3 minute pentru a explica: de ce consider tranzacțiile un „joc de probabilitate”, și nu o ghicire a creșterii sau scăderii
În 2017 am intrat pe piață cu 5000U.
În aceeași rundă de piață, unii au pierdut totul și au ipotecat casele, iar contul meu a avut o creștere stabilă pe termen lung, cu o retragere maximă care nu a depășit 8%.
Nu este că mă pricep mai bine la graficele K,
ci că, încă de la început, am considerat tranzacțiile ca un sistem de probabilitate cu așteptări pozitive pe termen lung, și nu un joc de predicție.
Nu mă bazez pe informații privilegiate, nu joc la noroc, nu cred în indicatori magici,
ci fac un singur lucru: fac fiecare tranzacție să fie matematic favorabilă pentru mine.
Iată cele trei elemente esențiale ale acestui sistem.
1. Lock-in profit compus: supraviețuiește mai întâi, apoi amplifică profitul
Pentru fiecare tranzacție, stabilesc simultan stop-loss și take-profit.
Când profitul contului atinge 10% din capital,
imediat retrag 50% în portofelul rece,
iar restul este folosit pentru a rula tranzacțiile, suportând volatilitatea doar din profit.
Când piața este favorabilă: profitul compus continuă să crească.
Când piața este nefavorabilă: pierderea maximală este parțială, capitalul nu este afectat.
Logica esențială: ceea ce se pierde sunt profiturile, nu capitalul.
2. Construirea pozițiilor în disonanță: nu pariez pe direcție, ci profit de pe urma volatilității.
Folosesc structuri pe multiple perioade:
Zilnic pentru a stabili direcția,
la 4 ore pentru a stabili intervalul,
la 15 minute pentru a executa intrările și ieșirile.
Pentru același tip de monedă, este permis hedging-ul structurii:
Poziția A: spargerea tendinței
Poziția B: ambuscada contrar intervalului.
Riscul pe tranzacție ≤ 1.5% din capital,
raportul câștig/pierdere ≥ 5:1.
Esenta nu este să pariezi pe direcție,
ci să capturezi „premiul” din fluctuațiile emoțiilor pieței.
3. Stop-loss înseamnă profituri masive: pierderi mici, schimbate cu calificarea pentru tendințe mari.
Rata mea de câștig pe termen lung este de aproximativ 38%,
dar raportul câștig/pierdere rămâne stabil între 4.5–5:1.
Chiar dacă majoritatea tranzacțiilor sunt stop-loss,
atâta timp cât prind câteva tendințe,
contul total rămâne stabil și în creștere.
Stop-loss nu este un eșec,
ci este costul de a intra în următoarea oportunitate.
Disciplina de gestionare a riscurilor (decide dacă poți rămâne pe termen lung în piață)
Fondurile sunt împărțite în 10 părți, o tranzacție folosește maximum 1 parte.
Numărul de poziții deschise simultan nu depășește 3.
După 2 tranzacții pierdute consecutiv, oprește-te forțat.
Pentru fiecare dublare a contului, retrage 20% și transferă în active cu volatilitate scăzută.
Un rezumat în câteva cuvinte:
Nu urmăresc să am fiecare tranzacție corectă,
ci doar garantez: pe un eșantion suficient de lung, cu siguranță voi câștiga.
Aceasta este transformarea tranzacțiilor,
dintr-o luptă emoțională, într-un inginerie a probabilităților.