Вчора розписала формулу, а сьогодні вирішила прогнати її на реальному прикладі $BTC, а не залишити "просто теорією"😅.

Умова проста: маю $200 застави і думаю, яке плече обрати.
Крок перший — дивлюсь на типовий денний рух $BTC за останній тиждень. У мене вийшло приблизно 3-4% туди-сюди в звичайний день, і до 6-7% у дні новин.
Крок другий — рахую відстань до ліквідації за формулою зі вчора (100% / плече):
— х5 дає відстань близько 20% — із запасом витримує навіть новинний день;
— х10 дає близько 10% — теж ще прийнятно, але запас стає тоншим;
— х20 дає лише 5% — це вже в межах звичайного денного шуму, і саме тут я б раніше влетіла в ліквідацію на рівному місці.
Крок третій — свідомо обрала х5, а не найвище доступне плече, саме тому, що запас у 20% дає простір навіть при різкому русі в день новин, а не лише в спокійний день.
Що зрозуміла з цієї вправи: вибір плеча — це не "яке максимальне дають", а "яке відповідає реальній волатильності активу за останній період". Цифра плеча сама по собі нічого не каже без цього контексту.
Це не інвестпорада — особистий розрахунок.
Ви рахуєте плече під актив щоразу заново, чи маєте одне "дефолтне" значення для всього?👇
$BTC #Futures