rezumat

Backtestingul este un pas important în optimizarea modului în care comercianții participă la activitățile de pe piața financiară și îi poate ajuta pe comercianți să înțeleagă dacă ideile și strategiile de tranzacționare actuale sunt rezonabile și dacă pot aduce potențiale profituri.

Deci, cum arată backtesting-ul unei strategii simple de investiții? Care sunt considerentele atunci când testați strategiile de tranzacționare? Există asemănări între backtesting și tranzacționarea simulată? Vom răspunde la toate aceste întrebări în acest articol.

Introducere

Backtestingul este un instrument pe care comercianții sau investitorii îl pot folosi atunci când explorează noi piețe și strategii. Backtestingul poate oferi feedback valoros bazat pe date istorice și poate discerne dacă o idee de investiție este bună.

Indiferent de clasa de active tranzacționată, backtestingul elimină nevoia comercianților de a-și risca banii câștigați cu greu. Folosind software de backtesting într-un mediu de simulare, puteți construi și optimiza abordări specifice ale pieței. Vezi mai jos pentru detalii.

Ce este backtesting?

În finanțe, backtesting testează performanța unei strategii de tranzacționare în raport cu datele istorice pentru a evalua fezabilitatea acesteia. Cu alte cuvinte, folosește datele din trecut pentru a observa cât de bine funcționează o strategie. Dacă rezultatele backtestului sunt favorabile, comerciantul sau investitorul poate trece la implementarea strategiei în practică.

Dar ce înseamnă să ai un rezultat bun? Instrumentele de backtesting sunt folosite pentru a analiza riscul și rentabilitatea potențială a unei anumite strategii. Apoi, optimizați și îmbunătățiți strategiile de investiții bazate pe feedback statistic pentru a maximiza rentabilitatea potențială. Testarea de sunet asigură, de asemenea, că strategia este cel puțin fezabilă într-un mediu de tranzacționare real.

Desigur, platformele sau instrumentele de backtesting pot evalua eficient dacă o strategie va fi imposibilă sau riscantă în anumite momente. Dacă backtestingul indică rezultate slabe de tranzacționare, ideea de tranzacționare ar trebui abandonată sau modificată. Cu toate acestea, este, de asemenea, important să se țină cont de condițiile pieței la testare. Odată ce condițiile pieței se schimbă, chiar și același backtest va avea rezultate foarte diferite.

Dintr-o perspectivă mai profesionistă, backtestingul strategiilor de tranzacționare este absolut esențial, în special strategiile de tranzacționare algoritmică (adică tranzacționare automată).

Cum funcționează backtesting-ul?

Premisa implicită a backtestingului este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa în viitor. Cu toate acestea, acest lucru este de fapt dificil de determinat. Ceea ce este profitabil într-un anumit mediu de piață poate eșua într-un alt mediu.

Testarea backtesting cu seturi de date înșelătoare poate duce, de asemenea, la rezultate nesatisfăcătoare. Prin urmare, este necesar să găsiți mostre de perioade de timp de backtest care reflectă mediul actual de piață. Acest lucru este deosebit de dificil de realizat din cauza naturii imprevizibile a pieței.

Înainte de a testa o strategie, este o idee bună să decideți exact ce informații doriți să obțineți. Cum poate fi fezabilă strategia? În schimb, cum se poate răsturna presupunerile personale? Dacă este prevăzut în avans, rezultatul va fi mai puțin probabil să afecteze prejudecățile individuale.

Backtestingul ar trebui să includă taxe de tranzacție, comisioane de retragere și alte comisioane pe care strategia le poate suporta. De asemenea, este important să rețineți că, la fel ca obținerea de date de piață de înaltă calitate, software-ul de backtesting este destul de scump.

În acest sens, pentru a obține date istorice de pe platforma Binance Futures, vă rugăm să completați acest formular de solicitare.

Și amintiți-vă, backtesting este doar testare. Similar cu analiza tehnică și graficele, nu există nicio garanție că un test va funcționa chiar dacă produce rezultate bune pe baza datelor istorice.

Exemplu de backtesting

Să ne uităm la o strategie super simplă pe termen lung pentru Bitcoin.

Să aruncăm o privire asupra sistemului nostru de tranzacționare:

  • Cumpărăm Bitcoin la prima închidere săptămânală peste media mobilă de 20 de săptămâni,

  • Și vindeți Bitcoin la prima închidere sub media mobilă de 20 de săptămâni.

Această strategie produce doar câteva semnale pe an. Să ne uităm la perioada de timp care începe în 2019.

Graficul săptămânal Bitcoin din 2019.


