Арбитраж криптовалют: что это, как работает, и как зарабатывать на разнице курсов криптовалют
Суть арбитража криптовалют сводится к проведению быстрой серии торговых сделок для заработка на разнице курсов одного или нескольких активов. Такую торговлю можно вести вручную или с использованием специальных программ и ботов.
Что такое арбитраж криптовалют
Чтобы зарабатывать на рынке, нужно покупать активы по низкому курсу и продавать, когда они растут в цене. Разница между стоимостью покупки и продажи становится чистой прибылью трейдера. Арбитражная торговля работает по схожему принципу.
Курс одной криптовалюты в моменте может отличаться на разных платформах. Например, биткоин может стоить на Binance $20 000, а на другой бирже – $20 500. Именно эту разницу используют арбитражные трейдеры для заработка.
Межбиржевая сделка проводится в два этапа:
покупка криптовалюты на бирже, где цена ниже;
продажа этого же актива на другой бирже, где наблюдается цена выше.
Существует также внутрибиржевой арбитраж, когда ордера открываются на одной площадке. В таком случае трейдер зарабатывает на разнице между курсами одного актива в разных торговых парах.
Курс отдельной криптовалюты зависит от разных факторов. Например, внутрибиржевая цена ВТС в парах к USDT и к BUSD может отличаться. Также на стоимость влияют торговые комиссии и условия вывода.
Кроме того, имеет значение востребованность биржи:
Крупные торговые платформы обладают высоким уровнем ликвидности, поэтому их котировки максимально приближены к среднерыночным.
У небольших бирж ликвидность по новым монетам может быть слишком низкой, и котировки могут заметно отличаться от среднерыночных.
В отличие от обычного трейдинга, при арбитраже покупку и продажу нужно проводить в кратчайшие сроки, не дожидаясь изменения рыночной ситуации. Для ускорения этого процесса можно использовать специальных ботов.
Заработок на арбитраже
Для арбитража трейдеру необходимо создать и настроить аккаунты на всех платформах, где он планирует зарабатывать. В процессе торговли нужно искать монеты, курс которых отличается на разных биржах или в разных парах.
В течение дня трейдер может мониторить большое количество графиков. Как только удалось найти подходящие значения, нужно проводить сделку. Существуют специальные программы и боты, которые позволяют автоматизировать этот процесс.
Межбиржевую сделку можно проводить по одному из двух алгоритмов:
На одной бирже открыть ордер в лонг и сразу же на другой бирже открыть ордер в шорт.
Купить криптовалюту на одной бирже и перевести ее на другую биржу, чтобы продать дороже.
Во втором варианте курс может успеть измениться в невыгодную сторону во время межбиржевой транзакции. В этом случае разница в цене может исчезнуть, и трейдер ничего не заработает. Поэтому для арбитража лучше выбирать криптовалюты, которые созданы на блокчейнах с высокой пропускной способностью.
Стратегии заработка
Есть несколько видов арбитража криптовалют для заработка на разнице курсов.
Межбиржевой арбитраж
Это самый популярный способ заработка на разнице курсов криптовалют. Чем больше площадок используется для межбиржевого арбитража, тем проще найти заметный разрыв в котировках.
Самостоятельно отслеживать ситуацию по разным биржам и монетам достаточно сложно. Поэтому трейдеры используют ботов и программы для автоматизации межбиржевого арбитража.
Такие боты способны самостоятельно проводить анализ сотен торговых пар на десятках криптовалютных бирж (централизованных и децентрализованных). Статистика говорит о том, что на торговые программы сейчас приходится до 99% арбитражных сделок.
Также трейдеры иногда покупают сигналы для арбитражной торговли. В таком случае бот или программа дает уведомления о том, какие криптовалюты и на каких биржах нужно купить или продать.
К сложностям межбиржевого арбитража можно отнести следующие факторы:
Ограничения со стороны торговых платформ. Биржи, которые находятся под контролем регуляторов, могут отслеживать подозрительную активность и блокировать ее.
Возможность задержки вывода из биржи. Любые операции, занимающие время в процессе арбитража, повышают риск снижения прибыли или получения убытков. Этот фактор нивелируется за счет применения лонг- и шорт-ордеров.
Необходимость учитывать комиссии за сделки и межбиржевые транзакции. Они уменьшают прибыль от разницы между ценой покупки и продажи.
Некорректная работа ботов. Программа, которая автоматически открывает ордера, влияет на прибыль и убыток трейдера. В некоторых случаях бот может начать проводить убыточные сделки. Если его вовремя не отключить, можно получить убыток вплоть до полного обнуления депозита.
