(Prietenii care sunt interesați de „Sistemul de tranzacționare probabilistică” mă pot contacta pe Weibo și vă pot împărtăși o hartă mentală completă a cadrului teoretic al sistemului de tranzacționare.)

Cele patru articole anterioare despre cum să construiți un sistem de tranzacționare au fost explicate

1. Cadrul sistemului de tranzacționare

2. Trei puncte cheie în formularea sistemului și înțelegerea tehnologiei

3. Utilizați o strategie pe termen scurt pentru a analiza stabilirea logicii profitului și direcția de gândire la problemele ulterioare.

4. Cum se efectuează backtesting

Acest articol încă folosește o strategie de tranzacționare pe termen scurt pentru a explica în mod specific cum să testați și să optimizați sistemul de tranzacționare.

Figura 1 arată datele backtest ale acestui sistem de tranzacționare pentru o lună din 2023-1-15 până în 2023-2-24. În funcție de caracteristicile sistemului de tranzacționare, conținutul backtest include: timpul de apariție a semnalului, ora de intrare, direcția de tranzacționare, profit și pierdere, valoarea riscului unic, raportul profit-pierdere și suma totală. Și trageți curba capitalului.

Un total de 34 de semnale de tranzacționare au apărut într-o lună, dintre care 18 au fost alese să intervină pe baza condițiilor de judecată. În final, au fost 14 ordine stop-profit și 4 ordine stop-loss, cu o rată de returnare de 115%. Echivalent cu dublarea într-o lună. Curba capitalului este prezentată în figura 2.

Desigur, acestea sunt date backtest După cum sa menționat în articolul anterior, performanța backtest-ului sistemului este limita superioară, adică rezultatul nu ia în considerare factori precum mentalitatea, mediul, capacitatea de execuție etc. Și datele backtest ar trebui să acopere, de preferință, două runde de piețe bull și bear și să acopere cea mai mare parte a pieței, pentru a ilustra adaptabilitatea și fezabilitatea acesteia. Numai atunci putem avea suficient suport de date pentru optimizarea sistemului.

În continuare, sistemul trebuie optimizat pe baza datelor de backtest Există multe direcții de optimizare, cum ar fi:

1. Logica de intrare

2. Ieșire din logica

3. Suma stop pierderii

4. Frecvența tranzacțiilor

etc.

De fiecare dată când este propus un plan de optimizare, condițiile istorice ale pieței trebuie testate din nou, iar performanța backtestului ar trebui comparată cu cea înainte de optimizare pentru a trage o concluzie cu privire la modificarea acesteia. Acesta este un proces lung care necesită timp și efort.

Luând ca exemplu stop loss optimizat, se poate observa din datele backtest din Figura 2 că dintre cele 14 tranzacții profitabile, 10 au avut un raport profit-pierdere de cel mult 1. Prin urmare, dacă doriți să îmbunătățiți raportul profit-pierdere, o modalitate este de a reduce spațiul de stop loss. Apoi puteți încerca să ajustați logica anterioară de stop loss, cum ar fi reducerea acesteia de la 2ATR la 1,5ATR. Apoi efectuați statistici backtest pe aceleași condiții de piață. Este foarte probabil ca rata de câștig să fie mai mică, dar raportul mediu profit-pierdere a devenit mai mare Dacă profiturile pot crește pe termen lung, depinde de rezultatele reale ale testului.

Vom continua să arătăm cazuri de optimizare a acestui sistem de tranzacționare pe termen scurt în viitor.