Analiza tehnică (TA) nu este un concept nou în lumea tranzacționării și investițiilor. De la portofolii tradiționale de investiții la criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, utilizarea indicatorilor TA servește unui obiectiv simplu: folosiți datele disponibile pentru a lua decizii mai inteligente și pentru a obține rezultate mai bune. Pe măsură ce piețele au devenit mai complexe, în ultimele decenii au apărut sute de tipuri diferite de indicatori AT, dintre care puțini pot atinge popularitatea și consistența mediei mobile (MA).

Deși există multe varietăți diferite de medii mobile, scopul lor fundamental este de a crește claritatea graficelor de tranzacționare prin netezirea graficului pentru a crea un indicator de tendință ușor de perceptibil. Deoarece aceste medii mobile se bazează pe date anterioare, ele sunt considerate indicatori întârziați sau care urmăresc tendințele. Cu toate acestea, acești indicatori medii mobile pot reduce eficient zgomotul și pot ajuta la determinarea direcției pieței.

Diferite tipuri de medii mobile

O mare varietate de medii mobile nu sunt utile doar în tranzacționarea zilnică și tranzacționarea swing, dar pot fi utilizate și în configurații pe termen lung. Deși există multe tipuri, MA sunt de obicei împărțite în două mari categorii: medii mobile simple (SMA) și medii mobile exponențiale (EMA). În funcție de condițiile pieței și de rezultatele așteptate, comercianții pot alege care indicator este cel mai probabil să beneficieze de configurația lor.

medie mobilă simplă

SMA preia date dintr-o perioadă de timp stabilită pentru a determina un preț mediu pentru activul său. Diferența dintre un SMA și un preț mediu de bază este că, cu un SMA, odată ce este introdus un nou set de date, setul de date anterior este ignorat. Deci, dacă calculați o medie mobilă simplă pe baza a 10 zile de date, întregul set de date este actualizat constant și include doar cele mai recente 10 zile.

Este important de reținut că, indiferent de momentul în care datele sunt introduse în sistem, acestea sunt considerate egal ponderate în SMA. Comercianții care consideră că datele mai noi sunt mai relevante (pentru condițiile pieței) spun adesea că ponderea egală a SMA este dăunătoare analizei tehnice. Prin urmare, media mobilă exponențială (EMA) a fost creată pentru a rezolva această problemă.

medie mobilă exponențială

EMA sunt similare cu SMA prin faptul că oferă analize tehnice bazate pe mișcările anterioare ale prețurilor. Cu toate acestea, ecuația este mai complexă, deoarece EMA atribuie mai multă pondere și valoare intrărilor recente de preț. În timp ce ambele medii au valoare și sunt utilizate pe scară largă, EMA este mai receptivă la fluctuațiile și inversările bruște ale prețurilor.

Deoarece EMA sunt mai susceptibile de a prezice inversarea prețurilor mai rapid decât SMA, acestea sunt adesea deosebit de populare în rândul comercianților pe termen scurt. Este extrem de important pentru un comerciant sau investitor să aleagă tipul de medie mobilă pe baza strategiei și obiectivelor sale personale și să ajusteze setările în consecință.

Cum se utilizează mediile mobile

Deoarece AM folosesc prețurile trecute mai degrabă decât prețurile actuale, acestea au o anumită perioadă de întârziere. Cu cât intervalul setului de date (utilizat) este mai mare, cu atât perioada de întârziere este mai mare. De exemplu, analiza unei medii mobile din ultimele 100 de zile va răspunde mai lent la informații noi decât luarea în considerare doar a AM din ultimele 10 zile. Acest lucru se datorează faptului că noile date au un impact mai mic asupra seturi de date mai mari decât seturi de date mai mici.

În funcție de configurația strategiei de tranzacționare, ambele pot fi avantajoase. Seturi de date mai mari beneficiază investitorii pe termen lung, deoarece este mai puțin probabil să se schimbe pe baza uneia sau a două mișcări mari. Comercianții pe termen scurt preferă, în general, seturi de date mai mici care favorizează tranzacțiile mai contingente.

Pe piețele tradiționale, MA de 50, 100 și 200 de zile sunt cele mai frecvent utilizate. Comercianții de acțiuni acordă o atenție deosebită MA-urilor de 50 și 200 de zile, iar orice erupții deasupra sau sub aceste linii sunt adesea considerate semnale de tranzacționare importante, mai ales atunci când apar după o încrucișare. Același lucru este valabil și pentru tranzacționarea cu criptomonede, dar din cauza pieței sale volatile 24/7, setările MA și strategiile de tranzacționare pot varia în funcție de strategia comerciantului.

semnal în cruce

Intuitiv, un MA în creștere indică un trend ascendent, iar un MA în scădere indică un trend descendent. Cu toate acestea, analiza numai mediile mobile nu este un indicator cu adevărat fiabil și puternic. Prin urmare, semnalele de încrucișare urcarea și urcarea au fost întotdeauna folosite cu MA.

Un semnal de încrucișare este creat atunci când două MA diferite se încrucișează într-o diagramă. Când MA pe termen scurt traversează MA pe termen lung, are loc o încrucișare urcătoare (numită și cruce de aur), semnalând începutul unui trend ascendent. În schimb, un crossover bearish (sau death cross) are loc atunci când MA pe termen scurt este sub media mobilă pe termen lung, ceea ce semnalează începutul unui trend descendent.

Alți factori care ar trebui luați în considerare

Exemplele de până acum au fost în câteva zile, dar acest lucru nu este necesar atunci când se analizează MA. Cineva care tranzacționează zilnic poate fi interesat de modul în care prețul unui activ s-a schimbat în ultimele două sau trei ore, mai degrabă decât două sau trei luni. În ecuație pot fi utilizate diferite unități de timp pentru calcularea mediilor mobile și, atâta timp cât aceste intervale de timp sunt în concordanță cu strategia de tranzacționare, datele (rezultate) vor fi utile.

Un dezavantaj major al MA este timpul de întârziere. Deoarece MA este un indicator întârziat care ia în considerare acțiunea anterioară a prețului, semnalul vine de obicei prea târziu. De exemplu, un crossover optimist poate semnala cumpărarea, dar are loc numai după o creștere semnificativă a prețului. Aceasta înseamnă că, chiar dacă tendința ascendentă continuă, potențialele profituri pot fi pierdute în perioada dintre creșterea prețului și semnalul de încrucișare. Sau mai rău, un semnal fals de aur încrucișat poate determina comercianții să cumpere la un nivel relativ ridicat înainte de a scădea prețul (aceste semnale false de cumpărare sunt adesea numite capcane de tauri).

Media mobilă este un puternic indicator TA și unul dintre cei mai folosiți indicatori. Analizează tendințele pieței într-o manieră bazată pe date și are perspective puternice asupra performanței pieței. Dar ceea ce trebuie reținut este că semnalele MA și încrucișate nu trebuie utilizate singure, iar combinarea diferiților indicatori de analiză tehnică poate evita semnalele false și va fi mai sigură.