Стоит ли мне рисковать своим временем, чтобы получить вознаграждение за информацию из этой статьи?
Соотношение риск/вознаграждение количественно определяет риск, который вы принимаете, по отношению к возможному вознаграждению.
Хорошие трейдеры и инвесторы очень тщательно выбирают свои ставки. Они стремятся к сочетанию наибольшей потенциальной пользы с наименьшим потенциальным вредом. Если инвестиция может принести такой же доход, как и другая, но с меньшим риском, это может быть лучшим вариантом.
Хотите знать, как сделать этот расчет? Продолжайте читать.
Содержание
Введение
Каково соотношение риска и прибыли?
Как рассчитать соотношение риск/прибыль
Соотношение вознаграждения/риска
Объяснение риска по сравнению с награда
Заключительные соображения
Введение
Независимо от того, являетесь ли вы дей-трейдером или свинг-трейдером, вам следует понимать некоторые фундаментальные концепции риска. Эти концепции дадут вам основу для понимания рынка, чтобы вы могли управлять своей торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить и приумножить свое богатство посредством торговли.
Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и определение стоп-лосса. Однако, если вы активный трейдер, есть несколько очень важных факторов. Насколько вы рискуете в отношении возможной прибыли? Как ваш потенциал роста соотносится с потенциалом снижения? Другими словами, какова связь между риском и вознаграждением?
В этой статье мы научимся рассчитывать соотношение риск/прибыль для ваших сделок.
Каково соотношение риска и прибыли?
Соотношение риск/прибыль (соотношение R/R или R) рассчитывает риск, который трейдер имеет по сравнению с возможной прибылью. Другими словами, какова потенциальная выгода за каждый вложенный доллар?
Расчет очень простой. Просто разделите максимальный риск на целевую чистую прибыль. Чтобы сделать этот расчет, вы должны сначала решить, куда вы хотите инвестировать. Затем вы определяете, в какой момент вы получите прибыль (если сделка будет успешной) и каким будет ваш стоп-лосс (если это отрицательная сделка). Это имеет решающее значение для правильного управления рисками. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и стоп-лосс перед входом в торговую позицию.
Теперь, когда у вас есть точки входа и выхода, вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Вы делаете это, разделив свой потенциальный риск на возможную прибыль. Чем меньше эта доля, тем выше возможная прибыль на «единицу» риска. Давайте посмотрим, как это работает на практике.
Как рассчитать соотношение риск/прибыль
Предположим, вы хотите открыть длинную позицию по биткойну. Вы проводите анализ и определяете, что ваша норма прибыли составит 15% по отношению к вложенным деньгам. В то же время вы задаете себе следующие вопросы. В какой момент ваша торговая идея станет недействительной? Именно в этот момент вам следует установить стоп-лосс. В этом случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составляет 5% от входного значения.
Стоит отметить, что эти значения не должны основываться на произвольных процентных числах, а скорее на целевых показателях прибыли и стоп-лосса, основанных на вашем анализе рынков. Индикаторы технического анализа могут быть очень полезны.
Итак, наша цель по прибыли составляет 15%, а потенциальный убыток — 5%. Каково в этом случае соотношение риск/прибыль? Это 5/15 = 1/3 = 0,33. Это означает, что на каждую единицу риска у нас есть потенциал заработать в три раза больше инвестированной суммы. Другими словами, на каждый доллар риска мы, скорее всего, выиграем три. Итак, если у нас есть позиция стоимостью 100 долларов, мы рискуем потерять 5 долларов при возможной прибыли в 15 долларов.
Мы могли бы даже переместить наш стоп-лосс ближе к значению входа, однако, как мы уже обсуждали, точки входа и выхода должны рассчитываться не на основе произвольных чисел, а, скорее, на основе нашего анализа. Если это сделка с высоким соотношением риска и прибыли, вероятно, не стоит пытаться «играть» с цифрами. Возможно, лучше пойти дальше и поискать другой вариант с лучшим соотношением риска и прибыли.
