backtesting

Мой собственный бэктестер говорит, что моя стратегия проиграла простому бездействию.

Золотой крест, SMA 50/200, BTCUSDT perp с плечом 1x, период с 2019-09-08 и по сегодня. В сравнении с buy and hold — на том же временном окне.

Buy and hold: +651%, максимальная просадка 77%
Golden Cross: +202%, максимальная просадка 70%

Шесть сделок за семь лет, чтобы в итоге отстать на $44 954 от человека, который просто один раз купил и вышел.

Я публикую это, потому что такое сравнение почти никто не делает, и именно оно решает, стоит ли стратегия чего-то. Стратегия не конкурирует с нулём. Она конкурирует с тем, что вы бы и так сделали в любом случае.

Где она окупается — если вообще окупается: в просадке. Держать означало смотреть, как испаряется 77%, и не продавать. Худший отрезок стратегии — 70% — лучше, но недостаточно, чтобы оправдать шесть решений и шесть лет внимания.

Это реальный результат из моего собственного инструмента, и он говорит, что стратегия недостаточно хороша. Бэктестер, который может только льстить вам, — это игрушка.

Сравните вашу с buy and hold до того, как начнёте её торговать 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Та же стратегия. Та же пара. Те же пять сделок, в те же дни. Две биржи, разница 14 пунктов.

Золотой крест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 по сегодня; на каждой площадке было списано собственное понесённое финансирование.

Binance: −16% — $9,888 уплаченного финансирования
Bybit: −29% — $9,641 уплаченного финансирования

Входы и выходы идентичны. Те же даты сигналов, все 5 из них. А счета за финансирование отличаются всего на несколько сотен долларов — так что и это не объяснение.

Разница — в свечах. Каждая биржа выводит свою цену, и правило, которое гласит «закрытие выше 200 SMA», закрывается немного по‑разному на каждой из них. То же правило, разные котировки, разные исполнения — и к концу разница в 14 пунктов.

Это значит, что бэктест реален только настолько, насколько реальна площадка, на которой он запускался. Если вы тестировали по данным одной биржи и торговали на другой, вы тестировали стратегию, которую не внедряли.

Это также задаёт нижнюю планку точности. Если два честных источника данных расходятся на 14 пунктов при одних и тех же правилах, ни один результат бэктеста не точен до десятичного знака, и любой, кто обещает вам точность до десятичного знака, что‑то продаёт.

Выберите биржу, на которой вы реально торгуете 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Binance #Bybit #Backtesting

То же правило. Три часов. Разница 1,301 пункт.

Пересечение 9/21 EMA, 3х лонг BTCUSDT perp, реальное финансирование Binance, то же окно на всех трех, чтобы никто не получил фору.

4 часа: +50% — 318 сделок, максимальная просадка 98%
Дневной: +1,351% — 46 сделок, максимальная просадка 96%
Недельный: +508% — 7 сделок, максимальная просадка 91%

Никто не выбрал таймфрейм просто так. Ты выбрал тот, на котором открылся твой график.

Версия на 4 часах делает 318 сделок и почти всё отдает обратно — каждое пересечение стоит комиссий, проскальзывания и финансирования, а на быстром графике большинство пересечений — это шум. Недельная версия делает 7 сделок за 41 год и сохраняет больше из того, что зарабатывает.

Неприятное чтение: если стратегия работает только на одном таймфрейме, работает не стратегия, а таймфрейм. Настоящее преимущество деградирует плавно, когда меняешь «часы». Эта — не такая: она скачет на 1,301 пункта.

Прежде чем доверять бэктесту, прогоняй его на таймфрейме по обе стороны от того, который тебе нравится.

Смените «часы» и посмотрите, что останется 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingStrategy #Backtesting

0,1% комиссионных за сделку по этой стратегии — 486 пунктов.

Пересечение EMA 9/21 на BTCUSDT perpetual, бары 4 часа, 1x, с 2019-10-23 по сегодня. 318 сделок. Стратегия не меняется — меняется только стоимость каждой сделки.

Без комиссий вообще: +574%
5 б.п. с каждой стороны: +256%
10 б.п. с каждой стороны: +88%

10 б.п. — это 0,1%. Это примерно то, что вы реально платите в роли тейкера, когда учитываются спред и проскальзывание. И это превращает великолепный бэктест в обычный.

Почему это так сильно «кусается» — 318 сделок. Стоимость начисляется за каждую сделку, поэтому она растёт вместе с активностью, тогда как ваше преимущество не растёт. Медленная стратегия может игнорировать комиссии. Стратегия, которая торгует раз в несколько дней, не может — она платит аренду 318 раз.

Вот почему самая распространённая ошибка бэктестинга — не плохой индикатор. Это ноль в графе комиссий. Любая высокочастотная стратегия выглядит блестяще при 0 б.п.

Если ваш бэктестер не учитывает комиссию и проскальзывание по каждой стороне, он не тестирует вашу стратегию. Он тестирует фантастическую версию, которая торгует бесплатно.

