Cu grija! Mult text.

Aveți o strategie de tranzacționare grozavă, dar nu știți cum să o testați fără a vă risca capitalul? Un comerciant bun trebuie să fie capabil să testeze strategiile folosind date istorice.

Ideea de bază din spatele testării este că, dacă o strategie a funcționat în trecut, atunci poate funcționa în viitor. Dar cum efectuezi testarea? Și cum să evaluăm rezultatele obținute? Să aruncăm o privire mai atentă asupra procesului de testare de bază a strategiilor de tranzacționare.

Introducere

Testarea strategiilor de tranzacționare, sau backtesting-ul, este unul dintre procesele cheie de dezvoltare a unei strategii de tranzacționare și de construire a graficelor de tranzacționare. Se realizează prin obținerea de informații despre tranzacțiile anterioare prin studierea datelor istorice. Backtesting-ul oferă o idee generală despre eficacitatea strategiei de tranzacționare alese.

Binance Futures poate fi folosit pentru testarea strategiilor. Pentru a accesa datele istorice ale platformei, completați formularul de aplicare.

Ce este un backtest?

Pentru mai multe informații despre strategiile de tranzacționare backtesting, vă rugăm să consultați articolul nostru Ce este un Backtest?.

Pe scurt, scopul principal al backtesting-ului este de a demonstra eficacitatea strategiilor de tranzacționare. Datele istorice de piață sunt utilizate pentru a vedea dacă o strategie similară a funcționat în trecut. Și pe baza informațiilor obținute, se trage o concluzie cu privire la cât de promițătoare este strategia aleasă pentru utilizare în condiții reale de piață.

Înainte de a efectua un backtest

În primul rând, trebuie să stabilești din ce grup de traderi faci parte: discreționari sau sistematici.

Tranzacționarea discreționară se bazează pe luarea deciziilor privind intrarea și ieșirea din tranzacții. Această strategie este considerată relativ liberă, deoarece majoritatea deciziilor depind de evaluarea condițiilor actuale de către trader. Prin urmare, backtesting-ul este mai puțin relevant pentru tranzacționarea discreționară, deoarece nu implică o alegere clară a strategiei.

Totuși, asta nu înseamnă că, dacă ești un trader discreționar, nu ar trebui să iei în considerare datele istorice sau să tranzacționezi deloc. Înseamnă însă că rezultatele unui backtest pot să nu fie la fel de fiabile ca cele ale unui trader sistematic.

Subiectul nostru este mai aplicabil tranzacționării sistematice, deoarece traderii sistematici se bazează pe un sistem de tranzacționare care determină momentul intrării și ieșirii din tranzacție. Deși și în acest caz, traderii dețin controlul deplin, momentul intrării și ieșirii din tranzacție este determinat de strategia aleasă. O strategie sistematică simplă arată astfel:

• Când A și B se întâmplă în același timp, acest lucru semnalează nevoia de a intra într-o tranzacție.

• Apariția lui X semnalează nevoia de a ieși.

Unii traderi preferă această abordare deoarece elimină deciziile emoționale și oferă o încredere relativă în profitabilitatea sistemului de tranzacționare. Dar, desigur, nu oferă nicio garanție.

De aceea este important să se stabilească reguli specifice care să determine momentul intrării sau ieșirii din poziții. În același timp, o definire clară a strategiei crește fiabilitatea rezultatelor obținute. Acest tip de tranzacționare este utilizat în special pe scară largă în tranzacționarea algoritmică.

Există, de asemenea, software care vă permite să testați strategii folosind date istorice. Îl puteți achiziționa pentru a efectua backtesting automat. Pur și simplu introduceți datele dvs., iar software-ul va face testarea pentru dvs. Totuși, acest articol este despre backtesting-ul manual. Deși acest proces durează mai mult timp, avantajul este că este complet gratuit.

Cum să testezi o strategie de tranzacționare

Șablonul este disponibil în Google Sheets la acest link. Acesta este un șablon de bază pe care îl puteți utiliza pentru a vă crea propriul șablon. Acesta oferă o idee generală despre ce informații ar putea conține o foaie de calcul backtest. Unii traderi preferă codarea Excel sau Python - este pur și simplu o chestiune de gust. Puteți adăuga mai multe date și orice altceva considerați de cuviință.

Să testăm o strategie de tranzacționare simplă. Pentru a face acest lucru, imaginați-vă următoarea situație:

• Cumpărăm un Bitcoin la prima închidere zilnică după apariția crucii aurii, adică atunci când media mobilă pe 50 de zile intersectează media mobilă pe 200 de zile.

