Rezumat
Crezi că ai idei grozave despre piață, dar nu știi cum să le testezi fără a-ți risca banii? A învăța cum să testați ideile de tranzacționare este una dintre pietrele de temelie ale unui trader sistematic de succes.
Premisa de bază a backtestingului este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa în viitor. Dar cum o faci singur? Cum poți evalua rezultatele? Să trecem mai jos prin procesul de efectuare a unui backtest simplu.
introducerea
Backtesting-ul este o componentă cheie a dezvoltării propriei strategii de diagrame și tranzacționare. Acest proces presupune reconstruirea tranzacțiilor care ar fi avut loc în trecut printr-un sistem bazat pe date vechi. Rezultatele backtestului ar trebui să vă ofere o idee generală dacă strategia de investiții este eficientă sau nu.
Ce este backtesting?
Dacă doriți mai întâi să înțelegeți mai profund backtesting-ul, puteți consulta articolul intitulat Ce este backtesting-ul?.
Pe scurt, scopul backtestingului este de a determina validitatea ideilor dvs. de tranzacționare, în care utilizați datele de piață din perioadele anterioare pentru a vedea cum ar fi funcționat strategia. Dacă strategia se dovedește a avea un potențial bun, poate fi eficientă și într-un mediu de tranzacționare existent.
Ce să faci înainte de backtesting?
Înainte de a începe backtestingul, ar trebui să decideți abordarea dvs. de tranzacționare, sunteți un comerciant sistematic sau discreționar?
Tranzacționarea discreționară se bazează pe decizii - adică comercianții se bazează pe propria lor judecată atunci când vine vorba de intrarea și ieșirea din tranzacții. Este o strategie flexibilă și nelimitată, majoritatea deciziilor se rezumă la evaluarea condițiilor actuale de către comerciant. După cum era de așteptat, backtestingul nu va fi de mare importanță atunci când vine vorba de tranzacționare discreționară, deoarece strategia nu este clar definită.
Desigur, acest lucru nu înseamnă că, dacă vă bazați pe tranzacționarea discreționară, nu ar trebui să testați deloc sau să utilizați tranzacționarea pe hârtie, dar înseamnă doar că rezultatele pot să nu fie la fel de fiabile cum sunt în mod normal la tranzacționarea sistematică.
Tranzacționarea sistematică este mai potrivită pentru backtesting, deoarece comercianții sistematici se bazează pe un sistem de tranzacționare care determină când să intre și să iasă din tranzacții. În timp ce comercianții sistematici controlează majoritatea aspectelor strategiei, strategia este cea care determină semnalele de intrare și ieșire pentru ei. Vă puteți gândi la strategia sistematică simplă în doi pași simpli:
Când evenimentul (A) și (B) au loc simultan, intrați în tranzacție.
Când (c) apare următoarea, părăsiți tranzacția.
Unii comercianți preferă această abordare, deoarece ajută la limitarea deciziilor emoționale în timpul procesului de tranzacționare, precum și oferind un grad rezonabil de asigurare că sistemul de tranzacționare este profitabil, dar, desigur, nu există garanții.
Acesta este motivul pentru care este necesar să vă asigurați că există reguli specifice în sistemul dvs. de tranzacționare cu privire la momentul în care să intrați sau să ieșiți din tranzacții. O strategie care nu este clar definită va duce la rezultate contradictorii. După cum v-ați putea aștepta, acest tip de metodă de tranzacționare este mai frecventă în tranzacționarea algoritmică.
Există un software de backtesting pe care îl puteți achiziționa dacă doriți să automatizați procesul - pur și simplu introduceți datele, iar software-ul efectuează backtesting-ul pentru dvs. Dar în acest exemplu ne vom uita la o strategie manuală de backtesting. Este nevoie de puțin mai multă muncă, dar este complet gratuit.
Cum să testați o strategie de tranzacționare
La acest link veți găsi un șablon de foaie de calcul Google Sheets, care este un prototip pe care îl puteți folosi ca punct de plecare pentru a vă crea propriul dvs. și vă oferă o idee generală despre ce informații ar putea include un jurnal de backtest. Unii comercianți preferă să folosească Excel sau să scrie ceva cod în limbajul de programare Python, deoarece nu există reguli stricte și puteți adăuga orice cantitate de date după cum doriți, precum și orice alte informații pe care le puteți găsi utile.
Ei bine, să începem prin a testa o strategie simplă de tranzacționare:
Vom cumpăra 1 Bitcoin la prima închidere zilnică după ce apare o cruce de aur. O încrucișare de aur are loc atunci când media mobilă de 50 de zile trece peste media mobilă de 200 de zile.
Vom vinde 1 Bitcoin la prima închidere zilnică după ce are loc crucea morții. O încrucișare a morții are loc atunci când media mobilă de 200 de zile trece sub media mobilă de 50 de zile.
