Explicația mediilor mobile
Analiza tehnică (TA) nu este nimic nou în lumea tranzacționării și investițiilor. De la obligațiuni la criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, utilizarea indicatorilor de analiză tehnică are scopul simplu de a folosi datele disponibile pentru a lua decizii mai bune, care au șanse mai mari să conducă la rezultatele/câștigurile dorite. Pe măsură ce piețele au devenit din ce în ce mai complexe, ultimele decenii au produs sute de tipuri diferite de indicatori de analiză tehnică, dar doar câțiva au văzut popularitatea și utilizarea mediilor mobile în analiză.
Deși există diferite variații ale mediilor mobile, scopul lor principal este de a crește claritatea graficelor de tranzacționare. Acest lucru se realizează prin simplificarea graficelor pentru a crea cu ușurință un indicator de tendință. Deoarece aceste medii mobile se bazează pe date anterioare, ele sunt considerate indicatori întârziați sau care urmăresc tendințele. Dar, indiferent de asta, încă are capacitatea de a spori concentrarea și de a ajuta la determinarea spre care se poate îndrepta piața.
Diferite tipuri de medii mobile
Există diferite tipuri diferite de medii mobile care pot fi utilizate de comercianți nu numai în tranzacționarea zilnică sau în tranzacționarea cu volatilitate/swing, ci și în tranzacțiile pe termen lung. Deși există diferite tipuri, mediile mobile sunt în mare parte împărțite în două categorii separate:
Medii mobile simple (SMA) și medii mobile exponențiale (EMA). Comercianții pot alege de ce indicator sunt cel mai probabil să beneficieze în funcție de piață și de rezultatele dorite.
Medie mobilă simplă (SMA)
O medie mobilă simplă preia date dintr-o anumită perioadă de timp și produce un preț mediu pentru activ pentru acele date. Diferența dintre o medie mobilă simplă și o medie mobilă tradițională a prețurilor trecute este că, cu o medie mobilă simplă, de îndată ce este introdus un nou set de date, cel mai vechi set de date este eliminat. Adică, dacă SMA calculează media pe baza a 10 zile de date, întregul set de date va fi actualizat pentru a include doar ultimele 10 zile.
Este important de reținut că toate datele introduse în media mobilă simplă sunt ponderate în mod egal, indiferent de momentul în care au fost introduse, chiar dacă sunt de recent. Comercianții care cred că există o corelație cu cele mai recente date disponibile subliniază adesea că ponderarea medie mobilă este dăunătoare analizei tehnice. Media mobilă exponențială (EMA) a fost creată pentru a rezolva această problemă.
Media mobilă exponențială (EMA)
Media mobilă exponențială (EMA) este similară cu Media mobilă simplă (SMA) prin faptul că oferă o analiză tehnică bazată pe fluctuațiile anterioare ale prețurilor. Cu toate acestea, ecuația este puțin mai complicată, deoarece EMA atribuie mai multă pondere și valoare intrărilor de preț mai recente. Deși ambele medii au valoare și sunt utilizate pe scară largă, EMA este mai receptivă la fluctuațiile bruște ale prețurilor și la inversări/reversări.
Deoarece EMA sunt mai susceptibile să afișeze inversări de preț mai rapid decât SMA, acestea sunt adesea favorizate în mod special de comercianții care se angajează în tranzacții pe termen scurt. Este important ca comerciantul sau investitorul să aleagă tipul de medie mobilă în funcție de strategiile și obiectivele sale personale și să ajusteze setările în consecință.
Cum se utilizează mediile mobile
Mediile mobile folosesc mai degrabă prețurile anterioare decât prețurile actuale și din acest motiv au un anumit timp de întârziere. Cu cât setul de date este mai larg/expansiv, cu atât întârzierea este mai mare. De exemplu, o medie mobilă care analizează ultimele 100 de zile va răspunde mai lent la informații noi decât o medie mobilă care analizează ultimele 10 zile. Acest lucru se datorează faptului că adăugarea de date la un set mare de date are un impact mai mic asupra cifrelor totale.
Ambele pot fi utile în funcție de setările dvs. de tranzacționare.
Seturile mari de date beneficiază investitorii pe termen lung, deoarece este mai puțin probabil să se schimbe dramatic atunci când sunt expuși la una sau două fluctuații mari. Dar comercianții pe termen scurt preferă adesea un set de date mai mic, deoarece permite tranzacționări mai reacţionare.
În piețele tradiționale, mediile mobile pe 50, 100 și 200 de zile sunt normale și cele mai frecvent utilizate. semnale de tranzacționare importante, în special atunci când sunt urmate de o intersecție. Același lucru este valabil și pentru tranzacționarea cu monede digitale, dar având în vedere că piețele sunt volatile 24/7, setările și strategiile medii de tranzacționare pot varia în funcție de activitatea comerciantului.
Semnale de încrucișare
În mod normal, o medie mobilă ridicată indică o tendință ascendentă, iar un nivel scăzut indică o tendință descendentă. Dar numai media mobilă nu este un indicator puternic și de încredere. Prin urmare, mediile mobile sunt utilizate într-un grup în mod continuu pentru a determina semnalele de încrucișare urcarea și ursitoare.
Un semnal de încrucișare este generat atunci când două medii mobile se intersectează într-o diagramă (sau histogramă). O încrucișare de taur (cunoscută și sub numele de cruce de aur) apare atunci când o medie mobilă pe termen scurt trece peste una pe termen lung, indicând începutul unui trend ascendent. În schimb, o încrucișare a ursului (numită și cruce de moarte) apare atunci când o medie mobilă pe termen scurt trece sub o altă medie mobilă pe termen lung, indicând începutul unui trend descendent.
Alți factori importanți
Toate exemplele de până acum s-au bazat pe numărul de zile, dar aceasta nu este o cerință necesară atunci când se analizează mediile aritmetice. Oamenii care se angajează în tranzacționarea zilnică pot fi mai interesați de modul în care un activ/securitate a performat în ultimele două sau trei ore, decât de două sau trei luni. Toate intervalele de timp diferite pot fi utilizate în ecuațiile utilizate pentru a calcula mediile mobile. Atâta timp cât aceste intervale de timp sunt în concordanță cu strategia de tranzacționare, datele pot fi utile.
Un dezavantaj al mediilor aritmetice este decalajul de timp (sau decalajul).
Deoarece mediile mobile sunt indicatori întârziați și iau în considerare acțiunile anterioare ale prețurilor, semnalele sunt adesea prea târziu. De exemplu, un crossover optimist poate indica cumpărarea, dar acest lucru se întâmplă numai după o creștere semnificativă a prețului. Aceasta înseamnă că, chiar dacă tendința ascendentă continuă, este posibil ca profiturile potențiale să fi fost pierdute în perioada dintre creșterea prețului și semnalul de încrucișare. Sau și mai rău, un semnal fals încrucișat de aur poate determina un comerciant să cumpere top (cel mai mare preț) înainte de a scădea prețurile (astfel de semnale false sunt denumite în mod obișnuit o capcană pentru tauri).
Mediile mobile sunt indicatori puternici de analiză tehnică și sunt considerați unul dintre cei mai folosiți indicatori. Capacitatea de a analiza tendințele pieței într-o manieră bazată pe date oferă o perspectivă asupra performanței pieței. Cu toate acestea, trebuie reținut că semnalele medii mobile și semnalele de încrucișare nu trebuie utilizate singure și că este întotdeauna mai bine să combinați diferiți indicatori de analiză tehnică împreună pentru a evita semnalele false.