Хтось взагалі в курсі звідки береться slippage у bStocks?

Я розібрався в цьому питанні й готовий поділитися власним дослідженням.
На перший погляд бачиш цифру $660.00 на екрані, натискаєш «Купити» і очікуєш отримати bStock$ саме по цій ціні.
Але під час виконання ордера ціна може виявитися іншою.
Чому?

Уявімо, що в стакані зараз є bStocks $MSFTB .

10 MSFTB — $660.00
15 MSFTB — $660.20
15 MSFTB — $660.50

Я хочу купити 40 MSFTB.

Перші 10 отримаю по $660.00, наступні 15 — по $660.20, а останні 15 — уже по $660.50.

У результаті середня ціна моєї покупки буде вищою за ті $660.00, які я бачив спочатку.

Це є slippage.

Тобто slippage виникає не тому, що система неправильно виконує ордер.
Причина в тому, що за потрібною ціною просто може не вистачити обєму.
Я для себе зробив важливий висновок:
коли працюєш із bStocks, недостатньо дивитися тільки на графік.

Варто ще дивитися, що відбувається в стакані та скільки заявок реально стоїть біля поточної ціни.
Бо ціна на екрані — це лише орієнтир.
А фактичне виконання залежить від того, які заявки доступні в момент, коли твій ордер доходить до ринку.

#bStocksCIS @BinanceCIS