rezumat
Crezi că ai o idee grozavă despre piețe, dar nu știi cum să o pui în practică fără a pierde bani reali? A ști cum să testați strategiile de tranzacționare este o abilitate esențială a unui comerciant sistematic bun.
Premisa din spatele backtestingului este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa în viitor. Dar cum efectuezi backtesting și cum evaluezi rezultatele? Să parcurgem un proces simplu de backtesting.
Introducere
Backtesting-ul este unul dintre elementele cheie ale dezvoltării propriilor strategii de diagrame și tranzacționare. Utilizează un sistem bazat pe date istorice pentru a reconstrui tranzacțiile care ar fi putut avea loc în trecut. Rezultatele unui backtest vă vor oferi o idee aproximativă dacă o strategie de investiții funcționează.
Ce este backtesting?
În primul rând, dacă doriți să aflați mai multe despre ce este backtesting-ul, puteți citi articolul nostru Ce este backtesting-ul? 》
Pe scurt, scopul principal al backtesting-ului este să vă arate dacă ideea dvs. de tranzacționare funcționează. Puteți începe prin a utiliza datele anterioare ale pieței pentru a vedea cum funcționează strategia dvs. Dacă această strategie pare că are potențial, este probabil să funcționeze și într-un mediu de tranzacționare real.
Ce să faci înainte de backtesting?
Înainte de a începe backtesting, trebuie să determinați ce tip de comerciant sunteți. Sunteți un comerciant discreționar sau un comerciant sistematic?
Tranzacționarea discreționară se bazează pe luarea deciziilor - comercianții își folosesc propria judecată pentru a decide când să deschidă și să închidă pozițiile. Aceasta este o strategie relativ liberă și deschisă, iar majoritatea deciziilor depind de evaluarea de către comerciant a situației în cauză. Prin urmare, backtesting-ul este mai puțin important în tranzacționarea discreționară, deoarece această strategie nu este strict definită.
Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să utilizați deloc backtesting sau tranzacționare simulată dacă sunteți un comerciant discreționar. Aceasta înseamnă pur și simplu că rezultatele testelor sunt mai puțin fiabile decât cele obținute de comercianții sistematici.
Tranzacționarea sistematică este mai potrivită pentru testarea înapoi. Comercianții sistematici se bazează pe un sistem de tranzacționare care definește și informează când să deschidă sau să închidă o poziție. Comercianții sistematici controlează majoritatea aspectelor strategiei, dar momentul deschiderii și închiderii pozițiilor este în întregime determinat de strategie. Vă puteți gândi la o strategie simplă de sistem ca doi pași:
Când A și B apar simultan, se introduce o tranzacție.
Când apare X, ieșiți din tranzacție.
Unii comercianți preferă această metodă. Poate elimina luarea deciziilor emoționale în tranzacționare și poate oferi o garanție rezonabilă pentru rentabilitatea sistemului de tranzacționare. Desigur, nicio garanție nu este absolută.
De aceea, este important să vă asigurați că aveți reguli specifice în sistem despre când să deschideți sau să închideți o poziție. Dacă strategia nu este clar definită, rezultatele vor fi inconsecvente. După cum vă puteți aștepta, acest stil de tranzacționare este mai popular în rândul tranzacționării algoritmice.
Dacă doriți să automatizați procesul, puteți cumpăra un software de backtesting — trebuie doar să vă introduceți propriile date, iar sistemul face backtestingul pentru dvs. Dar în acest exemplu, vă vom prezenta o strategie manuală de backtesting. Este nevoie de puțin mai multă muncă, dar este complet gratuit.
Cum să testați o strategie de tranzacționare?
Puteți găsi șablonul pentru foaia de calcul Google prin acest link. Puteți crea propriul șablon pe baza acestui șablon de bază. Vă poate oferi o idee despre ce informații ar putea conține o foaie de calcul backtest. Unii comercianți preferă să folosească codul în Excel sau Python, nu există reguli stricte în acest sens. Puteți adăuga datele de care aveți nevoie, precum și orice alte informații pe care le găsiți utile.
Să testăm câteva strategii simple de tranzacționare:
Cumpărăm un Bitcoin la prima închidere zilnică după crucea de aur. Credem că atunci când media mobilă pe 50 de zile este peste media mobilă pe 200 de zile, este o cruce de aur.
Vindem un Bitcoin la prima închidere zilnică după crucea morții. Credem că atunci când media mobilă de 200 de zile este sub media mobilă de 50 de zile, este o cruce de moarte.
După cum puteți vedea, definim și intervalul de timp pentru care strategia este valabilă. Adică, dacă o cruce de aur apare pe un grafic de 4 ore, aceasta nu va fi considerată un semnal de tranzacționare de către noi.
