Atenção para alguns cases.
Já devem ter percebido, eu priorizo indicadores porque são matemáticos. E da mesma forma, tento seguir princípios matemáticos aplicados na economia.
Um pouco conhecido, autoregressive-moving-average, que é , em resumo, processo estocástico estacionário em termos de dois polinômios, um para a auto-regressão e outro para a média móvel.
Moedas que não sofreram correção, tendem a regredir a média móvel.
A forma de se encontrar a correlação ?
Calculando matrizes e determinantes entre os ativos.
Ex: matrizes entre as oscilações do ativo da rede (a) X ativo derivado da mesma rede (b).
Determinante: mercado total 1 2 3
É um assunto mais avançado e complexo, que depois vou tentar colocar de forma mais clara, com exemplos práticos.
A fórmula com 3 matrizes (3x3), fica mais ou menos assim:
A = [[a, b, c],
[d, e, f],
[g, h, i]]
det(A) = a * (e * i - f * h) - b * (d * i - f * g) + c * (d * h - e * g)
determinante fica assim:
Cij = (-1)^(i+j) * det(Aij)
det(A) = Σ (aij * Cij)
Claro que não é pra ficar calculando toda vez manualmente, mas é importante entender a lógica por trás. Quando fizer o artigo, dou exemplo concretos e aplicados..
Já devem ter percebido, eu priorizo indicadores porque são matemáticos. E da mesma forma, tento seguir princípios matemáticos aplicados na economia.
Um pouco conhecido, autoregressive-moving-average, que é , em resumo, processo estocástico estacionário em termos de dois polinômios, um para a auto-regressão e outro para a média móvel.
Moedas que não sofreram correção, tendem a regredir a média móvel.
A forma de se encontrar a correlação ?
Calculando matrizes e determinantes entre os ativos.
Ex: matrizes entre as oscilações do ativo da rede (a) X ativo derivado da mesma rede (b).
Determinante: mercado total 1 2 3
É um assunto mais avançado e complexo, que depois vou tentar colocar de forma mais clara, com exemplos práticos.
A fórmula com 3 matrizes (3x3), fica mais ou menos assim:
A = [[a, b, c],
[d, e, f],
[g, h, i]]
det(A) = a * (e * i - f * h) - b * (d * i - f * g) + c * (d * h - e * g)
determinante fica assim:
Cij = (-1)^(i+j) * det(Aij)
det(A) = Σ (aij * Cij)
Claro que não é pra ficar calculando toda vez manualmente, mas é importante entender a lógica por trás. Quando fizer o artigo, dou exemplo concretos e aplicados..