onod

Разница в базисе фьючерсов между CME и Deribit отражает различную готовность к риску в различных регионах.
Это проявляется на ежегодной основе за один месяц, в основном это надбавки для фьючерсов по сравнению со спотовыми ценами, которые по-прежнему выше, чем у его оффшорного аналога Deribit.
Выраженное снижение оффшорного базового актива указывает на меньшую готовность к кредитным длинным позициям“, - написал Чиполаро. „Расширяющийся спред между базовым активом CME и Deribit служит индикатором географического аппетита к риску в реальном времени.“