TL;DR
Backtestingul poate fi un pas important în optimizarea modului în care interacționați cu piețele financiare. Vă ajută să aflați dacă ideile și strategiile dvs. de tranzacționare au sens și dacă ar putea genera profit.
Dar cum arată backtesting-ul unei strategii simple de investiții? La ce ar trebui să fiți atenți când testați strategiile de tranzacționare? Este backtesting similar cu tranzacția cu hârtie? Vom răspunde la toate acestea în acest articol.
Introducere
Backtestingul este un instrument pe care dumneavoastră (în calitate de comerciant sau investitor) îl puteți folosi atunci când explorați noi piețe și strategii. Poate oferi feedback valoros bazat pe date și vă poate spune dacă ideea dvs. inițială a fost validă.
Indiferent de clasele de active pe care le tranzacționați, backtestingul nu necesită nici să riscați niciunul dintre fondurile dvs. câștigate cu greu. Folosind software de backtesting într-un mediu simulat, puteți construi și optimiza o anumită abordare a unei piețe. Să ne scufundăm.
Ce este backtesting?
În finanțe, backtestingul analizează viabilitatea unei strategii de tranzacționare testând cum ar fi procedat pe baza datelor istorice. Cu alte cuvinte, folosește datele din trecut pentru a vedea cum ar fi funcționat o strategie. Dacă backtestingul arată rezultate bune, comercianții sau investitorii pot continua și aplica strategia într-un mediu viu.
Dar ce înseamnă rezultate bune în acest caz? Ei bine, scopul unui instrument de backtesting este de a analiza riscurile și rentabilitatea potențială a unei anumite strategii. Strategia de investiții poate fi optimizată și îmbunătățită pe baza feedback-ului statistic pentru a maximiza rezultatele potențiale. Un backtest bine realizat poate oferi, de asemenea, asigurarea că strategia este cel puțin viabilă atunci când este implementată într-un mediu de tranzacționare real.
Desigur, o platformă sau un instrument de backtesting poate fi, de asemenea, benefic pentru a arăta când o strategie nu este viabilă sau prea riscantă. Dacă rezultatele backtesting indică o performanță suboptimă, ideea de tranzacționare ar trebui fie eliminată, fie modificată. Cu toate acestea, este, de asemenea, important să luăm în considerare condițiile de piață în care a fost testat. Același backtesting ar putea prezenta rezultate contradictorii atunci când condițiile de piață se schimbă.
La un nivel mai profesionist, backtestingul strategiilor de tranzacționare este absolut esențial, mai ales când vine vorba de strategii de tranzacționare algoritmice (adică, tranzacționare automată).
Cum funcționează backtesting-ul?
Premisa de bază din spatele backtestingului este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa în viitor. Cu toate acestea, acest lucru poate fi foarte dificil de determinat. Ceea ce poate fi profitabil într-un anumit mediu de piață va eșua complet în altul.
Testarea backtesting cu un set de date înșelător poate duce la rezultate mai puțin decât ideale. Acesta este motivul pentru care este esențial să găsiți un eșantion bun pentru perioada de backtesting care să reflecte mediul actual de piață. Acest lucru poate fi deosebit de dificil, deoarece piața este într-o stare constantă de schimbare.
Înainte de a vă decide să testați o strategie, poate fi util să determinați ce anume doriți să aflați. Ce ar face strategia viabilă? În schimb, ce ți-ar falsifica presupunerile? Dacă le cunoașteți dinainte, va fi mai dificil ca rezultatele să vă afecteze părtinirile.
Backtestingul ar trebui să includă, de asemenea, comisioane de tranzacționare și de retragere, precum și orice alt cost pe care strategia le poate suporta. De asemenea, merită remarcat faptul că software-ul de backtesting poate fi, de asemenea, destul de costisitor, la fel cum este accesul la date de piață de înaltă calitate.
În această notă, dacă doriți să obțineți acces la datele istorice de pe platforma Binance Futures, vă rugăm să completați acest formular de cerere.
Și rețineți că backtesting este, ei bine, testare. Similar analizei tehnice și graficelor, nu există absolut nicio garanție că va funcționa, chiar dacă produce rezultate excelente pe baza datelor istorice.
Exemplu de backtesting
Să trecem printr-o strategie foarte simplă pe termen lung pentru Bitcoin.
Iată sistemul nostru de tranzacționare:
Cumpărăm Bitcoin la prima închidere săptămânală peste media mobilă de 20 de săptămâni.
Vindem Bitcoin la prima închidere săptămânală sub media mobilă de 20 de săptămâni.
Această strategie produce doar câteva semnale pe an. Să ne uităm la perioada de timp care începe din 2019.
Graficul săptămânal Bitcoin din 2019.
