Ce sunt indicatorul benzilor Bollinger?
Indicatorul benzilor Bollinger (BB) a fost creat de analistul financiar și comerciantul John Bollinger la începutul anilor 1980. Indicatorul Benzi Bollinger este utilizat pe scară largă în domeniul analizei tehnice (TA) ca instrument (analiza financiară).Practic, este un oscilator care indică fluctuații mari și scăzute de pe piață, precum și condiții de supracumpărare sau supravânzare.
Principiul principal al indicatorului Benzile Bollinger este de a evidenția modul în care prețurile se mișcă în jurul valorii medii. Pentru a fi mai specific, indicatorul constă dintr-o bandă superioară, o bandă inferioară și o medie mobilă de mijloc (numită și banda de mijloc). Două benzi laterale răspund la acțiunea prețului pieței, extinzându-se (depărtându-se de linia mediană) când volatilitatea este mare și contractându-se (deplasându-se spre linia mediană) când volatilitatea este scăzută.
Formula standard a benzilor Bollinger stabilește banda de mijloc ca medie mobilă simplă pe 20 de zile (SMA), în timp ce benzile superioare și inferioare sunt calculate pe baza volatilității pieței în raport cu SMA, cunoscută sub denumirea de abatere standard. Configurația standard a indicatorului de benzi Bollinger este următoarea:
Piesă medie = medie mobilă pe 20 de zile (SMA)
Calea superioară = SMA de 20 de zile + (abatere standard de 20 de zile x 2)
Calea inferioară = SMA de 20 de zile - (abatere standard de 20 de zile x 2)
Benzile Bollinger standard au o perioadă de 20 de zile și setează benzile superioare și inferioare la două abateri standard (x2) de la linia de mijloc. Acest lucru se face pentru a se asigura că cel puțin 85% din datele de preț vor fluctua între aceste două benzi, dar dimensiunea configurației poate fi, de asemenea, ajustată în funcție de nevoi și strategii de tranzacționare diferite.
Cum se utilizează indicatorul Benzi Bollinger în tranzacționare?
Deși indicatorii Benzile Bollinger sunt utilizați pe scară largă pe piețele financiare tradiționale, ei pot fi utilizați și în sistemele de tranzacționare cu criptomonede. Există diferite moduri de a utiliza și analiza indicatorul Benzi Bollinger, dar nu ar trebui să trateze Benzile Bollinger ca pe un instrument de sine stătător sau ca pe un indicator care indică oportunități de cumpărare/vânzare. În schimb, Benzile Bollinger ar trebui utilizate împreună cu alți indicatori de analiză tehnică.
Având în vedere acest lucru, să ne gândim la modul în care s-ar putea interpreta datele furnizate de indicatorul Benzi Bollinger.
Dacă prețul este peste media mobilă și peste benzile Bollinger superioare, probabil că este sigur să presupunem că piața este supraextinsă (supracumpărată) în acest moment. Pe de altă parte, dacă prețul atinge de mai multe ori banda superioară, poate indica un nivel semnificativ de stres.
În schimb, dacă prețul anumitor active scade semnificativ și depășește sau atinge banda inferioară de mai multe ori, piața poate fi supravândută sau a atins un nivel de suport puternic.
Prin urmare, comercianții pot folosi Benzile Bollinger (precum și alți indicatori TA) pentru a-și stabili obiectivele de vânzare sau cumpărare și, în mod similar, pot obține o imagine de ansamblu asupra condițiilor de supracumpărare și supravânzare de pe piață.
În plus, extinderea și contracția indicatorului Benzile Bollinger poate fi utilă atunci când încercați să preziceți momente de fluctuații de preț ridicate și scăzute. Banda se va îndepărta de linia feroviară de mijloc (se va extinde) pe măsură ce prețurile activelor fluctuează violent sau se va îndrepta către linia feroviară de mijloc (contract) pe măsură ce fluctuațiile prețurilor slăbesc.
Prin urmare, indicatorul Benzile Bollinger este mai potrivit pentru tranzacționarea pe termen scurt, ca instrument pentru analiza volatilității pieței și încercarea de a prezice tendințele viitoare. Unii comercianți cred că atunci când o bandă se extinde excesiv, piața actuală se poate consolida sau este pe cale să atingă o inversare a tendinței. De asemenea, atunci când benzile sunt prea înguste, comercianții cred că piața se va mișca dramatic.
Când prețurile pieței se deplasează lateral, Benzile Bollinger tind să se îngusteze spre media mobilă simplă centrală. De obicei (dar nu întotdeauna), volatilitatea scăzută și nivelurile mici de părtinire preced mișcările explozive mari, care pot apărea odată ce volatilitatea crește.
Indicatorul benzilor Bollinger vs canale Keltner
Spre deosebire de benzile Bollinger, care se bazează pe SMA și deviația standard, versiunea modernă a indicatorului Keltner Channel (KC) utilizează indicatorul de interval mediu (ATR) pentru a seta lățimea canalului deasupra și sub media mobilă exponențială de 20 de zile (EMA) . Prin urmare, formula pentru canalul Keltner este aproximativ aceasta:
Piesă medie = medie mobilă exponențială pe 20 de zile (EMA)
Calea superioară = EMA de 20 de zile + (ATR de 10 zile x 2)
Calea inferioară = EMA pe data de 20 - (ATR pe data de 10 x 2)
De obicei, canalele Keltner vor prezenta benzi mai strânse decât benzile Bollinger. Prin urmare, este probabil mai potrivit decât Benzile Bollinger pentru a indica inversările de tendință și condițiile de supracumpărare/supravânzare de piață într-un mod mai clar și mai evident. În plus, indicatorul Keltner Channel oferă adesea semnale de supracumpărare/supravânzare mai devreme decât benzile Bollinger.
Benzile Bollinger, pe de altă parte, reprezintă o mai bună reprezentare a volatilității pieței, deoarece mișcările lor de extindere și contracție sunt mai mari și mai definite decât canalele Keltner. În plus, prin utilizarea abaterii standard, indicatorul Benzile Bollinger este mai puțin probabil să furnizeze semnale false, deoarece lățimea sa este mai mare și, prin urmare, (benzile superioare și inferioare) greu de traversat.
Benzile Bollinger sunt mai populare decât canalele Keltner. Cu toate acestea, ambii indicatori sunt buni - în special pentru configurațiile de tranzacționare pe termen scurt - și cei doi pot fi, de asemenea, utilizați împreună pentru a furniza semnale (piață) mai fiabile.