backtesting

Я создаю ПО для крипто-трейдеров: XTester Studio для исследования стратегий и бэктестинга, а также CopyTrader для трейдеров, которые хотят предложить копирование сделок своей собственной аудитории.

Здесь я буду делиться тем, над чем работаю, экспериментами, которые стоят за этим, и решениями по продукту по мере продвижения. В том числе — как проверить идею стратегии, что может рассказать бэктест, и практическую работу по созданию сервиса копитрейдинга.

Если вы исследуете стратегии или ведёте трейдинговое сообщество, мне интересно узнать, что отнимает у вас больше всего времени в рабочем процессе.

Мои проекты: https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading

Это захват “хвоста”, а не доход. Реалистично: в спокойных рынках это почти ничего не делает, а платит в периоды резких распродаж. Ожидать, что оно будет зарабатывать каждый месяц, — это то, как люди бросают стратегию прямо перед тем, как она начнёт работать.

Вот откуда это взялось.

Две трети прибыли моей стратегии пришлись на один год. Это не преимущество — это событие.

Заголовочная цифра была +134,12 USDT от коротких пробоев. Затем я разбил её по годам.

2022 — год краха LUNA и провала FTX — дал 88,54 из них. Если убрать этот год, то за четыре года торговли получилось 45,59 USDT, причём большая часть — за 2025.

Пока что 2026 — без изменений.

Часть публичного эксперимента: 5 063 USDT до 1 000 000 USDT, каждый результат опубликован — включая те, из-за которых я выгляжу плохо.

Запуск на $BTC $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

КАК Я ЭТО ПРОВЕРЯЛ

В 2026 году импульс (momentum) развернулся вспять. Очевидное решение: следить за недавней результативностью и переключать правило на противоположное, когда импульс перестаёт окупаться.

Я проверил это на шести разных окнах просмотра (lookback). Лучшее дало +1.783% за ребаланс против +1.737% базового уровня — разница, неотличимая от шума. Все остальные окна были хуже. Ничто не исправило 2026.

Причина проста: к тому моменту, когда текущая (трейлинг) результативность подскажет, что режим сменился, вы уже понесли те самые убытки, которые и служили сигналом.

ЦИФРЫ
Базовый уровень: +1.737%/реб
Лучшая адаптивная стратегия: +1.783%/реб
Разница: шум
Лучшее решение для 2026: всё равно -0.66%

Адаптивные правила ощущаются как ответ на смену режима. Обычно это просто более медленная версия той же ставки — причём убытки, уже оплаченные за сигнал.

Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, опубликован каждый результат — включая те, из‑за которых мне выглядит хуже.

Запуск на $SOL $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

КАК Я ЭТО ПРОВЕРИЛ

Типичная сделка в этой системе приносит убыток 1.535 USDT. Почти две из трёх сделок — убыточные.

Тем не менее это прибыльно, потому что победители гораздо больше, чем проигравшие. Средняя сделка положительная, а медиана явно отрицательная.

Это ещё и противоположная форма по отношению к протестированному мной мартингейлу: он выигрывал в 96% случаев, но всё равно потерял 519.83 USDT.

ЦИФРЫ
Процент побед: 35.6%
Медианная сделка: -1.535 USDT
Средняя сделка: +0.036 USDT
Всего, 3,209 сделок: +116.29 USDT

Выжить можно, если в большинстве случаев проигрываешь. Но проигрывать крупно один раз — нельзя. Оценивай систему по размеру её убытков, никогда — по тому, как часто она выигрывает.

Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, каждый результат публикуется — включая те, из-за которых я выгляжу плохо.

Запуск на $BTC $XRP $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

КАК Я ЭТО ПРОВЕРЯЛ

Тот же мир, то же правило ранжирования, тот же период удержания, пять разных лет.

2024 и 2025 полностью тянули всю стратегию. 2026 — худший из пяти лет: 25% прибыльности за примерно девять месяцев.

Покупка самых сильных монет и шорт самых слабых перестала работать в этом году. Обратные действия принесли бы +1,47% при ребалансе и 69% уровне побед.

ЦИФРЫ
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 YTD: -1.950%

Стратегия — это не факт о рынках, это факт о периоде. Любой, кто показывает вам бэктест без разбивки по годам, скрывает те годы, которые не сработали.

Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT — каждый результат опубликован, включая те, из-за которых мне приходится выглядеть плохо.

Запуск на $SOL $BTC $ETH

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Если достаточно долго и упорно «копать» случайные данные, вы всегда найдёте победителя. Аут-оф-сэмпл тест — единственное, что показывает, нашли ли вы преимущество или просто шум в костюме.

Вот откуда это взялось.

Моя «валидированная» стратегия дала +1.74 USDT в бэктесте, а затем потеряла 208.72 USDT на данных, которые она никогда не видела.

