалюты в крахе Signature Bank. Комитет установил:
Значительная концентрация клиентов SBNY в лице компаний, занимающихся цифровыми активами, поставила банк в шаткое положение, когда в 2022 году наступила «криптозима». […] Неэффективное управление SBNY и неадекватные методы управления рисками поставили банк в положение, в котором он не мог эффективно управлять своей ликвидностью в период стресса.
Подпись была закрыта Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк 12 марта. В то время регулирующие органы заявили, что криптовалюта не стояла за этим решением.
В отчете говорится, что обсуждение не является признаком запланированных изменений в Базельской структуре. В январе комитет внес поправки в свою структуру, чтобы ограничить криптоактивы в банковских резервах до 2%.
На своем заседании 4–5 октября #Базельскийкомитет согласился провести консультации по раскрытию информации о криптоактивах и климате, одобрил ежегодную оценку G-SIB и опубликовал свой отчет о банковском кризисе начала 2023 года #БазельIII #Финансовоерегулирование https://t.co/iLVbtP2VzS pic.twitter.com/aSRw7YYHP7
— Банк международных расчетов (@BIS_org) 5 октября 2023 г.
В заявлении, сопровождающем отчет, говорится, что вскоре будет опубликован консультационный документ по раскрытию информации о рисках, связанных с криптоактивами.
Это лишь последний пересказ трудных дней банков в марте. Федеральный резервный банк США и Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) опубликовали свои выводы по событиям в апреле, а FDIC пересмотрела их в августе.
Журнал: Ипотечные кредиты с использованием криптовалюты в качестве залога: перевешивают ли риски выгоду?