Ce este Tranzacționarea în grilă pe Spot?
Tranzacționarea în grilă pe Spot este o strategie de tranzacționare cantitativă care utilizează boți de tranzacționare pentru a automatiza cumpărarea și vânzarea de active pe piața Spot. Aceasta plasează ordine pe piață la intervale prestabilite, într-un interval de preț configurat. Atunci când ordinele sunt plasate peste și sub un preț stabilit, acestea creează o grilă de ordine cu prețuri crescătoare și descrescătoare progresiv. În acest fel, se construiește o grilă de tranzacționare.
Puteți utiliza tranzacționarea în grilă Spot Binance pe piețele volatile, atunci când prețurile fluctuează într-un anumit interval. Tranzacționarea în grilă încearcă să obțină profit când există schimbări mici de preț. Prin tranzacționarea cantitativă, vă ajută să tranzacționați rațional și să evitați FOMO când unde este posibil.
Parametrii tranzacționării în grilă
1. Sold curent
Soldul Binance curent se referă la soldul total al activelor de bază și de cotație din ordinele grilei în curs, inclusiv taxele rezervate.
Soldul total al activelor de cotație = Prețul total al ordinelor de cumpărare deschise * Cantitate per ordin (reprezentată în activul de cotație)
Soldul total al activelor de bază = Numărul total de ordine de vânzare * Cantitate per ordin (reprezentată în activul de bază)
În acest exemplu, ultimul preț este de 0,7760 USDT, cantitatea per ordin este de 14 XRP și numărul total de ordine de vânzare este de 26.
Prin urmare, prețul total al ordinelor de cumpărare deschise = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Soldul total al activelor de cotație = 3,795 * 14 = 53,13 USDT
Soldul total al activelor de bază = 26 * 14 = 364 XRP
2. PnL nerealizat
PnL nerealizat = Prețul total al ordinelor de cumpărare deschise * Cantitate per ordin + Numărul total de ordine de vânzare * Cantitate per ordin * Ultimul preț + Taxe rezervate în activele de bază * Ultimul preț + Taxe rezervate în active de cotație - Investiție totală
Ultimul preț:
Când ordinul în grilă încă se execută, ultimul preț este cel mai recent preț de piață al perechii de tranzacționare pe piața Spot. Dacă ordinul în grilă s-a încheiat, ultimul preț este prețul de piață la care se încheie ordinul în grilă.
Folosind același exemplu:
Investiție totală: 369,6556 USD
Ultimul preț: 0,7760 USDT
Cantitate per ordin: 14 XRP
Taxe rezervate: 6,0000 USDT + 15 XRP
Prețul total al ordinelor de cumpărare deschise = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
PnL nerealizat = 3,795 * 14 + 26 * 14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Ordine asociate
Un ordin asociat se referă la un ordin de cumpărare executat la un preț mai mic și un ordin de vânzare executat la un preț mai mare.
Numărul de ordine asociate este utilizat pentru a calcula profitul grilei.
În acest exemplu, Zona 2 conține 1 ordin de cumpărare și 1 ordin de vânzare. Acestea sunt considerate un ordin asociat. Totuși, în Zona 1, a fost executat doar un ordin de vânzare. Prin urmare, această tranzacție nu este un ordin asociat. Când ordinul de cumpărare este asociat cu un ordin de vânzare în Zona 1, ordinul de cumpărare va apărea în Zona 1, iar numărul de ordine asociate va crește cu 1.
Există un total de 178 de ordine asociate, ceea ce înseamnă că această strategie de tranzacționare în grilă a executat cel puțin 178 * 2 = 356 de ordine.
4. Profitul grilei
Profitul grilei este profitul total generat de perechile de ordine de cumpărare și vânzare executate. Este afișat în activul de cotație.
Profitul unui ordin asociat = Prețul total al ordinului de vânzare executat - Prețul total al ordinului de cumpărare executat - Taxe de tranzacționare pentru ordinul de vânzare - Taxe de tranzacționare pentru ordinul de cumpărare * Ultimul preț
Ultimul preț:
Când ordinul în grilă încă se execută, ultimul preț este cel mai recent preț de piață al perechii de tranzacționare pe Spot. Dacă ordinul în grilă s-a încheiat, ultimul preț este prețul de piață la care se încheie ordinul în grilă.
