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За последний год эта стратегия показала на часовом графике SOLUSDT на Binance +424% на бэктесте; в плюсе были 9 из 13 месяцев (параметры оптимизированы, плечо 5×, комиссии учтены, максимальная просадка — 39%). Результаты бэктеста не являются инвестиционной рекомендацией.
Это стратегия «Супертренд» с кластеризацией волатильности на платформе FMZ. С исходными параметрами за год результат составил +136% при плече 5× и просадке 58%. Я изменил параметры, используя для настройки данные за этот же год; проблему переоптимизации разбираю в последнем разделе.
Для примеров использованы реальные часовые свечи SOLUSDT с фьючерсного рынка Binance (UTC); сигналы офлайн пересчитаны по правилам исходного кода. Данные о прибыли и убытках получены из локального бэктеста AlgoRover; данные — по состоянию на 04:00 7 ноября по пекинскому времени.

这个策略最近一年在币安 BTCUSDT 1 小时线上回测 +311.6%，最近 30 天 +17.2%（参数调过、5 倍杠杆、含手续费，最大回撤 28.9%）。回测数据，不构成投资建议。
它是 FMZ 上一个随机指标 KD 区间交叉策略，原版参数同样 5 倍一年 +31.6%、回撤 54.8%。我调过参数，调参用的就是这一年的数据，最近 90 天它其实是 -1.7%，这个放在后面照实说。
举例图是币安合约 BTCUSDT 1 小时真 K 线（UTC），信号按源码规则离线复算；盈亏来自 AlgoRover 本机回测，数据截至北京时间 11 月 9 日 23:00。
图 0：一张图看完数字和规则，下面是最近一次信号到最新一根。
图 1：上图权益曲线，绿底是赚钱最集中的半年，红底是两段大回撤；下图逐月收益。
随机指标 KD：收盘在最近 7 根里站在几成
图 2：上图原始值怎么算，下图原始值、K、D 三条线。
随机指标（Stochastic，国内常叫 KD）只问一件事：这根收盘价，在最近 7 根的最高价和最低价之间站在几成。贴着最低是 0，贴着最高是 100。这个原始值跳得厉害，先平滑 5 根得到 K，K 再平滑 5 根得到 D。K 跟得快、D 跟得慢，K 从下往上穿过 D 叫金叉，从上往下穿叫死叉。
只认两个角落里的交叉：20 以下金叉做多，80 以上死叉做空
图 3：下图彩色圈是真正下了单的交叉，灰点是交叉了但位置不对、被拦下的。
金叉死叉在 1 小时线上非常多，最近 30 天 BTC 金叉 56 次、死叉 56 次。它只认 K 在 20 以下的金叉和 K 在 80 以上的死叉，中间区域的一律不理，30 天被拦下 100 次，真正下单 11 次。
最近一次是 2026-11-05 20:00（UTC）：上一根 K 11.0、D 13.3，这一根 K 12.8 上穿 D 12.6，K 在 20 以下，收盘价 76,336.5 反手做多。往前看，11-05 03:00 那次金叉 K 是 64.8，不在超卖区，它没动。
出场只有两条：反向信号就反手，碰到 8% 就止损
图 4：每根的顺序、区域怎么算、三处要说清、它没有的东西。
图 5：① 超卖区金叉反手做多；② 金叉了但 K 不在超卖区，不动；③ 超买区死叉反手做空；④ 碰到均价 8% 止损。
持仓时出现反方向的信号，就在同一根收盘价先平后开。11-04 13:00 那次 K 85.2 在超买区死叉，它平多开空；到 11-05 20:00 又平空开多。
每笔名义是权益乘 30% 再乘 5 倍，本金 100,000 时是 150,000，这笔按 76,336.5 买了 1.965 个 BTC，止损在下方 8% 的 70,229.6。一年 85 笔里 78 次是反向信号换边，止损只碰到 6 次；09-21 10:00 那次空单均价 78,168.8，价格冲过 8% 线，收盘平掉。
最近 30 天的 BTC：交叉 112 次，下单 11 次
图 6：上图 ▲▼ 是下单的根，绿底持多、红底持空；下图 KD 和两条区域线。
图 6b：信号前一根还没交叉，20:00 交叉成交，之后带着止损线拿着。
11 笔里做多 6、做空 5，其中 10 次是反手。一段仓位中位拿 66 小时，最短 10 小时，最长一段多单拿了 129 小时。它几乎一直在场，不是多就是空。
同一条规则放到 SOL、黄金、HOOD 上
图 7：三个市场各最近 30 天，▲ 做多、▼ 做空、× 止损。
SOL 交叉 117 次下单 7 次，黄金交叉 119 次下单 10 次，Robinhood 股票代币 HOOD 交叉 107 次下单 13 次。哪个市场都是交叉一大堆，落进 20 以下或 80 以上的只有一成左右。
参数调了什么、换来了什么
图 8：上图原版参数和调过的参数同口径对比，下图在调过的参数上只改一个时的次数。
原版是窗口 14、平滑 3 和 3、止损 5%，调成了窗口 7、平滑 5 和 5、止损 8%。一年收益从 +31.6% 到 +311.6%，回撤从 54.8% 降到 28.9%，正收益月份从 7 个变 9 个，一年笔数从 220 笔降到 85 笔。
代价也画在图上：最近 90 天原版 +21.1%，调过的是 -1.7%。平滑调大以后交叉变少，30 天里 K 平滑从 5 调到 7，下单从 11 次降到 5 次；区域放宽到 30/70，下单变 20 次。止损从 5% 放到 8%，一年止损从 14 次降到 6 次。
它吃的是来回摆的行情，单边走 20% 的月份会亏
图 9：上图 30 天持仓底色，下图每段持仓拿了几个小时。
13 个月里 9 个月为正，最好 2026 年 2 月 +67.0%，最差 2025 年 11 月 -12.1%。钱主要是 2025 年 12 月到 2026 年 5 月挣的，6 个月全正，累计 +343.5%；6 月以后累计只有 +5.5%。
对照 BTC 自己：亏钱的月份是单边走得远的月份，2025 年 11 月 BTC 跌 12.3%，2026 年 6 月跌 20.4%、策略 -9.3%，8 月涨 25.0%、策略 -4.8%。赚得多的是净涨跌不大、来回摆的月份，2025 年 12 月 BTC 只跌 3.0%、策略 +30.6%，2026 年 5 月跌 3.5%、策略 +28.1%。2 月 BTC 跌了 15.0%，但 1 小时平均振幅 1.02% 是一年里最大的，来回摆得很凶。
最深的回撤 28.9% 出在 08-20 到 10-12，最近 90 天正好压在这一段上，所以 90 天是 -1.7%。另一段大回撤在 05-26 到 06-13。
五个最容易想错的地方
图 10：左边是常见的错误想法，右边是实际规则。
读完记住这一点：交叉要看落在哪，不看有没有
参数是在这一年的数据上调的，样本外会不会一样没人知道。看它的信号先看 K 在不在 20 以下或 80 以上，再看有没有交叉。
用它的人该记住的三件事
交叉不等于开仓：只有 20 以下金叉、80 以上死叉才下单反向信号就反手，8% 止损一年只碰到 6 次参数是对着这一年调的，最近 90 天 -1.7%
#量化交易 #BTC #AlgoRover

