3. Strategia de arbitraj de arbitraj fără riscuri pentru criptomonede
(1) Ce să câștigi din arbitrajul fără riscuri
În general, este de a câștiga diferențe de preț pe piață și comisioane de capital.
Arbitrajul fără risc al criptomonedei este profitabil profitând de diferențele de preț și de ratele de finanțare de pe piață. Iată câteva dintre principalele modalități de a obține profitabilitate:
1. Arbitraj pe viitor
Arbitrajul futures și spot se referă la profitul de diferența de preț dintre piața spot și piața futures (inclusiv contractele perpetue și contractele de livrare) pentru arbitraj. De exemplu, atunci când prețurile futures sunt mai mari decât prețurile spot, investitorii pot cumpăra o criptomonedă pe piața spot și pot scurta același număr de contracte pe piața futures. Când diferența de preț între cele două piețe se micșorează sau dispare, investitorii își pot închide pozițiile și pot obține profit.
2. Arbitraj de schimb încrucișat
Aceasta este o strategie de arbitraj care profită de diferențele de preț dintre diferitele burse. Atunci când prețul aceleiași criptomonede diferă pe bursele diferite, investitorii pot cumpăra pe bursă cu un preț mai mic și pot vinde pe bursă cu un preț mai mare, realizând astfel profituri fără riscuri.
3. Arbitraj între perechi de tranzacționare
Această strategie exploatează diferențele de preț între diferitele perechi de tranzacționare. De exemplu, poate exista o diferență de preț între perechea de tranzacționare BTC/USD și perechea de tranzacționare BTC/BUSD pe o bursă. Investitorii pot obține arbitraj prin cumpărarea și vânzarea simultană a aceluiași activ în diferite perechi de tranzacționare.
4. Arbitraj triunghiular
În această strategie, investitorii profită de diferențele de preț dintre trei perechi de tranzacționare aferente pentru a realiza profituri. De exemplu, investitorii pot folosi cele trei perechi de tranzacționare BTC/USD, ETH/USD și BTC/ETH pentru arbitraj și pot cumpăra și vinde simultan aceste perechi de tranzacționare pentru a obține profit.
5. Profită de ratele de finanțare
În tranzacționarea cu contracte perpetue, rata de finanțare este comisionul utilizat pentru a ajusta puterea lung și scurt de pe piață. Când rata de finanțare este pozitivă, cei lungi trebuie să plătească scurte; Investitorii pot realiza câștiguri de arbitraj deținând poziții scurte atunci când rata de finanțare este pozitivă și poziții lungi când rata de finanțare este negativă.
6. Arbitraj de dobânzi
Pe piața de creditare a criptomonedelor, investitorii pot profita de diferențele de rate ale dobânzii dintre diferitele platforme pentru arbitraj. De exemplu, investitorii pot împrumuta fonduri pe o platformă cu o rată a dobânzii mai mică și apoi pot împrumuta fonduri pe o platformă cu o rată a dobânzii mai mare pentru a realiza venituri din dobânzi.
Trebuie remarcat faptul că, în funcționarea efectivă, arbitrajul fără riscuri poate fi afectat de comisioanele de tranzacție, timpul de transfer de fonduri, fluctuațiile pieței și alți factori. Prin urmare, investitorii trebuie să evalueze cu atenție riscurile potențiale atunci când implementează strategiile de arbitraj.
(2) Exemple de profituri de arbitraj futures
Când prețul spot al unei monede și prețul contractului perpetuu ating o anumită diferență de preț, dacă diferența de preț este un număr negativ, software-ul va deschide o poziție lungă și scurtă (adică cumpărare la vedere, vânzare în lipsă contractată); diferența de preț este un număr pozitiv, software-ul va O poziție va fi deschisă cu o perioadă scurtă lungă (adică valută de împrumut cu efect de levier pentru a vinde, contract lung). Când diferența de preț revine, începi să închizi poziția Când diferența de preț revine, faci un profit Arbitraj înseamnă să câștigi diferența de preț + comision. Deschideți o poziție pentru arbitraj cu o diferență mare de preț, iar poziția va fi ștearsă automat când diferența de preț revine.
de exemplu:
Dacă prețul spot al unei monede este de 1.000 de dolari SUA și prețul contractului este de 1.100 de dolari SUA, în perioada curentă <, se va deschide o perioadă lungă și scurtă în acest moment (contract lung și scurt), atunci vor fi trei situații în care prețul revine:
1. Creștere unilaterală: De exemplu, prețul revine la 1.200 USD,
Apoi mergeți pe loc între 1.000 și 1.200 de dolari SUA și obțineți un profit de 200 de dolari SUA.
Dacă contractul este scurt între 1100 și 1200 de dolari și pierderea este de 100 de dolari, profitul total va fi de 100 de dolari.
2. Declin unilateral: de exemplu, prețul revine la 900 USD,
Atunci poziția spot este lungă între 1000 și 900 de dolari SUA, iar pierderea este de 100 de dolari SUA.
Contractul este scurt între 1.100 și 900 de dolari SUA, iar profitul este de 200 de dolari, deci profitul total este de 100 de dolari.
3. Preț intermediar: De exemplu, prețul revine la 1.050 USD
Apoi mergeți pe loc între 1.000 și 1.050 de dolari SUA și obțineți un profit de 50 de dolari SUA.
Contractul este scurt între 1100 și 1050 de dolari SUA, iar profitul este de 50 de dolari, apoi profitul total este de 100 de dolari.
O altă modalitate de a deschide o poziție este că perioada scurtă este lungă (short spot, long contract).
(3) Puncte de risc ale arbitrajului fără riscuri
Credem că există două puncte principale de risc:
1. Schimbul a fugit;
2. USDT explodează (devine fără valoare).
Dacă apar cele două puncte de mai sus, practic toți investitorii nu vor putea continua să joace.
(4) Tip de arbitraj fără risc
1. Strategia de viitor
Arbitrajul futures și spot se referă la profitul de diferența de preț dintre piața spot și piața futures (inclusiv contractele perpetue și contractele de livrare) pentru arbitraj.
(1) Long la fața locului și scurt la viitor (long la fața locului, scurt la contract)
Long spot și short futures (long spot și short contract) este o strategie de arbitraj futures și spot Ideea de bază a acestei strategii este de a utiliza diferența de preț dintre piața spot și piața de contract pentru a obține profit. În această strategie, un investitor cumpără o criptomonedă pe piața spot în timp ce scurtează aceeași sumă pe piața contractuală (cum ar fi un contract perpetuu sau un contract de livrare). În acest fel, investitorii pot obține randamente stabile prin acoperirea riscurilor pe piața spot și pe piața contractelor.
(2) Perioada scurtă curentă este lungă (garanție/marja încrucișată/izolată scurtă, contract scurt)
Strategia spot-short multi-term este o strategie de arbitraj futures-spot care realizează profituri profitând de diferența de preț dintre piața spot și piața contractuală. În această strategie, investitorii scurtează o criptomonedă pe piața spot în timp ce cumpără aceeași cantitate de criptomonedă pe piața contractuală (cum ar fi un contract perpetuu sau un contract de livrare). În acest fel, investitorii pot obține randamente stabile prin acoperirea riscurilor pe piața spot și pe piața contractelor.
2. Strategia de la o perioadă la alta
O strategie pe termen este o strategie de arbitraj între piețele contractuale care implică găsirea și exploatarea diferențelor de preț între diferite tipuri de contracte.
(1) Contract perpetuu vs. contract perpetuu
Această strategie implică arbitrajul între contracte perpetue pe două burse diferite. Investitorii pot cumpăra contracte perpetue pe o bursă și pot vinde simultan aceeași cantitate de contracte perpetue pe o altă bursă, profitând astfel de diferența de preț dintre cele două burse pentru a obține profituri fără riscuri. Cheia acestei strategii este să acordați o atenție deosebită diferenței de preț dintre cele două burse și să acționați la momentul potrivit.
(2) Contract de livrare versus contract de livrare
Această strategie implică arbitrajul între contractele de livrare pe două burse diferite. Investitorii cumpără un contract de livrare pe o bursă și vând același număr de contracte de livrare pe o altă bursă pentru a profita de diferența de preț dintre cele două burse. Această strategie necesită acordarea unei atenții deosebite datei de expirare a contractului, deoarece diferența de preț se poate modifica semnificativ în jurul datei de expirare. Investitorii trebuie să opereze la momentul potrivit pentru a obține profituri fără riscuri.
(3) Contract perpetuu versus contract de livrare
Această strategie implică arbitrajul între contractele perpetue pe o bursă și contractele de livrare pe o altă bursă. Investitorii cumpără contracte perpetue pe o bursă și vând același număr de contracte de livrare pe o altă bursă, profitând astfel de diferența de preț dintre cele două pentru a obține profituri fără riscuri. Deoarece contractele perpetue și contractele de livrare au mecanisme de decontare diferite, această strategie necesită mai multă atenție la tendința prețurilor contractului și la diferența dintre ratele de finanțare dintre burse.
3. Strategia de numerar
(1) Levier la vedere față de poziție completă
Această strategie este un arbitraj între piața spot și tranzacționarea cu marjă încrucișată. Investitorii cumpără active pe piața spot și scurtează aceeași cantitate de active pe piața cu marjă încrucișată. În acest fel, atunci când prețul spot crește, profiturile pieței spot pot compensa pierderile tranzacției cu marjă încrucișată când prețul spot scade, profiturile tranzacției cu marjă încrucișată pot compensa pierderile pieței spot. Prin această strategie, investitorii pot realiza un arbitraj fără riscuri între diferite piețe.
(2) Levier în marjă spot versus izolat
Această strategie este un arbitraj între piața spot și tranzacționarea în marjă izolată. Investitorii cumpără active pe piața spot și scurtează aceeași cantitate de active pe piața izolată de tranzacționare în marjă. În comparație cu tranzacționarea cu levier încrucișat, tranzacționarea în marjă izolată oferă capacități mai mari de gestionare a riscului, deoarece investitorii pot ajusta multiplii efectului de levier separat în funcție de nivelurile de risc ale diferitelor poziții. În această strategie, investitorii trebuie să acorde o atenție deosebită modificărilor prețurilor de pe piață pentru a opera la momentul potrivit.
(3) Pârghie ipotecară spot versus pârghie de poziție completă
Această strategie este un arbitraj între piața la vedere colateralizată și tranzacționarea cu marjă încrucișată. Investitorii împrumută active pe piața colaterală la vedere și le vând pentru numerar, în timp ce folosesc numerarul pentru a continua aceeași cantitate de active pe piața cu marjă încrucișată. Prin această strategie, investitorii pot profita de diferențele de rate ale dobânzii dintre piața de creditare și tranzacționarea cu marje încrucișate pentru a obține un arbitraj fără riscuri.
(4) Ipoteca spot versus marja izolata
Această strategie este un arbitraj între piața la vedere colateralizată și tranzacționarea în marjă izolată. Investitorii împrumută active pe piața la vedere garantată și le vând pentru numerar, în timp ce folosesc numerarul pentru a continua aceeași cantitate de active pe piața izolată de tranzacționare în marjă. În comparație cu tranzacționarea în marjă încrucișată, tranzacționarea în marjă izolată oferă capabilități mai mari de gestionare a riscurilor. În această strategie, investitorii trebuie să acorde o atenție deosebită modificărilor prețurilor de pe piață pentru a opera la momentul potrivit.
(5) Arbitraj fără riscuri între burse
Arbitrajul încrucișat fără riscuri de criptomonede se referă la strategia de a profita de diferențele de preț dintre diferitele burse. Deoarece piața criptomonedelor este răspândită pe tot globul, poate exista un anumit grad de variație a prețurilor pe diferite burse. Investitorii pot profita de aceste diferențe cumpărând un activ la preț scăzut pe o bursă și vânzând același activ pe o altă bursă la un preț mai mare, obținând astfel randamente fără riscuri.
(6) Arbitraj fără riscuri între perechi de tranzacționare (diferite valute)
Arbitrajul fără risc pentru criptomonede între perechi de tranzacționare (value diferite) se referă la strategia de utilizare a diferențelor de preț între diferitele valute pentru arbitraj. În această strategie, investitorii caută și exploatează diferențele de preț între aceeași criptomonedă (de exemplu, Bitcoin) și monede denominate diferite (de exemplu, USDT și USDC) pe aceeași schimbă sau pe burse diferite pentru arbitraj.
(7) Arbitraj fără risc al monedelor aliasate
Arbitrajul fără risc pentru criptomonede (monede sinonime) se referă la strategia de a profita de diferența de preț dintre diferite unități de măsură (numite și monede sinonime) ale aceleiași monede pe piața criptomonedei. În această strategie, investitorii caută și exploatează diferențele de preț între diferite unități de măsură ale aceleiași criptomonede pe același schimb sau schimburi diferite pentru arbitraj, cum ar fi LUNC/USDT spot și contract 1000LUNC/USDT.
Vă rugăm să continuați să acordați atenție seriei de arbitraj cantitativ a lui Xiaoyi:
Xiaoyi te învață cum să faci arbitraj pas cu pas - un tutorial la nivel de dădacă de super arbitraj bazat pe Binance (1)
Xiaoyi vă învață cum să faceți arbitrajul pas cu pas - un tutorial super-arbitraj la nivel de dădacă bazat pe Binance (2)
Xiaoyi te învață cum să faci arbitraj pas cu pas - un tutorial la nivel de dădacă de super arbitraj bazat pe Binance (3)
Xiaoyi te învață cum să faci arbitraj pas cu pas - un tutorial la nivel de dădacă de super arbitraj bazat pe Binance (4)
Felicitări, prin învățarea de mai sus, ați intrat oficial pe ușa arbitrajului fără riscuri în criptomonede. În viitor, vă rugăm să urmați ritmul nostru! ! !