Ключевое преимущество межбиржевой торговли — возможность получения профита почти без риска. Для арбитража нормальной прибылью с одной цепочки сделок считается 0,01%, но при интенсивной торговле можно получать и более высокий доход.
Внутрибиржевой арбитраж
Внутрибиржевой арбитраж предполагает проведение серии сделок внутри одной платформы. При этом используется минимум три связанные торговые пары. Прибыль получается за счет резкой раскорреляции курсов.
Для примера можно взять условные активы:
Криптовалюта X стоит $1000.
Криптовалюта Y стоит $100.
В этом случае 1X будет стоить 10Y. Однако во время резкого увеличения торговых объемов в паре X/Y может произойти скачок курса, например, до значения 1X = 11Y. При этом цены обоих активов в фиатном эквиваленте могут остаться на том же уровне.
В такой ситуации трейдер может провести серию сделок:
Купить 1 монету X за $1000.
Обменять 1X на 11Y.
Продать 11Y за $1100.
Таким образом, заработок трейдера на внутрибиржевой разнице курсов составил $100.
С учетом расходов на комиссии, внутрибиржевой арбитраж более выгоден, чем работа с несколькими площадками, так как не нужно платить за перевод средств между ними.
Еще одно преимущество этого вида арбитража состоит в том, что трейдер не тратит время на транзакции между биржами. Поэтому торговля в формате внутрибиржевого арбитража позволяет максимально быстро реагировать на рыночные изменения.
Ощутимый недостаток внутрибиржевого арбитража — в ограничениях со стороны самих бирж. Они постоянно анализируют котировки с целью выявления корреляции курсов. Найденная разница быстро устраняется, из-за чего арбитраж зачастую дает нулевую прибыль.
Чтобы увеличить общий доход, лучше комбинировать межбиржевой и внутрибиржевой арбитраж.
Мультивалютный межбиржевой арбитраж
Этот метод торговли сочетает в себе внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, когда для проведения сделок может быть задействовано несколько криптовалют и несколько бирж.
Например, трейдер может выполнить такую серию сделок:
На бирже A купить ETH за USDT.
На бирже B обменять ЕТН на BTC.
На бирже A продать ВТС за BUSD.
Подобные цепочки сделок достаточно сложно выявить и провести вручную. Поэтому для них особенно актуально использование ботов.
Работа с разными рынками
Опытные специалисты по арбитражу могут совершать сделки между спотовым и фьючерсным рынком.
При открытии позиций на фьючерсах используются разные контракты – бессрочные, месячные, квартальные и т. д.
Такой вид арбитража дает ощутимые результаты на сильных движениях рынка. Обычно сделки совершаются при формировании новостных импульсов. В это время может возникать высокая разница между спотовой ценой и курсом контракта.
Инструменты (софт) для арбитража криптовалют
Для оптимизации процесса арбитража существуют различные программы. Они помогают быстро отслеживать котировки и проводить сделки на разных биржах.
Сканеры курсов
Сканеры курсов позволяют отслеживать увеличение и снижение стоимости большого количества активов на выбранных биржах. Обычно у таких программ удобный интерфейс, который отображает торговые данные в форме таблиц и графиков.
Арбитражник анализирует полученную информацию и принимает решения о покупке или продаже криптовалюты. Операции необходимо выполнять вручную.
Максимальную эффективность дают платные сканеры, от них поступает самая точная информация без задержек.
Программы для сравнения курсов
Такие программы тоже сравнивают котировки выбранных активов на разных криптовалютных биржах, но их нужно скачивать на компьютер или мобильное устройство.
Базовые функции такого ПО могут различаться:
сравнение стоимости всех цифровых активов на выбранных площадках;
анализ стоимости выбранных монет на всех биржах.
Трейдер может настроить такой софт в соответствии со своими предпочтениями, выбрав желаемые криптовалюты и биржи для отслеживания.
Боты для арбитража
В отличие от программ для получения справочной информации, торговый бот полностью автоматизирует межбиржевые и внутрибиржевые сделки.
Такие программы могут самостоятельно выполнять все необходимые действия:
круглосуточно анализировать котировки на биржах согласно установленным настройкам;
искать спреды, позволяющие получить прибыль;
устранять проблему человеческого фактора, действуя строго по алгоритму;
быстро заключать сделки при возникновении выгодной рыночной ситуации.
У многих платных арбитражных ботов есть демоверсия, которая позволяет оценить их качество.