Я прогнал 40 символов и нашёл три, которые выглядели прибыльными. Я назвал их валидированными и запустил в реальном времени.

Затем я проверил те же самые настройки на 751 день истории цен, к которой поиск не прикасался. Все трое развернулись вспять. Не на чуть-чуть — полностью.

Три выживших из сорока — примерно то, что даёт чистая случайность при таком размере выборки.

Часть публичного эксперимента: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, каждый результат опубликован — включая те, из-за которых мне выглядит плохо.

Запуск на $BTC $ETH $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

🚨 $AI MODELS ИСКОРЕНЯЮТ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ БИAС С ПОМОЩЬЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ «ВРЕМЕННОЙ МАШИНЫ» ДЛЯ ПОИСКА 🧠

Exa запустила Snapshot — индексирует более 400 миллиардов исторических веб‑страниц за 20 лет, чтобы устранить критический институциональный недостаток: опережающий bias в оценке данных.

💡 Алгоритмические торговые модели и протоколы финансового бэктестинга теперь могут «фиксировать» параметры поиска на точных исторических временных метках, гарантируя, что модели анализируют только информацию, доступную на момент выполнения, не заглядывая в ответы из будущего. 🔍

Хотя текущий уровень доступа ограничивает общие запросы окном просмотра в пять месяцев, чтение веб‑страниц на конкретный момент времени — это структурный шаг вперёд для количественных исследований и точности агентных систем. 📊 💬 Сможет ли целостность временных данных переопределить то, как институциональные квант‑модели бэктестируют настройки структуры рынка? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis

⚡ 📊

Стратегия не является «доказанной», потому что она сработала три раза на этой неделе. 🧪

Это не уверенность. Это маленькая выборка с большим самомнением.

Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте идею на прошлых графиках.

Пример:
Ваше правило — торговать пробой только тогда, когда цена закрывается за сопротивлением, затем делает ретест и удерживается.

Не пролистывайте, пока не найдёте одного красивого победителя. Просмотрите как минимум 30 похожих сетапов и зафиксируйте каждый:

• Условие входа
• Место стопа
• Правило цели или выхода
• Результат в R
• Какое состояние рынка было: тренд или диапазон?

Почему это важно?

Потому что сетап может отлично выглядеть в сильном тренде, но многократно проваливаться в «рваных» условиях. Бэктестинг показывает, где ваша стратегия работает, где испытывает трудности и насколько ваши правила действительно ясны.

Практическое правило: каждый раз тестируйте строго одинаковые правила. Если вы меняете вход, стоп или цель на середине проверки, вы не тестируете стратегию — вы собираете скриншоты. ⚠️

Бэктестинг не может предсказать следующую сделку. Но он может заменить «я думаю, что это работает» на доказательства.

Сначала тестируйте. Потом рискуйте. 🎯

Вы когда‑нибудь отслеживали стратегию по 30+ прошлым сетапам? 👇

#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement

0,1% комиссионных за сделку по этой стратегии — 486 пунктов.

Пересечение EMA 9/21 на BTCUSDT perpetual, бары 4 часа, 1x, с 2019-10-23 по сегодня. 318 сделок. Стратегия не меняется — меняется только стоимость каждой сделки.

Без комиссий вообще: +574%
5 б.п. с каждой стороны: +256%
10 б.п. с каждой стороны: +88%

10 б.п. — это 0,1%. Это примерно то, что вы реально платите в роли тейкера, когда учитываются спред и проскальзывание. И это превращает великолепный бэктест в обычный.

Почему это так сильно «кусается» — 318 сделок. Стоимость начисляется за каждую сделку, поэтому она растёт вместе с активностью, тогда как ваше преимущество не растёт. Медленная стратегия может игнорировать комиссии. Стратегия, которая торгует раз в несколько дней, не может — она платит аренду 318 раз.

Вот почему самая распространённая ошибка бэктестинга — не плохой индикатор. Это ноль в графе комиссий. Любая высокочастотная стратегия выглядит блестяще при 0 б.п.

Если ваш бэктестер не учитывает комиссию и проскальзывание по каждой стороне, он не тестирует вашу стратегию. Он тестирует фантастическую версию, которая торгует бесплатно.

Начислите себе то, что взимает ваша биржа 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingFees #Backtesting

Та же стратегия. Та же пара. Те же пять сделок, в те же дни. Две биржи, разница 14 пунктов.

Золотой крест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 по сегодня; на каждой площадке было списано собственное понесённое финансирование.

Binance: −16% — $9,888 уплаченного финансирования
Bybit: −29% — $9,641 уплаченного финансирования

Входы и выходы идентичны. Те же даты сигналов, все 5 из них. А счета за финансирование отличаются всего на несколько сотен долларов — так что и это не объяснение.

