Indicele Stochastic Relative Strength, denumit StochRSI, este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut și este, de asemenea, utilizat pentru a determina situația actuală a pieței. După cum sugerează și numele, StochRSI este un derivat al indicelui standard de rezistență relativă (RSI) și, prin urmare, este considerat un indice care măsoară indicele. Este un oscilator care fluctuează deasupra și sub linia centrală.

StochRSI a fost descris inițial într-o carte din 1994 intitulată The New Technical Trader, scrisă de Stanley Kroll și Tushar Chande. Este adesea folosit de comercianții de acțiuni, dar funcționează și în alte medii de tranzacționare, cum ar fi piețele Forex și criptomonede.

Cum funcționează StochRSI?

StochRSI este generat din RSI standard prin aplicarea formulei de generare a oscilatorului stocastic. Rezultatul este o singură evaluare numerică care se balansează în sus și în jos pe o scară de 0-1 în jurul unei linii centrale (0,5). Cu toate acestea, o versiune modificată a StochRSI înmulțește rezultatul cu 100, astfel încât valoarea este între 0 și 100 în loc de 0 și 1. Media mobilă simplă (SMA) în 3 zile și tendința StochRSI sunt de obicei denumite linii de semnal pentru a reduce riscul tranzacționării cu semnal fals.

Formula standard a indicelui Stochastic Oscillator depinde de prețul de închidere al activului și de prețurile ridicate și scăzute pentru o perioadă stabilită. Cu toate acestea, atunci când folosește formula pentru a calcula StochRSI, folosește datele RSI direct (fără a lua în considerare prețul).

Stoch RSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

La fel ca RSI standard, cel mai frecvent interval de timp folosit de StochRSI este 14. Cele 14 perioade implicate în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Prin urmare, graficul zilnic va afișa ultimele 14 zile (diagrama K-line), iar graficul orar va afișa StochRSI generat în ultimele 14 ore.

Perioadele pot fi setate la zile, ore sau chiar minute, iar modul în care sunt utilizate variază de la comerciant la comerciant (în funcție de situația și strategia lor). Numărul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos pentru a identifica tendințele pe termen lung sau pe termen scurt. Setarea valorii perioadei la 20 este o alegere foarte populară pentru indicatorul StochRSI.

După cum sa menționat mai sus, unele modele de diagrame StochRSI specifică valori de la 0 la 100 în loc de la 0 la 1. În aceste diagrame, linia centrală este 50 în loc de 0,5. Prin urmare, un semnal de supracumpărare care apare în mod normal la 0,8 ar fi exprimat ca 80, în timp ce un semnal de supravânzare ar fi exprimat ca 20 în loc de 0,2. Diagramele cu setări 0-100 pot arăta ușor diferite, dar explicația reală a principiilor este practic aceeași.

Cum se utilizează StochRSI?

Indicele StochRSI este cel mai semnificativ atunci când apare în apropierea limitelor superioare și inferioare ale intervalului său. Prin urmare, principala utilizare a acestui indicator este identificarea potențialelor puncte de cumpărare și vânzare, precum și inversări de preț. Prin urmare, o valoare de 0,2 sau mai mică ar indica faptul că activul poate fi supravândut, în timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare ar indica faptul că activul poate fi supracumpărat.

În plus, valorile mai apropiate de linia centrală pot oferi comercianților și informații despre tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia centrală servește ca linie de sprijin și linia StochRSI se mișcă constant peste 0,5, mai ales atunci când valoarea se apropie de 0,8, poate indica faptul că aceasta continuă să fie optimistă sau are o tendință ascendentă. De asemenea, atunci când valoarea este constant sub 0,5 și se apropie de 0,2, indică o scădere sau o tendință descendentă.

StochRSI și RSI

Atât StochRSI, cât și RSI sunt indici oscilatori cu bandă care permit comercianților să identifice mai ușor condițiile potențiale de supracumpărare și supravânzare, precum și posibilele puncte de inversare a prețurilor. Mai simplu spus, Standard RSI este un indice care urmărește prețurile și tendințele activelor pe baza unui interval de timp (perioadă) stabilit.

Cu toate acestea, în comparație cu RSI stocastic, RSI standard este un indicator relativ mic în schimbare, care generează doar un număr mic de semnale de tranzacționare. Indicele RSI standard poate fi generat în indicele StochRSI mai sensibil prin formula oscilatorului stocastic. Prin urmare, numărul de semnale pe care le generează va fi mai mare, oferind comercianților mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare și vânzare.

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator relativ instabil, ceea ce îl face și un instrument TA mai sensibil, care poate oferi comercianților mai multe semnale de tranzacționare, dar este și mai riscant, deoarece generează adesea Prea mult zgomot considerabil (semnale de eroare). După cum sa menționat mai sus, utilizarea unei medii mobile simple (SMA) este o modalitate obișnuită de a reduce aceste semnale și riscuri false și, în majoritatea cazurilor, SMA de 3 zile a fost folosită ca setare implicită pentru indicatorul StochRSI.

Gânduri rezumate

Deoarece StochRSI se comportă mai rapid și mai sensibil la mișcările pieței, indicatorul poate fi un indicator foarte util pentru analiști, comercianți și investitori atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cu toate acestea, mai multe semnale de tranzacționare înseamnă, de asemenea, că există mai multe riscuri, așa că StochRSI ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică care pot ajuta comercianții să confirme semnalele pe care le generează. De asemenea, este important să rețineți că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât piețele valutare tradiționale și, prin urmare, pot genera mai multe semnale de tranzacționare false.