Обратите внимание, что некоторые позиции разных размеров могут иметь одинаковое соотношение риска и прибыли. Например, если у нас есть позиция стоимостью 10 000 долларов, мы рискуем потерять 500 долларов при возможной прибыли в 1500 долларов (соотношение все равно 1:3). Соотношение изменится только в том случае, если мы изменим относительное положение нашей цели и стоп-лосса.
Соотношение вознаграждения/риска
Стоит отметить, что многие трейдеры делают этот расчет в обратном порядке, рассчитывая соотношение прибыли/риска. Почему? Ну, это просто вопрос предпочтений. Некоторые находят этот метод более простым для понимания. Расчет прямо противоположен формуле риск/вознаграждение. В случае формулы вознаграждения/риска соотношение будет 15/5 = 3. Как и ожидалось, высокое значение вознаграждения/риска лучше, чем низкое значение.
Пример торговой схемы с соотношением прибыли/риска 3,28.
➟ Думаете об инвестировании в криптовалюты? Купите биткойны на Binance!
Объяснение риска по сравнению с награда
Предположим, мы находимся в зоопарке и делаем ставку. Я дам вам 1 BTC, если вы войдете в скворечник и покормите попугая с рук. Каков потенциальный риск? Ну, это запрещено, так что вас может задержать полиция. С другой стороны, если вам это удастся, вы получите 1 BTC.
В то же время я предлагаю другую альтернативу. Я дам вам 1,1 BTC, если вы войдете в клетку к тигру и накормите его сырым мясом своими руками. Каков в этом случае потенциальный риск? Вас, конечно, может задержать полиция. Однако существует также вероятность того, что вы подвергнетесь нападению тигра, которое может закончиться летальным исходом. Учитывая стоимость ставки, кормление тигра будет лучшим вариантом, чем попугая, поскольку вы получите немного больше BTC.
Какая сделка кажется вам лучшей? С технической точки зрения, обе сделки являются плохими, поскольку ничего из этого не разрешено, а тем более не рекомендуется. Однако, сделав ставку на тигра, вы пойдете на гораздо больший риск из-за небольшой разницы в возможном доходе.
Аналогичным образом, многие трейдеры выбирают торговые схемы, при которых они могут выиграть гораздо больше, чем потерять. Это называется асимметричной возможностью (потенциальный потенциал роста больше, чем потенциальный недостаток).
Также важно упомянуть процент побед. Ваш процент выигрышей – это количество положительных сделок, разделенное на количество отрицательных сделок. Например, если ваш процент выигрышей составляет 60%, вы получаете прибыль на 60% своих сделок (в среднем). Посмотрите, как вы можете использовать это в управлении рисками.
Тем не менее, некоторые трейдеры могут добиться больших успехов с очень низким процентом выигрышей. Почему? Потому что соотношение риска и прибыли в ваших индивидуальных торговых настройках адаптируется к этому. Если они используют только настройки с соотношением риск/прибыль 1:10, они могут понести убытки в девяти сделках подряд и при этом достичь безубыточности в одной успешной сделке. В этом случае для получения прибыли потребуется только две положительные сделки (из десяти). Вот как рассчитывается риск по сравнению с награда может быть очень мощной.
Заключительные соображения
В этой статье мы обсудим, что такое соотношение риска и прибыли и как трейдеры могут включить его в свои торговые планы. Когда дело доходит до профиля риска любой стратегии финансового управления, важно рассчитать соотношение риска и прибыли.
При оценке рисков также стоит рассмотреть возможность использования торгового дневника. Записывая свои сделки, вы получаете более детальное представление об эффективности ваших стратегий. Кроме того, вы можете адаптировать их к различным рыночным условиям и классам активов.
Остались вопросы о расчете взаимосвязи между риском и вознаграждением? Посетите нашу платформу вопросов и ответов Ask Academy, где сообщество Binance ответит на ваши вопросы.