Начислите себе то, что взимает ваша биржа 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingFees #Backtesting

Та же стратегия дала +359% и −46%. Единственное отличие — день, с которого я её запустил.

Golden Cross, 50/200 SMA, 3x long BTCUSDT perp, реальные комиссии по funding, взимаемые на Binance. Одинаковые правила, одинаковые данные, все четыре системы работают по сей день. Единственная переменная — когда именно ты её включил.

Запуск в 2019: +359%
Запуск в 2020: −16%
Запуск в 2022: +77%
Запуск в 2024: −46%

405 пунктов спреда — и ни одна строка стратегии не изменилась.

Вот то число, которое никто не публикует. Когда кто-то показывает тебе бэктест, он уже выбрал дату старта — и выбрал её после того, как увидел результат. Передвинь её на год, и те же правила превращаются из удачи в яму.

Это не просто «удача выравнивается со временем», тоже нет. В 2019-м поймался один гигантский тренд достаточно рано — и он окупил всё, что было дальше. В 2024-м было 2 сделки, и тот «подарок» так и не выпал.

Что с этим делать: прогоняй свои правила с нескольких дат старта ещё до того, как поверишь в любую из них. Если ответ работает только с какого-то одного конкретного вторника — это не преимущество, а совпадение, подкреплённое хорошим маркетингом.

Протестируй те же правила с любой даты старта, которая тебе нравится 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Работает ли ваш торговый сигнал на самом деле или просто хорошо выглядит на графике?
Универсальный бэктестер сигналов от LuxAlgo позволяет протестировать сигналы, комбинации TP/SL, торговые издержки, торговые сессии и показатели эффективности, прежде чем подвергать риску реальные деньги.
Я разобрал это для новичков 👇
Цель не в том, чтобы найти «идеальную» стратегию. Цель — понять, как ведет себя стратегия, когда вы действительно проводите тест.
📖 Прочитайте полную статью here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement

Стратегия может выглядеть безупречно на дневных свечах и всё равно получить жёсткий слив в реальном времени.
Почему?

Дневные данные сглаживают внутридневные фитили и ложные пробои, против которых вашего бота никогда не тестировали.

Крипто-боты CG прогоняют бэктесты DCA, Grid и Rebalance на данных OHLCV за 1 минуту — никаких обходных путей.

Протестируйте вашу...

#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting

Мы считаем, что крипта должна ощущаться не как казино.
А больше как хорошо протестированная система для устойчивого роста.
Вот почему существует CryptoGates:

→ Стройте стратегии — не гадайте
→ Тестируйте на реальных исторических данных — не предполагайте
→ Прогнозируйте и оптимизируйте — не надеетесь
→ Автоматизируйте с дисциплиной — не реагируйте

Заработок без стресса.
Участие без одержимости.
Рост без азартных игр.

Без регистрации. Без кредитной карты. Просто стройте.👇
$BTC $BNB #Backtesting

#Backtesting
#futurestraders
.
.
.
.
Я только что тестировал свои стратегии на малом объеме. . . . .

У меня было еще #Breakeven en $XRP
Цена отреагировала на мою точку входа: я достиг #ROI +30%, но не дотянул до моей цели #ROI +60%

Для меня это не плохие новости. Я все еще в процессе #Backtesting

Мои входы были точными! Мне нужно лишь лучше настроить мою точку фиксации прибыли...

Возможно, в следующий раз попробую с более крупным входом или с немного большим плечом.

#BreakEvenIsProfit

Можно оставить только одно:
Какое из них вы выбираете? #Backtesting #algoTrading

🚀 Является ли это окончательным индикатором? VWAP + Фибоначчи

Я провел бэктестирование для этого индикатора, и это настоящая находка для понимания структуры цены.
📊 Он работает, проецируя полосы, основанные на последовательностях Фибоначчи, на базовую линию VWAP. В отличие от обычных полос Боллинджера, эти полосы действуют как магнитные магниты: когда объем толкает цену в красные или зеленые экстремумы, индикатор визуально показывает нам дисбаланс, упрощая чтение предложения и спроса, не перегружая график.

#TradingAlgoritmico #TechnicalAnalysisBTC #VWAP #Backtesting

$BTC $SOL $BNB

Мой бот даёт точные сигналы, всё запрограммировано на #python
Теперь короткое видео на $ETH и сверху ещё один мой бот Spot grid с $SOL
Хочешь, чтобы я передал тебе результаты #Backtesting ? Оставь чаевые $2 доллара, и я пришлю больше информации.
Это всего $2 в USDC

📎Трейдинг — это не гадание, а валидация👍
📊 Процесс бэктестинга отделяет азартного игрока от стратегa.
Дело не только в поиске 'магического' индикатора, а в том, чтобы подвергнуть его испытанию временем, чтобы понять его вероятность успеха. Если ты не знаешь цифры своей стратегии в прошлом, у тебя не будет уверенности торговать ею в настоящем.
#TradingTip #Backtesting #dataanalysis
$BTC $USDC $BNB