Я хотел бы поделиться своей торговой статистикой, так как я ВЕРНУЛСЯ к трейдингу уже месяц.
В этот период:
Средняя прибыль по выигрышной сделке: +2.44% (121 сделка)
Средний убыток по проигрышной сделке: -1.76% (139 сделок)
Это приводит к:
Общий положительный вклад: +295.24%
Общий отрицательный вклад: -244.64%
Чистое преимущество: +50.6% (теоретическое ожидание на уровне сделок)
На бумаге это показывает положительное торговое преимущество. Моя средняя выигрышная сделка больше, чем моя средняя проигрышная сделка, что означает, что моя стратегия имеет статистическое преимущество.
Однако реализованный результат очень отличается:
Общий доход: около $161.54
Общий убыток: около $144.26
Чистая прибыль: $17.87
КЛЮЧЕВОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ
Это говорит о том, что проблема не в выборе сделок, а в исполнении — в частности:
1. Непоследовательный размер позиций
2. Неэффективное распределение риска между сетапами
Другими словами, стратегия имеет преимущество, но я не полностью его использую.
Такой анализ я проведу в конце марафона.
#Marathon