Справочное чтение: «Понять, что такое еженедельный отчет о позиции CFTC, в одной статье»

Последний еженедельный отчет CFTC CME о позициях биткойнов (20-26 сентября), опубликованный 30 сентября, показал, что общее количество позиций стандартных контрактов биткойнов упало с 16670 до 14844. Увеличение этого значения в предыдущие две недели было подавлено. был возвращен, и стоимость достигла нового минимума за последние 15 статистических периодов. В течение этого статистического периода цена Биткойна колебалась вниз. Поскольку цена не восстановилась в течение статистического периода, энтузиазм рынка быстро упал. рынок сразу упал после окончания этого статистического периода. Начался отскок. Поэтому в условиях, когда общая позиция значительно упала, ключевым моментом будет то, какой тип счета сделал «правильный» выбор слишком длинной позиции. этого еженедельного отчета.

Длинная позиция крупнейшего дилерского счета упала с 620 до 433, а короткая позиция упала с 2111 до 1859. На счетах этого типа произошло одновременное сокращение длинных и коротких позиций за последний статистический период, а доля длинных позиций Этот тип аккаунтов значительно снизился в предыдущей статистике. Есть признаки ослабления бычьего настроя в течение цикла, а в последнем статистическом цикле бычий настрой еще больше ослаб, и даже произошла корректировка медвежьих позиций. Продолжающееся снижение рынка оказывает очень очевидное влияние на бычье настроение. Перспективы рынка для таких счетов уже находятся в нейтральном или медвежьем состоянии.

Длинная позиция учреждений по управлению активами упала с 7392 до 7168, а короткая позиция увеличилась с 850 до 1093. Учреждения по управлению активами изменили ситуацию с корректировкой чистой длинной позиции в предыдущем статистическом периоде и провели четкую корректировку чистой длинной позиции в последнем Этот тип счета быстро переключился обратно на короткую сторону после кратковременного открытия длинной позиции в предыдущем статистическом периоде, и оба типа крупных учреждений воспользовались тенденцией к «короткой» позиции во время падения рынка. идеал.

Длинная позиция по фондам с кредитным плечом упала с 2204 до 1594, достигнув нового минимума почти за 67 статистических периодов, а короткая позиция упала с 10304 до 8220, достигнув нового минимума почти за 15 статистических периодов. Этот тип счетов одновременно сократил длинные и короткие позиции в обоих направлениях в течение последнего статистического периода. Степень сокращения длинных позиций более заслуживает внимания. Этот тип счетов имел больше идей в предыдущем статистическом периоде. появились в последний статистический период признаки разворота от длинной позиции к короткой.

Длинная позиция крупных счетов упала с 2763 до 1852, а короткая позиция осталась неизменной на уровне 114. Это значение продолжало оставаться на низком уровне почти 137 статистических периодов. Крупные счета выполняли чистые позиции по кондиционированию воздуха в течение этого статистического периода. Счета этого типа имели чистую отрицательную позицию в течение предыдущих двух лет. После непрерывных корректировок чистой длинной позиции в течение нескольких недель в последний статистический период она превратилась в короткую.

Длинные позиции розничных инвесторов увеличились с 1191 до 1200, а короткие позиции увеличились с 791 до 961. В течение последнего статистического периода розничные инвесторы одновременно увеличили свои активы в обоих направлениях. Отношение розничных инвесторов также изменилось с длинного на короткое.

Общий открытый интерес к микроконтрактам Биткойн увеличился с 8102 до 8690.

Длинная позиция дилерского счета увеличилась с 298 до 338, а короткая позиция увеличилась с 426 до 435. На этом типе счета осуществляется одновременное двустороннее и длинное накопление активов. В микроконтракте нет явных длинных и коротких позиций. Чистая длинная позиция, выраженная в стандартном контракте, не затрагивается.

Длинная позиция счета учреждения по управлению активами упала с 373 до 319, а короткая позиция упала с 838 до 806. Учреждение по управлению активами провело двустороннее одновременное сокращение длинных и коротких позиций в микроконтракте.

Длинная позиция фонда с кредитным плечом увеличилась с 1422 до 1590, а короткая позиция увеличилась с 2416 до 2629. Фонд с кредитным плечом произвел двустороннее одновременное увеличение длинных и коротких позиций в течение последнего статистического периода. Никаких изменений не произошло. соотношение длинных и коротких позиций, а интерпретируемой информации не было.

Длинная позиция крупных счетов увеличилась с 2276 до 2296, а короткая позиция упала с 1985 до 1574. На счетах этого типа произошла чистая корректировка длинной позиции за последний статистический период, но, учитывая, что в стандартный контракт, это стандартные операции по хеджированию рисков.

Розничные длинные позиции упали с 2432 до 2202, а короткие выросли с 1136 до 1301.