胜率 37.96% 的策略亏掉 21.6%，胜率 12.86% 的反而赚了——我用 22786 根 K 线算给你看
先交代数据：BTC/USDT 1 小时，2024-01-16 到 2026-08-22，22786 根 K 线，$10,000 本金，10% 仓位，0.1% 单边手续费。跑了 6 个常见策略，结果里最反直觉的一对：
• RSI 均值回归：胜率 37.96%，六个里最高，终值 $7,839，亏 21.6%
• 海龟交易：胜率 12.86%，六个里最低，终值 $10,227，+2.27%，唯一正收益
胜率最高的亏得最惨，胜率最低的反而赚钱。为什么？
因为胜率只回答「赢的次数多不多」，不回答「赢的时候赚多少、输的时候亏多少」。RSI 是均值回归，小赚一点就止盈，赢面好看，但每笔只捡硬币；行情一旦单边走，一次大止损就把几十次小赢全吐光。海龟是趋势跟踪，90% 的时间都在小亏试错，抓对一波趋势就吃一块大肉。
真正该看的是期望值：期望值 = 胜率 × 平均盈利 − 败率 × 平均亏损。胜率 80% 但每笔赢 1 亏 5，期望值照样是负的。
用 AI 一分钟算清楚：把成交记录丢给它，指令一句——「按胜率、平均每笔盈利、平均每笔亏损三栏输出，再算期望值」。期望值为负，胜率再漂亮也别上真钱。
你的策略胜率多少？平均每笔赚多少亏多少？评论区报出来，我帮你算期望值。
$BTC #加密
先交代数据：BTC/USDT 1 小时，2024-01-16 到 2026-08-22，22786 根 K 线，$10,000 本金，10% 仓位，0.1% 单边手续费。跑了 6 个常见策略，结果里最反直觉的一对：
• RSI 均值回归：胜率 37.96%，六个里最高，终值 $7,839，亏 21.6%
• 海龟交易：胜率 12.86%，六个里最低，终值 $10,227，+2.27%，唯一正收益
胜率最高的亏得最惨，胜率最低的反而赚钱。为什么？
因为胜率只回答「赢的次数多不多」，不回答「赢的时候赚多少、输的时候亏多少」。RSI 是均值回归，小赚一点就止盈，赢面好看，但每笔只捡硬币；行情一旦单边走，一次大止损就把几十次小赢全吐光。海龟是趋势跟踪，90% 的时间都在小亏试错，抓对一波趋势就吃一块大肉。
真正该看的是期望值：期望值 = 胜率 × 平均盈利 − 败率 × 平均亏损。胜率 80% 但每笔赢 1 亏 5，期望值照样是负的。
用 AI 一分钟算清楚：把成交记录丢给它，指令一句——「按胜率、平均每笔盈利、平均每笔亏损三栏输出，再算期望值」。期望值为负，胜率再漂亮也别上真钱。
你的策略胜率多少？平均每笔赚多少亏多少？评论区报出来，我帮你算期望值。
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