📊 Simulé una estrategia de BTC con Codex durante el mercado lateral-alcista de agosto
Capital inicial simulado: 100 USDT
Apalancamiento: 5×
Stop máximo: 50% del margen
Dirección: solamente LONG
Entrada: solo cuando la mañana mostraba condiciones favorables
Salida programada: 03:00 a. m. del día siguiente
Sábados y domingos: sin operar
Resultados del backtest:
✅ 12 operaciones
✅ 8 ganadoras
❌ 4 perdedoras
🎯 Acierto: 66.7%
📈 Capital final simulado: 200.04 USDT
📉 Drawdown máximo aproximado: −4.5%
Esto no significa que la estrategia siempre duplicará el capital. Agosto fue especialmente favorable para los longs y el apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas.
Ahora estamos probando durante 15 días una idea: combinar la lectura humana del comportamiento del mercado con filtros técnicos y control de riesgo asistido por IA.
¿Qué pesa más para ustedes: el contexto del mercado o los indicadores?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #GestiónDeRiesgo
Simulación educativa; no es recomendación financiera.
Capital inicial simulado: 100 USDT
Apalancamiento: 5×
Stop máximo: 50% del margen
Dirección: solamente LONG
Entrada: solo cuando la mañana mostraba condiciones favorables
Salida programada: 03:00 a. m. del día siguiente
Sábados y domingos: sin operar
Resultados del backtest:
✅ 12 operaciones
✅ 8 ganadoras
❌ 4 perdedoras
🎯 Acierto: 66.7%
📈 Capital final simulado: 200.04 USDT
📉 Drawdown máximo aproximado: −4.5%
Esto no significa que la estrategia siempre duplicará el capital. Agosto fue especialmente favorable para los longs y el apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas.
Ahora estamos probando durante 15 días una idea: combinar la lectura humana del comportamiento del mercado con filtros técnicos y control de riesgo asistido por IA.
¿Qué pesa más para ustedes: el contexto del mercado o los indicadores?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #GestiónDeRiesgo
Simulación educativa; no es recomendación financiera.