введение

Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительную информацию о движении цены актива. Эти индикаторы облегчают выявление закономерностей и немедленных сигналов покупки или продажи в текущей рыночной среде. Существует множество различных типов индикаторов, и они широко используются дневными трейдерами, свинг-трейдерами, а иногда даже долгосрочными инвесторами. Некоторые профессиональные аналитики и продвинутые трейдеры даже создают свои собственные индикаторы. В этой статье мы даем краткое описание некоторых из наиболее распространенных индикаторов технического анализа, которые могут принести пользу любому трейдеру, который использует их в своем наборе инструментов для анализа рынка.

1. Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы — это индикатор динамики, который показывает, покупается или продается актив больше, чем обычно. Индикатор делает это путем измерения суммы недавних изменений цен (стандартная настройка заключается в измерении суммы изменений за предыдущий период в 14 единиц – т.е. 14 дней, 14 часов и т. д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора со значениями от 0 до 100.

Поскольку RSI указывает на импульс, он показывает скорость (или импульс) изменения цены. То есть, если импульс увеличивается при росте цены, восходящий тренд силен, и на рынок приходит все больше и больше покупателей. И наоборот, если импульс снижается при росте цены, это может указывать на то, что продавцы могут вскоре взять под свой контроль рынок.

Традиционная интерпретация индекса относительной силы заключается в том, что, когда он больше 70, актив больше покупают, а когда он меньше 30, то актив больше продается. Следовательно, экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот или откат тренда. Однако лучше не воспринимать эти значения как прямые сигналы на покупку и продажу. Как и многие другие методы технического анализа (ТА), RSI может давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать другие факторы перед входом в сделку.

Вы хотите знать больше? См. нашу статью об индексе относительной силы (RSI).

2. Скользящая средняя (MA)

Скользящее среднее упрощает движение цен, отфильтровывая рыночный шум и выделяя тренд. Поскольку он основан на исторических данных о ценах, это запаздывающий индикатор.

Двумя наиболее распространенными скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простое скользящее среднее отображается на графике путем взятия ценовых данных за указанный период и расчета среднего значения. Например, 10-дневная простая скользящая средняя представляет собой усреднение цены за последние 10 дней. Экспоненциальное скользящее среднее рассчитывается таким образом, чтобы придавать больший вес более поздним ценовым данным. Это делает его более чувствительным к недавним изменениям цен.

Как упоминалось ранее, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Чем дольше период, который он представляет, тем больше задержка. Следовательно, 200-дневная SMA будет медленнее реагировать на недавнее изменение цены по сравнению с 50-дневной SMA.

Трейдеры часто используют соотношение цены и конкретных скользящих средних для измерения текущего направления рынка. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, многие трейдеры могут считать, что актив находится на бычьем рынке.

Трейдеры также могут использовать пересечения скользящих средних в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает вниз 200-дневную SMA, это можно считать сигналом на продажу. Но что именно означает интерсекциональность? Пересечение указывает на то, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже средней цены за последние 200 дней. Оправданием для продажи здесь является то, что краткосрочные движения цен больше не следуют восходящему тренду, поэтому тренд может быть на пути к развороту.

Вы хотите знать больше? См. нашу статью о скользящем среднем.

3. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) используется для определения импульса актива путем иллюстрации взаимосвязи между двумя средними значениями. MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами. Затем мы наносим это на 9-периодную EMA линии MACD – сигнальной линии. Многие инструменты построения графиков включают гистограмму, показывающую расстояние между линией MACD и сигнальной линией. 

Ища расхождения между линией MACD и ценовым действием, трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например, если цена находится на очень высоком уровне, а MACD находится на более низком максимуме, это может указывать на скорое разворот рынка. Что говорит нам среднее значение MACD в этом случае? Это говорит нам о том, что цена растет, а импульс снижается, поэтому существует большая вероятность скорого отката или разворота.

Трейдеры могут использовать этот индикатор, чтобы найти пересечение линии MACD и сигнальной линии. Например, если линия MACD пересекает вверх сигнальную линию, это может быть сигналом на покупку. И наоборот, если линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это может быть сигналом на продажу.

MACD часто используется вместе с RSI, поскольку оба они измеряют импульс, но с разными факторами. Предполагается, что в совокупности они могут дать более полную техническую картину рынка.

Вы хотите знать больше? См. нашу статью о MACD.

4. Индикатор Stochastic RSI (или Stoch RSI)

Stochastic RSI — это индикатор колебаний импульса, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив. Как следует из названия, этот индикатор основан на индексе относительной силы (RSI), поскольку он генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Этот индикатор рассчитывается путем применения уравнения, называемого уравнением стохастического колебания, к нормальным значениям индикатора RSI. Обычно значения Stochastic RSI находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Благодаря своей скорости и большей чувствительности индикатор StochRSI может генерировать множество торговых сигналов, которые сложно интерпретировать. В целом, фондовый RSI имеет тенденцию наиболее эффективно использоваться, когда он находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона. 

Значение RSI акции, превышающее 0,8, обычно считается перекупленностью актива, а значение менее 0,2 считается перепроданностью. Значение 0 означает, что RSI находится на самом низком значении за измеряемый период (настройка по умолчанию обычно равна 14). С другой стороны, значение 1 указывает на то, что RSI находится на самом высоком значении за измеренный период.

Точно так же, как вы используете индикатор RSI, RSI указывает на перекупленность или перепроданность, что не обязательно означает, что цена развернется. В случае с Stock RSI индикатор просто указывает на то, что значения RSI (на основе которого выводится Stock RSI) приближаются к максимуму текущих показаний. Также важно помнить, что фондовый RSI более чувствителен, чем RSI, поэтому он имеет тенденцию давать больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов. 

Вы хотите знать больше? См. нашу статью о Stochastic RSI.

5. Полосы Боллинджера (BB).

Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также случаи перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий – SMA (средняя полоса), верхняя полоса и нижняя полоса. Настройки могут различаться, но обычно верхняя и нижняя полосы отстоят на два стандартных отклонения от средней полосы. По мере увеличения и уменьшения волатильности расстояние между полосами увеличивается и уменьшается.

В целом, чем ближе цена к верхнему диапазону, тем ближе актив к статусу перекупленности. И наоборот, чем ближе цена к нижней полосе, тем ближе актив к ситуации перепроданности. Большую часть времени цена будет оставаться в пределах полос, но в редких случаях может подняться выше или опуститься ниже них. Хотя это событие само по себе не может быть торговым сигналом, оно может указывать на экстремальные рыночные условия.

Еще одним важным понятием полос Боллинджера является сжатие. Сжатие относится к периоду низкой волатильности, когда все полосы сближаются. Это можно рассматривать как признак потенциальной будущей волатильности. И наоборот, если диапазоны отойдут слишком далеко друг от друга, может последовать период низкой волатильности.

Заключительные мысли

Хотя индикаторы отражают данные, важно отметить, что интерпретация этих данных весьма субъективна. Следовательно, всегда полезно сделать шаг назад и подумать, влияют ли личные предубеждения на ваши решения. То, что один трейдер может рассматривать как сигнал на покупку или продажу, другой может воспринимать как просто шум на рынке. 

Как и большинство других методов анализа рынка, индикаторы наиболее полезны в сочетании с другими методами, такими как фундаментальный анализ (ФА).

Лучший способ изучить технический анализ (ТА) — много практиковаться. Отправляйтесь на Binance и проверьте свои новые знания!