Сеточная торговля в режиме лонг/шорт

Binance
2021-04-14 03:04

Что такое сеточная торговля?

Сеточная торговля позволяет автоматизировать покупку и продажу фьючерсных контрактов. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне. Сеточная торговля идеальна для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне. Этот способ торговли позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен.
Узнайте больше о Сеточной торговле.

Что такое лонг-/шорт-сетка?

Лонг-/шорт-сетка – стратегия, позволяющая торговать по тренду в рамках метода сеточной торговли. Это значит, что вы можете открыть первую позицию (длинную или короткую) в соответствии с собственным анализом, одновременно разместив лимитные ордера на покупку и продажу с заранее заданными интервалами, чтобы заработать на волатильности в меняющихся условиях рынка.
Например, трейдер может открыть первую длинную позицию по BTCUSDT в ожидании роста курса биткоина и одновременно разместить ордера на покупку через каждые $ 1 000 ниже рыночной цены по BTCUSDT, а также разместить ордера на продажу на каждые $ 1 000 выше рыночной цены контракта BTCUSDT. Это позволит ему торговать по основному тренду в рамках сеточной торговли.
Принципиальное различие между лонгд-/шорт-сеткой и нейтральной сеткой – это первая открываемая позиция. Для стратегии лонг-сетки у пользователей будет открыта начальная длинная позиция. И наоборот, для стратегии с шорт-сеткой будет открыта начальная короткая позиция.

Настройка лонг- или шорт-сеточной торговли

Бот последовательно исполняет лимитные ордера на покупку и продажу на основе заданных вами параметров. Ниже представлено описание настроек лонг-/шорт-сетки.
1. Перейдите в интерфейс торговли фьючерсами и выберите «Сеточная торговля» в верхней строке меню.
В первую очередь необходимо выбрать контракт, для которого будет использован торговый бот. В данном примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT.
2. Затем введите параметры для лонг-/шорт-сетки на панели настройки сетки. Вам необходимо указать следующие ключевые параметры:
  • верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
  • количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне;
  • расстояние между ордерами сетки (режим);
  • начальная маржа.
Кроме того, если текущая рыночная цена превышает указанный диапазон торговли, сеточная стратегия запустится с нулевой позиции.
3. Далее задается начальная маржа позиции. Значение начальной маржи рассчитывается на основе количества пунктов в сетке, кредитного плеча и ценового диапазона. Учтите, чем плотнее сетка, тем соответственно больше начальная маржа.
Обратите внимание: номинальное значение для каждого ордера в сетке должно быть больше минимально допустимого значения.Сократите количество пунктов в сетке или увеличьте начальную маржу, чтобы соблюсти условие минимального номинального значения для каждого ордера.
Напоминание о недостаточной начальной марже
В случае если начальная маржа меньше минимального требуемого значения, появится уведомление с указанием минимальной начальной маржи, необходимой для активации сетки.
Чтобы избежать ликвидации позиции, пожалуйста, удостоверьтесь в том, что доступный баланс и поддерживающая маржа больше начальной маржи.
4. Нажмите «Создать» для создания сетки.

Расширенные настройки

Бот для торговли по сетке также имеет расширенные функции, которые позволяют вам более эффективно управлять своими позициями и рисками. Одна из них – цена активации, заранее установленный уровень цены, по достижении которого активируется бот для сетевой торговли. Эта опция позволяет вам запланировать активацию стратегии на тот момент, когда рыночные условия будут соответствовать вашим критериям.
Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки в соответствии с заданными вами параметрами и устанавливает отложенные ордера для каждого уровня цен. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, ордер на покупку размещается по более низкой цене, как только исполняется ордер на продажу. Эта стратегия позволяет вам покупать дешево и продавать дорого, получая таким образом прибыль в условиях волатильного рынка.
Кроме того, вы можете установить стоп-лосс для своих позиций в сетке. Как только цена актива пересечет уровень стоп-лосса ниже или выше диапазона, все ваши позиции в сетке будут закрыты. Эта опция защищает вашу позицию от чрезмерных убытков при неблагоприятной ситуации на рынке.
Отслеживать активную сетку можно во вкладке «Активная сетка», где вы найдете всю подробную информацию о сетке.
Чтобы завершить сеточную торговлю, нажмите «Завершить».

Пример шорт-сетки

Рассмотрим шорт-сетку с диапазоном цен от 9 800 до 10 200 долларов США и 4 пунктами.
Предположим, что количество лимитных ордеров на продажу по каждой цене равно 1, а начальная рыночная цена (цена последней сделки) составляет $ 10 010. Следующий сценарий демонстрирует, каким образом будут активированы ордера шорт-сетки.
ЦенаОрдер
$ 10 200Продажа
$ 10 100Продажа
$ 10 000Продажа
$ 9 900Продажа
$ 9 800Продажа
В данном примере лимитный ордер на продажу по самой низкой цене ($ 9 800) исключается, а последующие ордера на продажу размещаются по мере возрастания цены с $ 9 900 до $ 10 200. Если первая позиция находится в диапазоне от $ 9 900 до $ 10 000, выставляется два ордера.
Поскольку текущая рыночная цена составляет $ 10 010, в качестве начальной позиции должны быть открыты ордера на продажу по цене $ 9 900 и $ 10 000. После того как начальная позиция окажется исполнена, будет размещен ордер на покупку по следующей низкой цене. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:
ЦенаОрдера
$ 10 200Продажа
$ 10 100Продажа
$ 10 000-
$ 9 900Покупка
$ 9 800Покупка
Подведём итоги. В шорт-сетке первый лимитный ордер на продажу активирует размещение первой короткой позиции. Последующие лимитные ордера на продажу заполняются в порядке возрастания по направлению к установленной верхней границе диапазона сетки. Затем, как только активируется первая короткая позиция, размещаются лимитные ордера на покупку в соответствии с установленными параметрами вашей сетки.
Аналогичным образом ордера лонг-сетки будут активированы после исполнения первого лимитного ордера на покупку. Все ордера сетки будут исполнены по порядку.