За последний год эта стратегия показала результат +1008% при бэктесте на 2-часовом графике HYPEUSDT на Binance; прибыльными были 11 из 13 месяцев (параметры настроены, кредитное плечо 5×, комиссии учтены, максимальная просадка — 49%). Результаты бэктеста не являются инвестиционной рекомендацией.
Это стратегия отскока от полосы Боллинджера на уровне одной сигмы с платформы FMZ. В оригинальной версии прибыльными были лишь 5 из 13 месяцев. Я настроил параметры, используя данные за этот же год; проблему переоптимизации обсужу в последнем разделе.
На примере показаны реальные 2-часовые свечи бессрочного контракта HYPEUSDT на Binance (UTC); сигналы пересчитаны офлайн по правилам исходного кода. Результаты получены при локальном бэктесте в AlgoRover; данные актуальны по 21:00 5 ноября по пекинскому времени.

За последний год эта стратегия показала +306% при часовом бэктесте HYPEUSDT на Binance: прибыль в 10 из 13 месяцев (параметры по умолчанию, плечо 3x, с учётом комиссий, максимальная просадка 30%). Результаты бэктеста не являются инвестиционной рекомендацией.
Всего два правила: при пересечении двух скользящих средних объёма меняем направление, а направление определяем по пикам и впадинам предыдущего участка. Цена при этом не учитывается вообще. Разберём подробнее.
На примере показаны реальные часовые свечи фьючерса HYPEUSDT на Binance (UTC); сигналы пересчитаны офлайн по правилам исходного кода и не являются данными о сделках на бирже. Концептуальная схема построена на синтетических данных; график доходности получен по локальному бэктесту в AlgoRover. Данные актуальны на 02:00 5 ноября по пекинскому времени.