Stochastic RSI, sau pur și simplu StochRSI, este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut, precum și pentru a determina tendințele actuale ale pieței. După cum sugerează și numele, StochRSI este un derivat al indicelui de putere relativă (RSI) standard și, ca atare, este considerat un indicator indicator. Este un tip de oscilator, adică fluctuează deasupra și sub o linie centrală.

StochRSI a fost descris pentru prima dată în 1994, în cartea The New Technical Trader de Stanley Kroll și Tushar Chande. Este adesea folosit de comercianții de acțiuni, dar poate fi folosit și în alte aspecte de tranzacționare, cum ar fi tranzacționarea Forex sau criptomonede.


Cum funcționează StochRSI?

Indicatorul StochRSI este generat din RSI obișnuit prin aplicarea formulei Oscilator Stochastic. Rezultatul este o singură evaluare numerică care fluctuează în jurul unei linii centrale (0,5) variind de la 0 la 1. Cu toate acestea, există versiuni modificate ale StochRSI care înmulțesc rezultatele cu 100, astfel încât valoarea variază de la 0 la 100 în loc de 0 și 1. De asemenea, o medie mobilă simplă de 3 zile (SMA) este adesea văzută împreună cu linia StochRSI, care acționează ca un semnal și are scopul de a reduce riscul de tranzacționare.

Formula standard a oscilatorului stocastic ia în considerare prețul de închidere al unui activ, precum și punctele sale cele mai ridicate și cele mai scăzute într-o anumită perioadă. Cu toate acestea, atunci când formula este utilizată pentru a calcula StochRSI, se aplică direct datelor din RSI (prețurile nu sunt luate în considerare).

Stoch RSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

La fel ca RSI standard, setarea cel mai frecvent utilizată pentru StochRSI este de 14 perioade. Cele 14 perioade implicate în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Deci, în timp ce graficul zilnic va ține cont de ultimele 14 zile (lumânări), graficul orar va genera StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.

Perioadele pot fi setate în zile, ore sau chiar minute, iar utilizarea lor variază foarte mult de la comerciant la comerciant (în funcție de strategia lor). Numărul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos pentru a determina tendințele pe termen lung sau pe termen scurt. Setarea de 20 de perioade este o altă setare destul de populară pentru StochRSI.

După cum am menționat, unele șabloane de diagrame StochRSI atribuie valori cuprinse între 0 și 100 în loc de 0 la 1. Pe aceste diagrame, linia centrală este la 50 în loc de 0,5. Prin urmare, un semnal de supracumpărare, care apare de obicei la nivelul 0,8, va fi indicat ca 80, iar un semnal de supravânzare, la nivelul 20, mai degrabă decât 0,2. Graficele ajustate de la 0 la 100 pot arăta ușor diferite, dar interpretarea practică este în esență aceeași.


Cum se utilizează StochRSI?

Indicatorul StochRSI dobândește cea mai mare valoare în apropierea limitelor superioare și inferioare ale intervalului său. Prin urmare, principala utilizare a indicatorului este identificarea punctelor potențiale de intrare și ieșire, precum și inversări de preț. Astfel, o valoare de 0,2 sau mai mică indică faptul că activul este probabil să fie supravândut, în timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare sugerează că ar putea fi supracumpărat.

În plus, găsirea liniilor mai aproape de centru poate oferi și informații utile cu privire la tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia centrală acționează ca suport și liniile StochRSI se deplasează constant peste marcajul 0,5, acest lucru ar putea indica o continuare a unui trend ascendent sau ascendent, mai ales dacă liniile încep să se miște în direcția 0,8. De asemenea, fluctuațiile consecutive sub 0,5 și abaterile spre 0,2 indică o tendință descendentă sau de urs.


StochRSI vs. RSI

StochRSI și RSI sunt indicatori de bandă oscilatoare care permit comercianților să identifice mai ușor condițiile potențiale de supracumpărare și supravânzare, precum și posibilele puncte de inversare. Pe scurt, RSI standard este o măsurătoare utilizată pentru a urmări cât de repede și în ce măsură prețul unui activ se modifică în raport cu intervalele de timp (perioade) stabilite. 

Cu toate acestea, în comparație cu RSI Stochastic, RSI standard este un indicator relativ lent care produce un număr mic de semnale de tranzacționare. Aplicarea formulei Oscilator Stochastic la RSI obișnuit ne-a permis să creăm StochRSI ca indicator cu sensibilitate crescută. În consecință, numărul de semnale pe care le generează este mult mai mare, oferind comercianților mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare sau vânzare.

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator destul de volatil și, deși acest lucru îl face un instrument TA mai sensibil, care poate ajuta comercianții cu mai multe semnale de tranzacționare, este, de asemenea, mai riscant, deoarece generează adesea o cantitate semnificativă de zgomot (semnale false). După cum sa menționat, utilizarea mediilor mobile simple (SMA) este o metodă comună de atenuare a riscurilor asociate cu aceste semnale false și, în multe cazuri, SMA de trei zile este deja inclusă ca setare implicită pentru indicatorul StochRSI.


Concluzie

Datorită vitezei și sensibilității sale mai mari la mișcările pieței, RSI Stochastic poate fi un indicator foarte util pentru analiști, comercianți și investitori atât pentru analiza pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cu toate acestea, mai multe semnale înseamnă și mai mult risc și, din acest motiv, StochRSI ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică care pot ajuta la confirmarea semnalelor pe care le creează. De asemenea, este important să ne amintim că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât cele tradiționale și, ca atare, pot genera un număr crescut de semnale false.