rezumat
Indicele intervalului mediu (ATR) este un indicator utilizat în mod obișnuit în analiza tehnică și este utilizat pentru a estima volatilitatea pieței într-o anumită perioadă. Indicatorul Interval mediu este un instrument pentru determinarea volatilității, un concept introdus pentru prima dată de analistul tehnic J. Welles Wilder Jr. în cartea sa din 1978 „New Concepts in Technical Trading Systems”.
Pe o perioadă de 14 zile, ATR poate fi utilizat pentru a calcula mișcările estimate ale prețurilor de diferite mărimi reale și poate fi folosit pentru a determina o medie. În timp ce ATR are multe beneficii, inclusiv ajutarea comercianților să determine prețurile limită și să oprească pierderile, are unele limitări.
Introducere
Știm cu toții că volatilitatea prețurilor merge mână în mână cu tranzacționarea, iar acest lucru este valabil mai ales pentru criptomonede. Comercianții caută adesea să profite de aceste mișcări ale prețurilor și să încerce să prezică direcția. Utilizarea analizei tehnice și a indicatorilor de volatilitate a prețurilor, cum ar fi indicele intervalului mediu (ATR) este o modalitate de a face acest lucru. Pentru mulți comercianți, este un instrument valoros pentru înțelegerea mișcărilor prețurilor și l-a adăugat la setul lor de instrumente de analiză tehnică.
Care este indicatorul de amplitudine medie?
În 1978, analistul tehnic J. Welles Wilder Jr. a inventat conceptul de ATR ca instrument de măsurare a volatilității. ATR a devenit de atunci una dintre cele mai cunoscute măsuri de volatilitate tehnică.
Acum este o componentă importantă a altor indicatori de identificare a schimbării tendinței pieței, cum ar fi Indicele de schimbare a tendinței medii (ADX) și Evaluarea indicelui de schimbare a tendinței medii (ADXR). Comercianții încearcă să folosească ATR pentru a determina cea mai bună perioadă pentru schimburile de tranzacționare.
Acest indicator calculează prețul mediu de piață al unui activ pe o perioadă de 14 zile. ATR nu furnizează informații despre tendințe sau acțiuni ale prețului, ci mai degrabă arată mișcările prețurilor în timpul perioadei. Un ATR ridicat înseamnă volatilitate ridicată a prețurilor pentru o anumită perioadă, iar un ATR scăzut înseamnă volatilitate scăzută a prețurilor pentru o anumită perioadă.
Comercianții iau în considerare nivelurile de volatilitate a prețurilor atunci când determină dacă să cumpere sau să vândă un activ în această perioadă. Este de remarcat faptul că ATR aproximează doar fluctuațiile de preț și poate fi folosit doar ca ajutor.
Cum se calculează indicatorul de amplitudine medie?
Pentru a calcula ATR, trebuie să găsiți intervalul maxim real, sau TR, pentru o anumită perioadă. Cu alte cuvinte, trebuie să calculați trei intervale diferite de fluctuație și să alegeți cel mai bun:
Scădeți prețul cel mai mic actual din prețul cel mai mare actual
Valoarea absolută a prețului ridicat actual minus prețul de închidere din ziua precedentă (ignorați orice semn negativ)
Valoarea absolută a prețului cel mai scăzut actual minus prețul de închidere din ziua precedentă
Această perioadă poate varia în funcție de perioada de concentrare a comerciantului. De exemplu, pentru criptomonede această perioadă ar putea fi de 24 de ore, în timp ce pentru acțiuni ar putea fi o zi de tranzacționare. Pentru a determina indicatorul de amplitudine medie pentru o anumită perioadă de timp (de obicei 14 zile), este necesar să se calculeze intervalul de fluctuație real al fiecărei perioade și să se însumeze, apoi să se ia o medie simplă.
Odată ce ATR-ul pentru perioada în cauză este determinat, comercianții pot înțelege volatilitatea prețului activului în acel timp. De obicei, ceea ce comercianții văd ca ATR pe un grafic este o linie. Mai jos puteți vedea că linia ATR crește atunci când volatilitatea crește (fie acțiunea prețului).
De ce comercianții de criptomonede folosesc indicatorul de interval mediu?
Comercianții de criptomonede folosesc adesea ATR pentru a estima volatilitatea prețurilor pe o anumită perioadă. ATR este util în special pentru industria criptomonedei datorită volatilității ridicate a pieței criptomonedei. O strategie comună este utilizarea ATR pentru a seta ordine limită și stop-profit și ordine limit-and-stop-loss.
Atunci când utilizați ATR pentru a seta ordine de pret limită pentru preluarea profitului și ordinele de limitare a prețului stop-loss, puteți evita ca zgomotul pieței să vă afecteze strategia de tranzacționare. Când nu sunteți sigur de tendința pe termen lung, dar doriți să tranzacționați, nu doriți ca volatilitatea zilnică să vă determine să vă închideți poziția prematur.
O practică obișnuită este să înmulțiți ATR-ul cu 1,5 sau 2 și apoi să utilizați acest număr pentru a plasa un ordin stop limită la prețul de deschidere. Fluctuațiile zilnice nu ar trebui să atingă prețul de declanșare a limită de oprire, este un semn bun că piața este în scădere semnificativă.
Care sunt dezavantajele utilizării indicatorului de amplitudine medie?
ATR se caracterizează prin capacități de adaptabilitate și de detectare a schimbărilor de preț Deși ATR aduce beneficii utilizatorilor, are două dezavantaje majore:
1.ATR poate avea interpretări diferite. Acest lucru poate fi un dezavantaj, deoarece nicio valoare ATR nu poate indica clar dacă tendința se va inversa.
2. Deoarece ATR măsoară doar fluctuațiile prețurilor, nu anunță comercianții când se schimbă tendințele prețurilor activelor. De exemplu, atunci când ATR crește brusc, unii comercianți pot crede că aceasta este o confirmare a unei tendințe de creștere sau scădere existente, iar această presupunere poate fi greșită.
Concluzie
ATR este un instrument important pentru mulți comercianți în înțelegerea tiparelor de fluctuație. Deoarece volatilitatea este un aspect cheie în tranzacționarea criptomonedei, este potrivită în special pentru activele cripto digitale. Frumusețea acestuia este că este simplu, dar dacă decideți să utilizați acest indicator pentru tranzacționare, vă rugăm să fiți conștient de limitările acestuia.