Расчет прибыли и убытков по лонг-/шорт-сетке

При расчете прибыли и убытков по лонг-/шорт-сетке учитывается общая прибыль как сопоставленных ордеров, так и несопоставленных. В данном случае завершенные транзакции записываются как сопоставленные, а частично завершенные транзакции записываются как несопоставленные. Согласованная транзакция подразумевает, что для каждой короткой позиции (или длинной позиции) в сетке существует соответствующий ордер на покупку (или ордер на продажу).
ИндексОпределениеМетодика
PnL несопоставленных ордеровПрибыль и убытки по несопоставленным транзакциям(Последняя цена контракта – средняя цена несопоставленной пары сетки) * объем несопоставленных ордеров
Общий реализованный PnL Общие реализованные прибыль и убытки с момента активации сеткидоход по сопоставленным ордерам + прибыль и убытки по несопоставленным ордерам
Доходность Общий ROI (коэффициент возврата инвестиций)ROI = Общая прибыль / начальная маржа * 100%
Уровень доходности в годовом исчислении Общая среднегодовая доходность (APR) в годовом исчисленииAPR = ROI * год/T, где T – период функционирования сетки

Как рассчитать общую прибыль по сеточной торговле

Существует два способа расчета общей прибыли. Первый – с использованием PnL несопоставленных ордеров и сопоставленной прибыли. Второй – с использованием реализованной прибыли и нереализованного PnL.

Метод расчета с реализованной прибылью и нереализованным PnL:

Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL
Сначала рассчитайте чистую реализованную прибыль. Чистая реализованная прибыль рассчитывается как валовая реализованная прибыль за вычетом расходов на комиссию по всем выполненным ордерам сетки.
Примечание: сумму комиссии по каждой сделке можно найти на странице истории сделок.
Расчет:
Общая реализованная прибыль = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Затем посчитайте нереализованный PnL. Нереализованный PnL по открытым позициям рассчитывается на основе разницы между последней и начальной ценой открытых позиций. Ваш нереализованный PnL и начальная цена находятся в окне «Позиции и ордера», как показано ниже.
Последним этапом прибавьте чистую реализованную прибыль к нереализованному PnL, чтобы получить общую прибыль.
Расчет:
Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Метод расчета с PnL несопоставленных ордеров и сопоставленной прибылью:
Общая прибыль = сопоставленная прибыль + PnL несопоставленных ордеров
Чтобы рассчитать общую прибыль, сначала необходимо определить сумму сопоставленной прибыли. Сопоставленную прибыль, или сумму прибылей, можно посмотреть во вкладке «Завершено», как показано ниже.
Расчет:
Например, если есть три сопоставленных ордера:
Общая сопоставленная прибыль = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Затем рассчитайте несопоставленную прибыль. Несопоставленная прибыль – это нереализованная прибыль по исполненным ордерам в сетке, которые не были сопоставлены. Несопоставленная прибыль рассчитывается на основе разницы между последней ценой и средней ценой исполнения несопоставленных ордеров.
Средняя цена исполнения несопоставленных ордеров = (∑ общая сумма по несопоставленным ордерам) / (∑ количество несопоставленных ордеров)
Например, представленные ниже ордера (см. скриншот) являются завершенными и ожидают сопоставления.
Тогда средняя цена исполнения несопоставленных ордеров = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2 511,781
PnL несопоставленных ордеров = (последняя цена - средняя цена исполнения несопоставленных ордеров) * текущие позиции
Примечание: значение текущих длинных позиций положительное, а текущих коротких позиций – отрицательное.
Если последняя цена равна 2 522, размер позиции равен общему размеру несопоставленных ордеров – 0,012.
Следовательно, PnL несопоставленных ордеров = (2 522 - 2 511,781) * 0,012 = 0,122628
Наконец, прибавьте сопоставленную прибыль к PnL несопоставленных ордеров.
Общая прибыль = сопоставленная прибыль + PnL несопоставленных ордеров = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Как сопоставляются позиции?

Позиции сопоставляются с использованием метода FILO (англ. First In Last Out – «первым пришел, последним ушел»). Метод FILO предполагает, что ордера, которые исполняются первыми, будут сопоставлены в последнюю очередь.
Пример
Предположим, что лонг-сетка заполняется следующим образом:
ЦенаОрдераПорядок исполнения
$ 10 200Покупка1
$ 10 100Покупка2
$ 10 000Покупка3
Соответствующие ордера на продажу, которые должны быть сопоставлены с ордерами на покупку, будут иметь следующую последовательность (третий столбик):
ЦенаОрдераПорядок исполненияПорядок исполнения сопоставленного ордера
$ 10 200Покупка13
$ 10 100Покупка22
$ 10 000Покупка31
Таким образом, последний ордер на покупку (суммой $ 10 000) будет сопоставлен с соответствующим ему ордером на продажу суммой $ 10 100. Оставшиеся ордера на покупку будут сопоставлены с ордерами на продажу по более высокой цене соответственно.