• Vindem un bitcoin la prima închidere zilnică după ce apare crucea morții, adică atunci când media mobilă pe 200 de zile intersectează media mobilă pe 50 de zile.

După cum puteți vedea, am desemnat și intervalul de timp pentru implementarea strategiei. Și asta înseamnă că nu vom percepe apariția unei cruci aurii pe graficul de 4 ore ca un semnal de acțiune.

În acest exemplu, vom lua în considerare doar perioada de timp dinaintea începutului anului 2019. Pentru un rezultat mai precis și mai fiabil, puteți urmări mișcarea prețului Bitcoin mai devreme.

Acum să analizăm semnalele observate în sistemul de tranzacționare pentru perioada specificată:

• Cumpără la ~5.400 USD

• Vânzare la ~9.200 USD

• Cumpără la ~9.600 USD

• Vânzare la ~6.700 USD

• Cumpără la ~9.000 USD

Pe grafic, aceste semnale arată astfel:

Strategia Golden Cross Death Cross. Sursa: TradingView.

Prima noastră tranzacție ar fi dus la un profit de aproximativ 3.800 USD, în timp ce a doua tranzacție ar fi dus la o pierdere de aproximativ 2.900 USD. Aceasta înseamnă că PnL-ul nostru realizat este în prezent de 900 USD.

De asemenea, observăm tranzacționare activă, care a generat un profit nerealizat de aproximativ 9.000 de dolari până în decembrie 2020. Dacă ne menținem strategia inițială, semnalul de ieșire va fi apariția crucii morții.

➟ Te întrebi de unde să începi cu criptomonedele? Cumpără Bitcoin pe Binance!

Evaluarea rezultatelor backtest-ului

Deci, ce arată rezultatele? Strategia noastră ne-ar fi adus un oarecare profit, dar nu ar fi produs rezultate remarcabile. Am fi putut executa tranzacția deschisă curentă pentru a ne crește semnificativ PnL-ul realizat, dar acest lucru ar fi anulat scopul backtest-ului nostru. Dacă nu ne ținem de plan, nu vom obține rezultate fiabile.

Deși această strategie este sistematică, merită să fie luată în considerare și în context. Pierderea tranzacției de 9.600 USD până la 6.700 USD a fost realizată în timpul crizei COVID-19 din martie 2020. O astfel de „lebădă neagră” poate avea un impact uriaș asupra oricărui sistem de tranzacționare. Acesta este un alt motiv pentru care merită testată retrospectiv și verificată dacă rezultatul este o consecință a prăbușirii pieței sau un efect secundar al strategiei alese.

Am arătat cum ar putea arăta un backtest simplu. Strategia aleasă se poate dovedi mai profitabilă dacă o retestează, adăugând mai multe date sau alți indicatori tehnici și consolidând astfel semnalele observate în strategie.

Ce altceva pot arăta rezultatele backtest-urilor?

• Volatilitate: fluctuații și coborâșuri maxime.

• Riscuri: cantitatea de capital care trebuie alocată pentru executarea strategiei.

• Randament anualizat: Randamentul procentual al strategiei pe o perioadă de un an.

• Raportul Câștig/Pierdere: Ce proporție din tranzacțiile dintr-un sistem duc la un câștig și ce proporție duc la o pierdere.

• Preț mediu de exercitare: Prețul mediu al intrărilor și ieșirilor executate în cadrul strategiei.

Am prezentat doar câteva exemple de backtesting. Indicatorii pe care îi veți analiza depind doar de dumneavoastră. În orice caz, cu cât luați în considerare mai multe date despre strategie, cu atât rezultatul va fi mai eficient. Unii traderi iau testarea foarte în serios, iar acest lucru se poate reflecta și în rezultatele lor.

Ultimul aspect pe care îl vom aborda este optimizarea. Dacă ați citit articolul nostru despre backtesting, știți deja diferența dintre backtesting și forwardtesting, sau tranzacționarea pe hârtie. Testați și optimizați strategiile în condiții reale de tranzacționare folosind rețeaua de testare Binance Futures.

Relua

Am acoperit testarea manuală de bază a unei strategii de tranzacționare. Rețineți că performanța oricărei strategii în trecut nu garantează eficacitatea acesteia în viitor.

Condițiile pieței se schimbă constant și trebuie să fii capabil să te adaptezi la aceste schimbări pentru a tranzacționa profitabil. Cu toate acestea, atunci când evaluezi rezultatele testelor, este util să folosești atât bunul simț, cât și cifrele.