Strategia a produs cinci semnale în intervalul de timp măsurat:
Cumpărați @ ~4.000 USD
Vând @ ~8.000 USD
Cumpărați @ ~8.500 USD
Vând @ ~8.000 USD
Cumpărați @ ~9.000 USD
Deci, rezultatele noastre backtesting arată că această strategie ar fi fost profitabilă. Înseamnă asta că este o garanție că va continua să funcționeze? Nu. Înseamnă doar că, privind acest set de date specific, strategia ar fi făcut profit. Ai putea să te gândești la acest rezultat ca la un etalon brut.
Ține minte; am analizat doar mai puțin de doi ani de date. Dacă dorim să transformăm acest lucru într-o strategie acționabilă, ar putea merita să ne întoarcem mai departe în timp și să o testăm cu mai multe acțiuni ale prețului.
Acestea fiind spuse, acesta este un început promițător. Ideea noastră inițială pare să fie solidă și s-ar putea să putem crea o strategie de investiții din ea cu o optimizare suplimentară. Poate am dori să includem mai multe valori și indicatori tehnici pentru a face semnalele mai fiabile? Totul depinde de propriile noastre idei, orizontul de timp al investiției și toleranța la risc.
➟ Vrei să începi cu criptomoneda? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Backtesting vs. comerțul cu hârtie
Deci, acum avem o idee aproximativă despre cum ar putea arăta backtesting-ul și am analizat o strategie de investiții foarte simplă. De asemenea, știm că performanța trecută nu indică rezultatele viitoare.
Deci, cum am putea optimiza o strategie sistematică pentru condițiile actuale de piață? Am putea să-l încercăm pe o piață live, dar fără a risca fonduri reale. Acest lucru este cunoscut și sub denumirea de testare a performanței forward sau tranzacționare pe hârtie.
Tranzacționarea pe hârtie este simularea unei strategii într-un mediu de tranzacționare live. Se numește tranzacție pe hârtie, deoarece în timp ce tranzacțiile sunt documentate și înregistrate, nu sunt utilizate fonduri reale. Acest lucru vă oferă un pas suplimentar în care puteți îmbunătăți strategia și vă puteți face o idee despre performanța acesteia.
Este grozav, dar de unde poți începe de fapt? Rețeaua de testare Binance Futures este locul perfect pentru a vă testa strategiile aici și acum, dar fără a vă risca fondurile. Puteți crea un cont în câteva minute și puteți testa strategii într-un mediu similar, ca și cum ați fi tranzacționați în timp real pe piețele în timp real.
Ceva de care să ne ferești aici este „culegerea cireșei”. Aceasta se referă la selectarea doar a unui subset de date pentru a confirma un punct de vedere părtinitor. Scopul testării anticipate este de a testa strategia ca și cum s-ar întâmpla în timp real. Dacă sistemul îți spune să faci ceva, fă-o. Dacă alegeți doar tranzacții care „arata bine” pe baza părtinirii dumneavoastră personale, atunci testul pentru strategia sistematică nu va fi valabil.
Testare manuală versus backtesting automată
Testarea manuală presupune analizarea graficelor și a datelor istorice și plasarea manuală a tranzacțiilor conform strategiei. Backtesting automatizat face în esență același lucru, dar procesul este automatizat prin codul computerului (folosind limbaje de programare precum Python sau software specializat de backtesting).
Mulți comercianți folosesc foi de calcul Google sau Excel pentru a evalua performanța unei strategii. Aceste documente funcționează ca rapoarte de testare a strategiei. Acestea pot include tot felul de informații, cum ar fi platforma de tranzacționare, clasa de active, perioada de tranzacționare, numărul de tranzacții câștigătoare și pierdute, raportul Sharpe, reducerea maximă, profitul net și multe altele.
Pe scurt, raportul Sharpe este folosit pentru a evalua potențialul ROI al unei strategii în raport cu riscurile. Cu cât valoarea raportului Sharpe este mai mare, cu atât strategia de investiție sau de tranzacționare este mai atractivă.
Retragerea maximă reprezintă momentul în care strategia dvs. de tranzacționare a avut cea mai slabă performanță față de ultimul vârf (adică cea mai mare scădere procentuală a portofoliului dvs. în perioada analizată).
Gânduri de închidere
Mulți comercianți și investitori sistematici se bazează foarte mult pe backtesting pentru strategiile lor. Este unul dintre instrumentele esențiale din setul de instrumente al oricărui comerciant de algo.
În același timp, interpretarea rezultatelor backtestingului poate fi dificilă. Este ușor să vă imprimați propriile părtiniri în metoda de backtesting. Numai backtestingul probabil nu va crea strategii de tranzacționare viabile, dar vă va ajuta să testați câteva idei și să vă mențineți degetul pe pulsul pieței.