Notă: Dacă utilizați BNB pentru a plăti comisioanele de tranzacționare, comisioanele BNB vor fi convertite în activele de cotație la prețul pieței atunci când ordinul dvs. în grilă este în curs. Dacă ordinul în grilă s-a încheiat, va folosi prețul BNB la momentul încheierii ordinului în grilă pentru conversie.
Să luăm exemplul de mai sus. Ordinul în grilă s-a încheiat, iar prețul stop este de 46.617,70 USDT.
Profitul acestui ordin asociat = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029 * 46.617,70 = 0,09286920 USDT
Profitul grilei este suma profitului fiecărui ordin asociat.
5. Profit total
Profit total = Profitul grilei + PNL nerealizat
6. Randament anualizat
Randament anualizat = Profit total / Investiție totală * 365 (zile) * 24 (ore) * 60 (minute) / Durata ordinului (minute)
De exemplu, profitul total este de 31,30 USDT, investiția totală este de 688,04 USDT, iar durata ordinului este de 10 zile, 23 de ore și 55 de minute.
Randamentul anualizat = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99%
7. Soldul la oprire
Soldul la oprire se referă la activele de cotație și de bază din ordinele în grilă în așteptare când ordinul în grilă se încheie. Acesta folosește aceeași formulă de calcul precum soldul curent.
8. PnL activ
Înseamnă că toate PnL-urile ordinelor dvs. în grilă vor fi convertite în activul de cotație și vor fi calculate pe baza valorii acestuia.
De exemplu, când tranzacționați BNB/BUSD, PnL-ul dvs. va fi afișat în BUSD.
9. Profit per grilă (Profit/grilă)
Profit/grilă este procentul de profit după asocierea ordinelor de cumpărare și vânzare pe fiecare grilă. În funcție de modul de tranzacționare (aritmetic sau geometric), puteți calcula profitul/grilă în funcție de limita superioară a grilei, limita inferioară a grilei, numărul de grile și taxele de tranzacționare (c): 0,1%.
Profitul/grilă pentru grilele aritmetice este calculat ca un interval. Profitul/grilă minim este generat de grila cea mai mică, iar profitul/grilă maxim este generat de grila cea mai mare.
Diferența de preț (d) = (Limita superioară a grilei - Limită inferioară a grilei) / Numărul de grile
Profitul/grilă maxim = (1 - c) * d / Limita inferioară a grilei - 2c
Profitul/grilă minim = (Limita superioară a grilei * (1 - c)) / (Limita inferioară a grilei - d) - 1 - c
Profitul/grilă pentru grilele geometrice este o valoare fixă, deoarece raportul prețului fiecărui preț al grilei este același.
Raportul prețurilor (r) = (Limita superioară a grilei / Limita inferioară a grilei) ^ (1 / Numărul de grile)
Profit/grilă = (1 - c) * r - 1 - c
De exemplu, limita superioară a grilei este 450, iar limita inferioară este 400. Numărul de grile este 5, iar comisionul de tranzacționare (c) este de 0,1%.
Dacă grila este aritmetică, diferența de preț (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Profit maxim/grilă = (1 - 0,1%) * 10 / 400 - 2 * 0,1% = 2,29%
Profit minim/grilă = (450 * (1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Dacă grila este geometrică, atunci profitul/grilă = (1 - 0,1%) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1 - 0,1% = 2,18%
10. Cantitate per ordin
Cantitatea per ordin se referă la cantitatea fiecărui ordin cu un preț diferit în timpul tranzacționării în grilă. Cantitatea per ordin este confirmată numai după ce ordinul în grilă este creat cu succes. Sistemul va calcula automat activul de bază necesar pentru a fi rezervat pentru comisioanele de tranzacționare și activul de cotație necesar pentru plasarea ordinelor de cumpărare, în funcție de suma de investiție introdusă.
După calcularea tuturor activelor necesare, cantitatea maximă care ar putea garanta succesul fiecărui ordin în grilă este cantitatea per ordin.