Stochastic RSI sau pur și simplu StochRSI este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut, precum și pentru a determina tendințele actuale ale pieței. După cum sugerează și numele, StochRSI este un derivat al indicelui de putere relativă standard (RSI) și, ca atare, este considerat un indicator de stoc. Este de tip oscilator, ceea ce înseamnă că fluctuează deasupra și sub linia centrală.

StochRSI a fost descris pentru prima dată în cartea din 1994 The New Technical Trader de Stanley Kroll și Tushar Chande și este folosit frecvent de comercianții de acțiuni, dar poate fi aplicat și în alte contexte de tranzacționare, cum ar fi piețele Forex și criptomonede.


Cum funcționează StochRSI?

Indicatorul StochRSI este generat din RSI normal prin aplicarea formulei Oscilator Stochastic și rezultatul este o singură evaluare numerică care oscilează în jurul liniei centrale (0,5) într-un interval de 0-1. Dar există versiuni modificate ale indicatorului StochRSI care înmulțesc rezultatele cu 100, astfel încât valorile variază între 0 și 100 în loc de 0 și 1. De asemenea, este obișnuit să vedeți o medie mobilă simplă (SMA) de trei zile cu un StochRSI. linie care acționează ca o linie de semnal și are scopul de a reduce riscul de tranzacționare (cum ar fi semnalele false).

Formula Oscilator Stochastic ia în considerare prețul de închidere al unui activ împreună cu punctele cele mai ridicate și cele mai scăzute dintr-o anumită perioadă. Cu toate acestea, atunci când formula este utilizată pentru a calcula StochRSI, se aplică direct datelor RSI (prețurile nu sunt luate în considerare).

Stoch RSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

Funcționează la fel ca RSI, cea mai comună setare de timp folosită în StochRSI este de 14 perioade. Cele 14 perioade incluse în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Deci, în timp ce graficul zilnic se uită la ultimele 14 zile (sfeșnice). Graficul orar generează indicatorul StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.

Perioadele pot fi setate la zile, ore sau chiar minute și utilizarea lor variază foarte mult de la un comerciant la altul (în funcție de profilul și strategia lor). Numărul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos pentru a identifica tendințele pe termen lung sau pe termen scurt. Setarea de 20 de perioade este o opțiune destul de populară pentru indicatorul StochRSI.

După cum am menționat anterior, unele modele de diagrame StochRSI atribuie valori cuprinse între 0 și 100 în loc de 0 la 1. În aceste diagrame, linia din mijloc este la 50 în loc de 0,5. Prin urmare, un semnal de supracumpărare care apare de obicei la 0,8 va fi indicat la 80 și un semnal de supravânzare la 20 în loc de 0,2.

Diagramele cu o setare de 0-100 pot arăta puțin diferit, dar interpretarea practică este consecventă.


Cum se utilizează StochRSI?

StochRSI are cea mai mare semnificație în apropierea limitelor superioare și inferioare ale intervalului său. Prin urmare, principala utilizare a indicatorului este identificarea punctelor potențiale de intrare și ieșire, precum și inversări de preț. Prin urmare, o citire de 0,2 sau mai mică indică faptul că un activ poate fi supravândut, în timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare indică faptul că este probabil supracumpărat.

În plus, citirile din apropierea liniei centrale pot oferi și informații utile cu privire la tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia de mijloc acționează ca suport și liniile StochRSI se deplasează constant deasupra zonei 0,5, acest lucru poate indica o continuare a trendului ascendent, mai ales dacă liniile încep să se miște spre 0,8. De asemenea, citirile constant sub 0,5 și tendința spre 0,2 indică o tendință de urs sau de urs.


StochRSI vs. RSI

Atât StochRSI, cât și RSI (Indice de putere relativă obișnuită) sunt indicatori oscilatori de gamă care facilitează comercianților să identifice condițiile de supracumpărare și supravânzare, precum și punctele potențiale de inversare. Pe scurt, indicele de putere relativă (RSI) este utilizat pentru a urmări cât de repede și cât de repede se schimbă prețurile unui activ în raport cu un interval de timp specificat (perioadă).

Dar când comparăm RSI cu RSI stocastic, vom observa că RSI standard este un indicator relativ lent care produce un număr mic de semnale de tranzacționare. Aplicarea formulei Oscilator Stochastic la RSI obișnuit a permis crearea StochRSI ca indicator cu sensibilitate crescută. Prin urmare, numărul de semnale pe care le produce este mult mai mare, ceea ce oferă comercianților mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare sau vânzare.

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator destul de volatil și, deși acest lucru îl face un instrument de analiză tehnică (TA) mai sensibil, care poate ajuta comercianții prin creșterea numărului de semnale de tranzacționare, este, de asemenea, mai periculos, deoarece generează adesea o cantitate suficientă de volatilitate. Zgomot (semnale false). Așa cum am menționat mai devreme, aplicarea unor medii mobile simple (SMA) este una dintre tehnicile populare pentru a reduce riscurile asociate cu aceste semnale false și, în multe cazuri, SMA de 3 zile sunt de fapt utilizate ca setare implicită pentru indicatorul StochRSI.


Gânduri de încheiere

RSI Stochastic poate fi un indicator foarte util pentru analiști, comercianți și investitori datorită vitezei și sensibilității crescute la mișcările pieței atât pentru analize pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cu toate acestea, mai multe semnale înseamnă, de asemenea, un risc mai mare, motiv pentru care StochRSI ar trebui utilizat alături de alte instrumente de analiză tehnică care pot ajuta la confirmarea semnalelor pe care le creează.

De asemenea, este important de reținut că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât piețele tradiționale și ca atare pot genera un număr crescut de semnale false.