Această strategie a produs cinci semnale în intervalul de timp măsurat:

  • Achizitionat pentru ~4.000 USD

  • Vândut cu aproximativ 8.000 USD

  • Vândut cu aproximativ 8.500 USD

  • Vândut cu aproximativ 8.000 USD

  • Cumpărați @ ~9.000 USD

Prin urmare, rezultatele noastre backtest indică faptul că strategia ar fi trebuit să fie profitabilă în acel moment. Înseamnă asta că va funcționa cu siguranță în viitor? Nu. Acest lucru înseamnă doar că, privind înapoi la acest set de date, strategia ar fi trebuit să fie profitabilă la momentul respectiv. Acest rezultat poate fi folosit doar ca o linie de bază aproximativă.

Rețineți că am analizat doar date mai vechi de doi ani. Dacă doriți să îl transformați într-un plan executabil, trebuie să vă întoarceți la o perioadă de timp anterioară și să îl testați cu mai multă acțiune de preț.

Acestea fiind spuse, acesta nu este un început rău. Atâta timp cât ideea inițială ține apă, printr-o rafinare suplimentară putem construi o strategie de investiții din ea. Poate că se pot adăuga mai mulți parametri și indicatori tehnici pentru a face semnalul mai fiabil. Totul depinde de filozofia cuiva, orizontul investițional și toleranța la risc.


➟ Vrei să începi călătoria ta în moneda digitală? Bine ați venit să cumpărați Bitcoin pe Binance!

Backtesting versus tranzacționare simulată

Acum că avem o înțelegere generală a backtesting-ului, am examinat strategii de investiții foarte simple și, de asemenea, știm că performanța trecută nu reflectă rezultatele viitoare.

Deci, cum putem optimiza o strategie sistematică pentru condițiile actuale de piață? Putem experimenta pe piețele reale, doar fără a risca capitalul real. Această practică se numește „testare de performanță forward” sau „trading pe hârtie”.

Tranzacționarea simulată (trading pe hârtie) este simularea strategiilor într-un mediu de tranzacționare în timp real. Se numește „tranzacționare simulată (trading pe hârtie)” deoarece, deși tranzacția este înregistrată, nu sunt folosite fonduri reale. În acest fel, puteți nu numai să optimizați strategia, ci și să înțelegeți performanța strategiei.

Sună grozav, deci de unde să încep? Binance Futures Testnet este locul perfect pentru a testa strategiile astăzi fără a risca niciun capital. Vă puteți crea un cont în doar câteva minute și vă puteți testa strategiile într-un mediu simulat, la fel ca tranzacționarea în timp real pe piața reală.

Trebuie să fim atenți la „alegerea cireșei” aici, ceea ce înseamnă să selectați doar o anumită parte a datelor pentru a confirma o anumită părtinire. Semnificația testării anticipate este de a aduce strategia într-un mediu real prestabilit pentru verificare. Dacă sistemul oferă sugestii de operare, vă puteți referi la acestea și le puteți executa. Dacă alegeți tranzacții care „arata bine” doar pe baza preferințelor personale, testarea strategiei de către sistem va fi ineficientă.

Testare manuală versus backtesting automată

Testarea manuală presupune analizarea graficelor și a datelor istorice și executarea manuală a tranzacțiilor bazate pe strategie. Backtesting automatizat este în esență același lucru, cu excepția faptului că procesul este automatizat prin codul computerului, de exemplu, folosind un limbaj de programare precum Python sau un software specializat de backtesting.

Mulți comercianți folosesc foi de calcul Google sau Excel pentru a evalua performanța strategiei. Aceste documente funcționează similar cu rapoartele de testare a strategiei și includ diverse informații, cum ar fi: platforma de tranzacționare, clasa de active, orele de tranzacționare, numărul de tranzacții profitabile și în pierdere, raportul Sharpe, reducerea maximă, profitul net etc.

Mai simplu spus, raportul Sharpe este utilizat pentru a evalua rentabilitatea potențială a investiției (ROI) a strategiei în raport cu riscul. Cu cât valoarea Sharpe Ratio este mai mare, cu atât o strategie de investiție sau de tranzacționare este mai atractivă.

Retragerea maximă se referă la momentul în care strategia de tranzacționare se desfășoară cel mai rău în comparație cu vârful anterior, adică cea mai mare scădere procentuală a portofoliului în perioada de analiză.

Rezuma

Mulți comercianți și investitori sistematici se bazează în mare măsură pe strategiile de backtesting. Acesta este un instrument esențial în setul de instrumente al oricărui comerciant algoritmic.

Dar, în același timp, interpretarea rezultatelor backtestingului nu este ușoară. Metodele de backtesting pot fi ușor afectate de părtinire personală. Backtestingul singur poate să nu poată stabili o strategie de tranzacționare viabilă, dar poate fi foarte util în testarea ideilor de tranzacționare și pentru a ține un deget pe pulsul pieței.