Perioada de timp din acest exemplu începe la începutul anului 2019. Cu toate acestea, dacă doriți să obțineți rezultate mai precise și mai fiabile, puteți merge mai departe în acțiunea istorică a prețului Bitcoin.
Acum, să aruncăm o privire la ce semnale de tranzacționare a generat sistemul în această perioadă:
Cumpărați @~5.400 USD
De vânzare @ ~ 9.200 USD
Cumpărați @ ~ 9.600 USD
De vânzare @ ~ 6.700 USD
Cumpărați @ ~9.000 USD
Iată cum arată semnalul nostru când este suprapus pe diagramă:
Prima noastră tranzacție va avea ca rezultat un profit de aproximativ 3800 USD, în timp ce a doua tranzacție va duce la o pierdere de 2900 USD. Aceasta înseamnă că P&L realizat este de 900 USD.
De asemenea, tranzacționăm în mod activ, cu profituri nerealizate de aproximativ 9.000 USD începând cu decembrie 2020. Dacă ne-am fi ținut de strategia noastră inițială, ne-am fi închis poziția la următoarea cruce a morții.
Evaluați rezultatele testului retroactiv
Deci, ce arată aceste rezultate? Strategia noastră ar trebui să ofere randamente rezonabile, dar până acum nu a existat nicio performanță stelară. Ne-am putea crește semnificativ profitul și profitul realizat prin executarea tranzacțiilor deschise curente, dar acest lucru înfrânge scopul backtesting-ului. Dacă nu ne ținem de plan, rezultatele nu vor fi de încredere.
Chiar dacă aceasta este doar o strategie sistemică, ar trebui să țină cont de contextul specific al vremii. Tranzacțiile neprofitabile de la 9600 USD la 6700 USD au avut loc în timpul prăbușirii din martie 2020 cauzate de pandemia de coronavirus. Astfel de evenimente de lebădă neagră pot avea un impact uriaș asupra oricărui sistem de tranzacționare. Din acest motiv, trebuie să privim mai mult înapoi pentru a înțelege dacă această pierdere este o anomalie sau doar un efect secundar al strategiei.
Acesta este un exemplu de proces simplu de backtesting. Dacă ne întoarcem și îl testăm cu mai multe date sau încorporăm alți indicatori tehnici, s-ar putea să-i dea un semnal mai puternic, făcând strategia mai promițătoare.
Dar ce altceva vă pot spune rezultatele backtest-ului?
Măsurarea volatilității: creșterile și dezavantajele dvs. maxime.
Expunerea la risc: suma de bani pe care trebuie să o alocați din întregul portofoliu pentru a executa strategia.
Randament anualizat: randamentul procentual al acestei strategii pe parcursul unui an.
Profit și Pierderi: Câte tranzacții din sistem sunt susceptibile de a fi profitabile și câte sunt probabil să fie pierderi.
Prețul mediu al tranzacției: prețul mediu al pozițiilor de deschidere și de închidere pe care le-ați executat în strategie.
Vă rugăm să știți: exemplele de mai sus nu sunt exhaustive în explicarea puterii backtesting-ului. Depinde în întregime de dvs. ce valori doriți să urmăriți. Indiferent, cu cât înregistrați mai multe detalii în jurnalul dvs. de tranzacționare despre configurația dvs., cu atât aveți mai multe oportunități de a învăța din rezultatele pe care le obțineți. Unii comercianți sunt foarte stricti cu backtestingul, iar acest lucru se poate reflecta în rezultatele lor.
Un ultim factor de luat în considerare este optimizarea. Dacă ați citit articolul nostru de backtesting, veți ști diferența dintre backtesting și forward testing (trading pe hârtie).
Concluzie
Am văzut procesul de bază al backtesting manual al strategiilor de tranzacționare. Dar este important să ne amintim că performanța trecută nu este un indiciu al performanței viitoare.
Condițiile pieței se schimbă rapid și trebuie să vă adaptați la aceste schimbări dacă doriți să vă îmbunătățiți strategia de tranzacționare. De asemenea, trebuie să rețineți că nu puteți avea încredere orbește în date. Bunul simț, deși adesea trecut cu vederea, este, de asemenea, un instrument foarte util atunci când se evaluează rezultatele.
Lectură în continuare
Un ghid pentru începători pentru Swing Trading Cryptocurrency
Ce este tranzacționarea prin arbitraj?
Ce este un jurnal de tranzacționare și cum să-l folosești
Ce este tranzacționarea pe termen scurt cu criptomonede?
Ce este o prejudecată comportamentală? Cum să evitați prejudecățile comportamentale?