După cum puteți vedea, am identificat și intervalul de timp în care strategia este aplicabilă. Aceasta înseamnă că, dacă apare o cruce de aur pe un grafic de 4 ore, nu o vom considera un semnal de tranzacționare.
Perioada de timp din acest exemplu începe la începutul anului 2019. Dar dacă doriți să obțineți rezultate mai precise și mai fiabile, vă puteți întoarce la o perioadă mai mare de timp din istoria mișcărilor prețurilor Bitcoin.
Vom vedea acum ce semnale de tranzacționare a produs acest sistem în perioada de timp specificată:
Cumpărați cu 5.400 USD
Se vinde la 9.200 USD
Cumpărați la 9.600 USD
Se vinde la 6.700 USD
Cumpărați cu 9.000 USD
Mai jos explicăm cum arată semnalele atunci când sunt suprapuse pe diagramă:
Prima tranzacție a generat profituri de aproximativ 3.800 USD, în timp ce a doua tranzacție a dus la pierderi de aproximativ 2.900 USD. Aceasta înseamnă că profitul și pierderea realizată este în prezent de 900 USD.
Avem, de asemenea, o tranzacție activă care, din decembrie 2020, a înregistrat un câștig nerealizat de aproximativ 9.000 USD. Dacă rămânem la strategia specificată la început, vom închide tranzacția la următoarea încrucișare a morții.
Evaluați rezultatele testului retroactiv
Deci, ce arată aceste rezultate? Strategia pe care am aplicat-o trebuia să ofere randamente bune, dar până acum nu a dat rezultate remarcabile. Putem recunoaște că o tranzacție deschisă în prezent poate crește semnificativ profitul și pierderile realizate, dar acest lucru înfrânge scopul backtesting-ului. Dacă nu ne ținem de plan, nu vom obține rezultate de încredere.
Deși această strategie este metodologică, este necesară și studierea contextului. Comerțul neprofitabil era de la 9.600 la 6.700 USD în momentul prăbușirii pieței ca urmare a pandemiei de coronavirus din martie 2020. Acest eveniment neașteptat poate avea un impact masiv asupra oricărui sistem de tranzacționare. Acesta este un alt motiv pentru care este important să privim înapoi pe o perioadă mai mare de timp pentru a vedea dacă aceste pierderi sunt ieșite din comun sau sunt un produs secundar al strategiei.
Acesta este un exemplu de proces simplu de backtesting. Această strategie ar putea fi promițătoare dacă o testăm cu mai multe date sau prin includerea altor indicatori tehnici pentru a consolida semnalele pe care le produce.
Dar ce altceva pot arăta rezultatele backtest-ului?
Măsuri de volatilitate: urcușuri și coborâșuri maxime.
Expunere: suma de capital pe care trebuie să o alocați din întregul portofoliu de investiții pentru a implementa strategia.
Rentabilitatea anuală: procentul de rentabilitate al strategiei pe parcursul unui an.
Raportul profit/pierdere: numărul de tranzacții din sistem care sunt susceptibile de a genera profituri, precum și numărul de tranzacții care sunt susceptibile de a genera pierderi.
Prețul mediu de execuție: prețul mediu de execuție al operațiunilor de intrare și ieșire atunci când se utilizează strategia.
Trebuie să rețineți că aceste exemple anterioare nu reprezintă o listă exhaustivă. Depinde de dvs. să alegeți ce valori doriți să urmăriți. În orice caz, cu cât înregistrați mai multe detalii în jurnalul dvs. de tranzacționare despre setările relevante, cu atât sunt mai mari șansele dvs. de a învăța din rezultatele pe care le obțineți. Unii comercianți adoptă o abordare foarte strictă atunci când testează backtesting, ceea ce se reflectă probabil în rezultatele pe care le obțin.
Un alt lucru de luat în considerare este optimizarea. Dacă ați citit articolul despre backtesting, veți înțelege diferența dintre backtesting și forward testing (sau tranzacționarea pe hârtie).
Gânduri de încheiere
Am trecut peste pașii de bază pentru a testa manual strategia de tranzacționare pe care o folosim. Dar este important să ne amintim că performanța trecută nu garantează deloc performanța viitoare.
Piețele se schimbă și trebuie să vă adaptați la aceste schimbări dacă doriți să vă îmbunătățiți strategia de tranzacționare. De asemenea, ar trebui să aveți grijă să nu aveți încredere orbește în date. Bunul simț și intuiția sunt instrumente foarte utile, dar adesea trecute cu vederea, atunci când vine vorba de evaluarea rezultatelor.
Articole înrudite
Un ghid pentru începători pentru a învăța tranzacționarea cripto swing
Ce se înțelege prin tranzacționare la buget?
Ce este un jurnal de tranzacționare și cum să îl folosești
Ce este tranzacționarea scalping în monede digitale?
Ce sunt prejudecățile comportamentale? Cum îl putem evita?