Calculele de profit și pierdere se bazează pe garanția contractului. De exemplu, un contract cu marjă în USDT va fi exprimat în USDT. În același timp, contractele cu marjă în BTC vor fi exprimate în BTC.
Rețineți că profitul și pierderea nerealizate sunt calculate pe baza prețului de marcare la piață, în timp ce profitul și pierderea realizate sunt calculate pe baza ultimului preț.
Calculul profitului și pierderii pentru contractele cu marjă de monedă (BTCUSD)
Un contract BTC cu marjă de monedă este exprimat, garantat și decontat în Bitcoin, ceea ce înseamnă că Bitcoin este utilizat ca monedă de bază. Fiecare contract cu marjă în BTC reprezintă 100 USD și, ca atare, USD este moneda contraparte. Deoarece fiecare contract reprezintă o cantitate fixă de USD, acest lucru înseamnă că Bitcoin este utilizat pentru a finanța marja inițială sau pentru a calcula profitul și pierderea.
Să presupunem că ați cumpărat 100 de contracte perpetue cu marjă Bitcoin (100 x 100 USD = 10.000 USD) la câte 50.000 USD fiecare. Procedând astfel, vindeți în esență 10.000 USD și cumpărați o valoare echivalentă a Bitcoin (10.000/50.000 = 0,2 BTC).
Să presupunem că prețul Bitcoin a crescut la 55.000 USD și că doriți să obțineți profituri din tranzacție. Pentru a închide poziția, cumpărați contracte în valoare de 10.000 USD și vindeți simultan echivalentul Bitcoin (10.000/55.000 = 0,1818 BTC).
În această tranzacție, profitul dvs. va fi calculat astfel: Cantitatea de bitcoin la intrare - Cantitatea de bitcoin la ieșire = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.
Pe scurt, formula de profit și pierdere va fi:
((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * Dimensiunea poziției
((1/50.000) - (1/55.000)) * (100 contracte x 100 USD) = 0,0182 BTC
Exemplu pentru poziția Short:
Short BTCUSD 0925 trimestrial (Cumpărați USD, vindeți BTC):
((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * (Dimensiunea poziției * -1)
((1/50.000) - (1/45.000)) * (100 contracte x 100 USD) = 0,0198 BTC
Calculul profitului și pierderii pentru contractele cu marjă USDT (BTCUSDT)
Să presupunem că achiziționați contracte perpetue BTCUSDT în valoare de 10.000 USDT (Long) la 50.000 USDT. Prețul crește și ieșiți la 55.000 USDT. Profitul dvs. va fi:
((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * Dimensiunea poziției
(1/50.000 - 1/55.000) * 10.000 = 0,018182 Bitcoin
Conversia în USDT = 0,018182 * 55,000 USDT = 1,000 USDT
Să presupunem că ați vândut contracte perpetue BTCUSDT în valoare de 10.000 USDT (Short) la 50.000 USDT. Prețul scade și ieșiți la 45.000 USDT. Profitul dvs. va fi:
((1/Preț de intrare Futures) - (1/Preț de ieșire Futures)) * (Dimensiunea poziției * -1)
(1/50.000 - 1/45.000) * -10.000 = 0,022 Bitcoin
Conversia în USDT = 0,022 * 45.000 USDT = 1.000 USDT
Cum se calculează PNL nerealizat și ROE%
Contracte Futures USDⓈ-M
- Utilizatorii aleg prețul de marcare la piață ca bază de preț:
PNL nerealizat = dimensiunea poziției * direcția ordinului * (preț de marcare la piață - preț de intrare)
ROE% = PNL nerealizat în USDT / marjă de intrare = ((Preț de marcare la piață - Preț de intrare) * direcția ordinului * dimensiunea) /（position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR
* IMR = 1/Levier
- Utilizatorii aleg ultimul preț ca bază de preț:
PNL nerealizat = dimensiunea poziției * direcția ordinului * (ultimul preț - preț de intrare)
ROE% = PNL nerealizat în USDT / marjă de intrare = (( ultimul preț - preț de intrare) * direcția ordinului * dimensiunea) /（position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR）
direcția ordinului: 1 pentru ordinul Long; -1 pentru ordinul Short
Contracte Futures COIN-M
- Utilizatorii aleg prețul de marcare la piață ca bază de preț:
PNL nerealizat = position_size * contract_multiplier * direction of order * ( 1 / preț de intrare - 1 / preț de marcare la piață)
ROE% = PNL nerealizat * preț de marcare la piață / abs(dimensiune) * contract_multiplier * IMR
- Utilizatorii aleg ultimul preț ca bază de preț:
PNL nerealizat = position_size * contract_multiplier * direction of order * (1 / preț de intrare - 1 / ultimul preț)
ROE% = PNL nerealizat * mark_price / abs(dimensiune) * contract_multiplier * IMR