Разница — в свечах. Каждая биржа выводит свою цену, и правило, которое гласит «закрытие выше 200 SMA», закрывается немного по‑разному на каждой из них. То же правило, разные котировки, разные исполнения — и к концу разница в 14 пунктов.

Это значит, что бэктест реален только настолько, насколько реальна площадка, на которой он запускался. Если вы тестировали по данным одной биржи и торговали на другой, вы тестировали стратегию, которую не внедряли.

Это также задаёт нижнюю планку точности. Если два честных источника данных расходятся на 14 пунктов при одних и тех же правилах, ни один результат бэктеста не точен до десятичного знака, и любой, кто обещает вам точность до десятичного знака, что‑то продаёт.

Выберите биржу, на которой вы реально торгуете 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Binance #Bybit #Backtesting

Мы считаем, что крипта должна ощущаться не как казино.
А больше как хорошо протестированная система для устойчивого роста.
Вот почему существует CryptoGates:

→ Стройте стратегии — не гадайте
→ Тестируйте на реальных исторических данных — не предполагайте
→ Прогнозируйте и оптимизируйте — не надеетесь
→ Автоматизируйте с дисциплиной — не реагируйте

Заработок без стресса.
Участие без одержимости.
Рост без азартных игр.

Без регистрации. Без кредитной карты. Просто стройте.👇
$BTC $BNB #Backtesting

То же правило. Три часов. Разница 1,301 пункт.

Пересечение 9/21 EMA, 3х лонг BTCUSDT perp, реальное финансирование Binance, то же окно на всех трех, чтобы никто не получил фору.

4 часа: +50% — 318 сделок, максимальная просадка 98%
Дневной: +1,351% — 46 сделок, максимальная просадка 96%
Недельный: +508% — 7 сделок, максимальная просадка 91%

Никто не выбрал таймфрейм просто так. Ты выбрал тот, на котором открылся твой график.

Версия на 4 часах делает 318 сделок и почти всё отдает обратно — каждое пересечение стоит комиссий, проскальзывания и финансирования, а на быстром графике большинство пересечений — это шум. Недельная версия делает 7 сделок за 41 год и сохраняет больше из того, что зарабатывает.

Неприятное чтение: если стратегия работает только на одном таймфрейме, работает не стратегия, а таймфрейм. Настоящее преимущество деградирует плавно, когда меняешь «часы». Эта — не такая: она скачет на 1,301 пункта.

Прежде чем доверять бэктесту, прогоняй его на таймфрейме по обе стороны от того, который тебе нравится.

Смените «часы» и посмотрите, что останется 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingStrategy #Backtesting

Стратегия может выглядеть безупречно на дневных свечах и всё равно получить жёсткий слив в реальном времени.
Почему?

Дневные данные сглаживают внутридневные фитили и ложные пробои, против которых вашего бота никогда не тестировали.

Крипто-боты CG прогоняют бэктесты DCA, Grid и Rebalance на данных OHLCV за 1 минуту — никаких обходных путей.

Протестируйте вашу...

#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting

Мой собственный бэктестер говорит, что моя стратегия проиграла простому бездействию.

Золотой крест, SMA 50/200, BTCUSDT perp с плечом 1x, период с 2019-09-08 и по сегодня. В сравнении с buy and hold — на том же временном окне.

Buy and hold: +651%, максимальная просадка 77%
Golden Cross: +202%, максимальная просадка 70%

Шесть сделок за семь лет, чтобы в итоге отстать на $44 954 от человека, который просто один раз купил и вышел.

Я публикую это, потому что такое сравнение почти никто не делает, и именно оно решает, стоит ли стратегия чего-то. Стратегия не конкурирует с нулём. Она конкурирует с тем, что вы бы и так сделали в любом случае.

Где она окупается — если вообще окупается: в просадке. Держать означало смотреть, как испаряется 77%, и не продавать. Худший отрезок стратегии — 70% — лучше, но недостаточно, чтобы оправдать шесть решений и шесть лет внимания.

Это реальный результат из моего собственного инструмента, и он говорит, что стратегия недостаточно хороша. Бэктестер, который может только льстить вам, — это игрушка.

Сравните вашу с buy and hold до того, как начнёте её торговать 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Работает ли ваш торговый сигнал на самом деле или просто хорошо выглядит на графике?
Универсальный бэктестер сигналов от LuxAlgo позволяет протестировать сигналы, комбинации TP/SL, торговые издержки, торговые сессии и показатели эффективности, прежде чем подвергать риску реальные деньги.
Я разобрал это для новичков 👇
Цель не в том, чтобы найти «идеальную» стратегию. Цель — понять, как ведет себя стратегия, когда вы действительно проводите тест.
📖 Прочитайте полную статью here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement