Exchange
Schimb de active blockchain și cripto
Academy
Resurse despre blockchain și cripto
Broker
Soluții pentru terminalul de tranzacționare
Charity
Caritate
Cloud
Soluții de schimb pentru întreprinderi
DEX
Schimb de active digitale descentralizat, rapid și securizat
Labs
Incubator pentru proiecte blockchain de top
Launchpad
Platformă de lansare a tokenurilor
Research
Analize și rapoarte la nivel instituțional
Trust Wallet
Portofelul cripto Binance oficial
Cumpărați cripto
Piețe
Schimb
Cel mai simplu mod de a tranzacționa
Clasic
Interfață simplă și ușor de utilizat
Avansat
Acces complet la toate instrumentele de tranzacționare
Marjă
Măriți-vă profiturile cu levier
P2P
Transfer bancar și 100+ opțiuni
Token de acțiuni
New
Tranzacționați acțiuni cu cripto
Tranzacționați
Scanați pentru a descărca aplicația iOS și Android
Descărcare
English
USD
Centru de asistență
Întrebări frecvente
Instrumente derivate cripto
Contracte futures
Ghid pentru contracte futures
Ce este Tranzacționarea în grilă?
Binance
2021-01-28 16:18
Tutorial video

Ce este Tranzacționarea în grilă?

Tranzacționarea în grilă este un instrument strategic care vă permite să obțineți profit plasând o serie de ordine Long și Short la intervale stabilite, pe baza unui preț stabilit. În acest fel, se construiește o grilă de tranzacționare. Tranzacționarea în grilă are cele mai bune performanțe pe o piață volatilă, atunci când prețurile fluctuează la anumite intervale. Executarea automată a ordinului de cumpărare la preț scăzut corespunde ordinului de vânzare la preț ridicat, ceea garantează profituri de fiecare dată când prețul de vânzare este mai mare decât prețul de cumpărare în timpul unei mișcări laterale a prețului. Astfel, nu este necesară prezicerea direcției mișcării pieței.
Tranzacționarea Binance în grilă este acum disponibilă pe USDⓈ-M Futures (contracte perpetue cu Marjă USDT și contracte de livrare BTCBUSD). Utilizatorii pot personaliza și seta parametrii grilei, pentru a stabili limitele superioare și inferioare ale grilei și numărul de grile. După crearea grilei, este nevoie de un singur clic pentru a o activa, iar sistemul va cumpăra sau vinde automat ordine la prețuri prestabilite sau va declanșa ordine stop pierdere sau profit, pe baza investițiilor totale împărțite la numărul de grile. Pentru a bloca profitul, grila este construită întotdeauna ca ordin cu limită de vânzare la un preț mai mare decât prețul actual de piață și ordin cu limită de cumpărare la un preț mai mic decât prețul curent de piață (dacă ordinul limită inițial are un preț egal cu prețul de piață actual, se consideră implicit ca fiind ordin cu limită de cumpărare). Cu cât fluctuațiile sunt mai frecvente în intervalul de preț stabilit, cu atât este mai mare profitul.
Avertizare de risc
Tranzacționarea în grilă ca instrument strategic de tranzacționare nu ar trebui considerată ca fiind un sfat financiar sau de investiții din partea Binance. Tranzacționarea în grilă este utilizată la discreția dvs. și pe propriul risc. Binance nu va fi responsabil față de dvs. pentru nicio pierdere care ar putea rezulta din utilizarea de către dvs. a acestei funcții. Se recomandă ca utilizatorii să citească și să înțeleagă pe deplin Tutorialul de tranzacționare în grilă, să controleze riscurile și să tranzacționeze rațional, conform capacității lor financiare.

Cum se începe Tranzacționarea în grilă?

1. Participare

Web: după ce vă conectați, din interfața de tranzacționare USDT-M Futures, apăsați pe „Tranzacționare în grilă” pentru a accesa pagina de tranzacționare în grilă.
Mobil: accesați Futures, apoi tranzacționarea USDT-M Futures, apăsați pe colțul din dreapta sus și selectați „Tranzacționare în grilă”. (disponibilă în curând)

2. Pagina de setare a tranzacționării în grilă

Selectați simbolul pentru care doriți să executați strategia, setați parametrii grilei, apăsați pe creare, apoi confirmați pentru a începe tranzacționarea în grilă
Rețineți că următoarele situații pot cauza eșecul creării grilei:
  1. Când rulați deja o tranzacționare în grilă pe simbol.
  2. Când aveți ordine sau poziții deschise pe simbol.
  3. Când vă aflați în modul de poziție Hedge, comutați la modul unidirecțional.
  4. Când depășiți limita, cantitatea totală a tranzacțiilor în grilă active și declanșate în funcție de limită este de 10.

3. Mecanismul de tranzacționare în grilă

Ciclul de viață al tranzacționării în grilă:
  1. Declanșatorul grilei (opțional)
  2. Structura inițială
  3. Poziție deschisă
  4. Actualizarea grilei
  5. Declanșator de oprire (opțional)
  6. Anulare
1. Declanșatorul grilei (opțional)
Setați parametrii 10, 11
Utilizatorii pot alege să înceapă imediat ordinele limită în grilă sau să declanșeze atunci când prețul pieței atinge o anumită valoare. Ordinele din grilă vor fi declanșate atunci când tipul de preț de declanșare ales (Ultimul preț sau Prețul marcare la piață) crește peste sau scade sub prețul de declanșare pe care îl introduceți.
2. Structura inițială
Setați parametrii 1, 2, 3, 4, 6
Structura inițială înseamnă stabilirea unei serii de niveluri de preț, în funcție de ultimul preț de piață (preț de cumpărare, vânzare, mediu), plasarea ordinelor cu limită de vânzare la un preț mai mare decât prețul de piață și a unui ordin cu limită de cumpărare la un preț mai mic decât prețul de piață și așteptarea declanșării prețului.
Rețineți că numărul de ordine limită este numărul de grile +1 în momentul configurării inițiale, deoarece nu există poziții ocupate. Unul dintre acestea (cel mai apropiat de ultimul preț de piață) este ordinul inițial de deschidere care așteaptă să fie executat;
3. Poziție deschisă
Deschiderea unei poziții înseamnă a aștepta ca piața să fluctueze până la cel mai apropiat punct de preț și a tranzacționa după configurația inițială. Nu este necesară nicio operațiune specială pentru acest proces.
4. Actualizarea grilei
Actualizarea grilei înseamnă că de fiecare dată când este atins un punct de preț, adică ordinul limită este executat, ordinul limită al grilei se va actualiza în timp. Prețul ultimului ordin executat va fi întotdeauna cel lăsat necompletat, apoi ordinele cu limită de cumpărare sau de vânzare sunt executate din nou conform parametrilor stabiliți; astfel, numărul de ordine limită din grilă este menținut, conform exemplului următor.
Prețul inițial de piață este 10010, iar prețul limită al grilei pentru fiecare unitate este:
PrețDirecție
10200Vinde
10100Vinde
10000Cumpără
9900Cumpără
9800Cumpără
Presupunând că prețul scade la 10000 și este executat ordinul de cumpărare, acesta reprezintă poziția inițială de deschidere, iar ordinul limită al grilei devine:
PrețDirecție
10200Vinde
10100Vinde
10000-
9900Cumpără
9800Cumpără
Prețul crește la 10100 și este executat ordinul de vânzare, iar ordinele limită ale grilei se actualizează după cum urmează:
PrețDirecție
10200Vinde
10100-
10000Cumpără
9900Cumpără
9800Cumpără
Când prețul scade la 9900 și sunt executate două ordine de vânzare, ordinele limită ale grilei se actualizează după cum urmează:
PrețDirecție
10200Vinde
10100Vinde
10000Vinde
9900-
9800Cumpără
Deci, înainte și înapoi.
5. Declanșator de oprire (opțional)
Setați parametrul 12
Utilizatorii pot alege să oprească manual grila sau să seteze un declanșator al opririi.
Declanșatorul opririi înseamnă că atunci când prețul pieței crește peste Stop_upper_limit sau scade sub Stop_lower_limit, adică piața nu mai urmează o tendință de fluctuație, grila se va opri.
6. Anulare
Setați parametrii 13, 14
Utilizatorii pot alege dacă să anuleze toate ordinele și să închidă toate pozițiile manual sau automat după oprirea grilei.
Când este activată anularea tuturor ordinelor la oprire, sistemul va anula automat toate ordinele neexecutate pentru simbol atunci când se oprește grila; când este activată închiderea tuturor pozițiilor la oprire, sistemul va închide automat toate pozițiile deschise la prețul de piață pentru simbol atunci când se oprește grila
Rețineți că în timpul operațiunii în grilă, următoarele scenarii vor determina oprirea grilei:
1. Oprirea manuală a grilei
2. Dacă nu există suficientă marjă, unele poziții vor fi lichidate sau nu vor putea fi plasate ordinele
3. Anularea manuală a câtorva ordine sau a tuturor ordinelor limită ale grilei
4. Închiderea manuală a câtorva poziții sau a tuturor pozițiilor grilei
5. Când se execută contractul de livrare, produsul nu mai există și strategia grilei va fi oprită automat. În timpul procesului de livrare, sistemul va elimina automat ordinele limită ale utilizatorului și va deconta pozițiile deschise.
Sistemul va solicita confirmarea acțiunilor de mai sus dacă există o grilă activă, iar notificarea va fi conform exemplului de mai jos:

4. Parametri de tranzacționare în grilă

1
  • Alegeți simbolul
  • Selectați modul Marjă încrucișată/izolată
  • Reglați levierul
2
  • Prețul inferior, adică Grid_lower_limit
  • Prețul superior, adică Grid_upper_limit
Setați prețul inferior și cel superior al grilei (nu se poate modifica după plasarea ordinelor în grilă). Dacă se depășește cea mai mare sau cea mai mică grilă, nu vor mai fi deschise alte poziții.
De exemplu, dacă prețul actual BTCUSDT este de 18000, iar utilizatorul apreciază că prețul va scădea după ce va ajunge la peste 19000, prețul superior poate fi stabilit la 19000. După ce prețul ajunge la 19000, grila nu va mai deschide poziții.
3
  • Mod: aritmetic/geometric (nu se poate modifica după plasarea ordinelor în grilă)
1. Aritmetic: fiecare grilă are o diferență egală de preț.
Grila aritmetică împarte intervalul de preț dintre grid_lower_limit și grid_upper_limit în grid_count cu o diferență de preț egală.
Diferența de preț pentru fiecare grilă este:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Apoi construiește o serie de intervale de preț:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
La grid_upper_limit, n = grid_count
Exemplu: Grilă aritmetică: grid_lower_limit = 100 : 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (următorul preț este cu 100 mai mare decât cel anterior)
2. Grilă geometrică: Fiecare grilă are un raport de diferență de preț egal.
Grila geometrică împarte intervalul de preț dintre grid_lower_limit și grid_upper_limit în grid_count pe baza unui raport de preț egal.
Raportul de preț al fiecărei grile este:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count)
Diferența de preț pentru fiecare grilă este:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count) - 1) * 100%
Apoi construiește o serie de intervale de preț:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
La grid_upper_limit, n = grid_count
Exemplu: Grilă geometrică: price_diff_percentage = 10% : 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1, ... (următorul preț este cu 10% mai mare decât cel anterior)
4
  • Grid_count, adică numărul de ordine limită (nu se poate modifica după plasarea ordinelor în grilă)
Valoarea minimă este 2, iar cea maximă este 149
Notă: diferența de preț nu poate fi mai mică decât dimensiunea bifată, în caz contrar, necesită ajustarea Grid_count sau a limitei superioare/inferioare a grilei.
Cum se calculează?
1. Grilă aritmetică: price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / gridCount < tickSize
2. Grilă geometrică: min_price_diff = grid_lower_limit * price_ratio < tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count)
5
  • Profit/grilă (incl. taxe)
Rețineți că, dacă Profitul/grilă este sub comisionul pentru maker, sistemul vă va avertiza că profitul total al grilei s-ar putea să nu acopere comisionul de tranzacționare.
Cum se calculează? (Profitul/grilă este estimat și este numai pentru referință)
1. Grilă aritmetică:
profit_per_grid_lower = [1 + (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / (grid_count * grid_upper_limit)] * (1 - commission%) ^ 2 - 1
profit_per_grid_higher = [1 + (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / (grid_count * grid_lower_limit)] * (1 - commission%) ^ 2 - 1
De exemplu: Interval de preț 1000-2000, Grid_count 10, Commission 0,1%, atunci diferența de preț pentru fiecare grilă este: (2000 - 1000) / 10 = 100, profit_per_grid_lower = ((2000 + 100) / 2000) × (1 - 0,1%) × (1 - 0,1%) - 1 = 4,79%; profit_per_grid_higher = ((1000 + 100) / 1000) × (1 - 0,1%) × (1 - 0,1%) - 1 = 9,78%
2. Grilă geometrică:
profit_per_grid_geo = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count) - 1 - 2 * transaction fee%
De exemplu: Interval de preț 1000 - 2000, Grid_count 10, Comision 0,1%, atunci raportul de preț pentru fiecare grilă este: (2000 - 1000) ^ (1 / 10) = 107,18%, Profit/grilă = 107,18% - 1 - 2 × 0,1% = 6,98%
6
  • Marja inițială (nu poate fi modificată după plasarea ordinelor în grilă)
Marja inițială = initial_value / levier
Utilizatorul poate introduce manual sau poate muta glisorul (procentul sumei care poate fi investită este de până la 100%, marja inițială = procent * soldul marjei) și trebuie să se afle în intervalul dintre min_initial_margin și soldul marjei.
min_initial_margin = minQty * sumă (preț) / (levier * adjust_coef)
minQty: grid_qty minimă
adjust_coef: valoarea implicită curentă este 0,9, va fi ajustată în funcție de condițiile pieței
7
  • Investiția totală, adică Initial_value (nu se poate modifica după plasarea ordinelor în grilă)
Investiția totală = Marja inițială * levier
După setarea levierului, Initial_value minim = sumă (preț * minQty); Initial_value maxim = marjă * levier
8
  • Cantitate/ordin, adică grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * levier / sumă (preț)
9
  • Soldul de marjă disponibil, adică soldul de marjă al contului USDⓈ-M Futures
10
  • Trigger_type: Ultimul preț / Prețul marcare la piață (Opțional, se poate modifica înainte de declanșarea grilei)
1. Tipul declanșatorului grilei: când ultimul preț sau prețul de piață pe care îl alegeți atinge prețul de declanșare stabilit, grila va începe să ruleze.
2. Tipul declanșatorului opririi: când ultimul preț sau prețul de piață al simbolului pe care îl alegeți atinge prețul de oprire inferior sau superior stabilit, grila se va opri.
11
  • Trigger_price (Opțional, se poate modifica înainte de declanșarea grilei)
Ordinele din grilă vor fi declanșate atunci când ultimul preț/prețul marcare la piață crește peste sau scade sub prețul de declanșare introdus.
12
  • Stop_upper_limit/Stop_lower_limit, adică Preț stop pierdere superior/inferior (Opțional, se poate modifica înainte ca grila să fie declanșată)
1. Stop_upper_limit
Prețul stop pierdere superior ar trebui să fie mai mare decât prețul superior, ultimul preț și prețul de declanșare; când ultimul preț de piață ajunge la Stop_upper_limit, grila se va opri.
2. Stop_lower_limit
Prețul stop pierdere inferior ar trebui să fie mai mic decât prețul inferior, ultimul preț și prețul de declanșare; când ultimul preț de piață ajunge la Stop_lower_limit, grila se va opri.
13
  • Anularea tuturor ordinelor la oprire (Opțional, bifat implicit, se poate modifica înainte de declanșarea grilei)
Dacă activați Anularea tuturor ordinelor la oprire, toate ordinele neexecutate pentru simbol vor fi anulate la oprirea grilei; când dezactivați această opțiune, le puteți anula manual pe toate după oprirea grilei.
14
  • Închiderea tuturor pozițiilor la oprire (Opțional, se poate modifica înainte de declanșarea grilei)
Dacă activați Închiderea tuturor pozițiilor la oprire, toate ordinele neexecutate pentru simbol vor fi închise la prețul de piață la oprirea grilei; când dezactivați această opțiune, puteți închide manual toate pozițiile după oprirea grilei.
*Sugestiile de mai sus de setare a parametrilor sunt doar pentru referință. Tranzacționarea Futures prezintă un risc substanțial și posibilitatea de a avea atât profituri, cât și pierderi semnificative. Câștigurile din trecut nu sunt un indicator al rentabilității viitoare. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări extreme a prețurilor.

5. Cum se verifică grila activă

OraOra creării grilei
SimbolPentru contractele din tranzacționarea în grilă, utilizatorii pot apăsa pe levierul afișat în dreptul simbolului pentru a regla levierul grilei.
Marja inițialăMarja la momentul creării grilei
Profit totalProfit total = Profitul grilei + PNL nerealizat
Profit total %ROI = Profit total / initial_margin * 100%
Profit realizat
Profit și pierdere realizate din tranzacționarea în grilă
Profiturile cumulate ale tuturor ordinelor finalizate. Pentru tipul de grilă aritmetică, profiturile totale = numărul de ordine finalizate * Profit/grilă - comision total
PNL nerealizatProfitul și pierderea nerealizate la ordinele deschise, calculate pe baza prețului marcare la piață/ultimului preț și rentabilitatea per procentul de capital propriu
DuratăÎncepând de la crearea grilei, când durata de funcționare depășește o zi, aceasta este afișată ca 1z2h9m; când durata de funcționare depășește un an, aceasta este afișată ca 1a1z2h9m, actualizată în fiecare minut; dacă durata de funcționare este mai mică de un minut, este afișată ca —
Preț de lichidareConsultați calculul prețului de lichidare
Starea grilei
  • Nouă: când grila este creată, dar nu este declanșată
  • Activă: după declanșarea grilei
  • Ajustați marja
Ajustarea marjei este disponibilă numai în modul Marjă izolată.
  • Oprire
Apăsați pe Oprire pentru a opri funcționarea grilei. Utilizatorii pot alege dacă să anuleze toate ordinele neexecutate și să închidă toate pozițiile manual sau automat după oprirea grilei.
Când este activată anularea tuturor ordinelor la oprire, sistemul va anula automat toate ordinele neexecutate pentru simbol atunci când se oprește grila; când este activată închiderea tuturor pozițiilor la oprire, sistemul va închide automat toate pozițiile deschise la prețul de piață pentru simbol atunci când se oprește grila.
  • Verificați detaliile grilei
Cum se calculează marja curentă?
position_notional_value = Latest_Mark_Price * abs (dimensiune)
noțional actual = maxim (abs (position_notional_value + bid_notional al ordinului deschis), abs (position_notional_value - ask_notional al ordinului deschis))
ask_notional al ordinului deschis = askNotional
bid_notional al ordinului deschis = bidNotional
  • Marja cumulată:
Marja actuală = noțional actual / levier curent
  • Marja izolată:
Marja curentă = (noțional actual -position_notional_value) / levier + isolatedWalletBalance
  • Ordine active
Secțiunea Ordine active afișează toate ordinele deschise (inclusiv cele parțial executate)
Registru de ordine de cumpărare: sortați după prețul limită al ordinului, de la cel mai mare la cel mai mic, de sus în jos
Registru de ordine de vânzare: sortați după prețul limită al ordinului, de la cel mai mic la cel mai mare, de sus în jos
  • Ordine finalizate
Un rezumat al tuturor ordinelor finalizate. Fiecare tranzacție este formată dintr-o pereche de ordine de cumpărare și vânzare corespunzătoare, tipul tranzacției este FILO (First In Last Out), Profiturile pot fi calculate pe baza fiecărei perechi de ordine de cumpărare și vânzare asociate, iar ordinul rămas care așteaptă să fie asociat va avea profiturile afișate ca --。
Comisionul BNB este schimbat în active de marjă la cursul de schimb în timp real la momentul tranzacției.

6. Cum se verifică istoricul

Apăsați pe fila Istoric pentru a verifica istoricul tranzacțiilor în grilă și pentru a vizualiza detaliile grilei și ordinele finalizate.
Starea grilei
  • Anulată: starea după oprirea manuală a grilei
  • Expirată: oprire forțată din cauza anulării ordinelor, a lichidării etc.
Articole similare
Cum se utilizează funcția de protecție a prețului