Recent, m-am apropiat de piață cu o mentalitate foarte axată pe spot. Nivelurile sunt mapate, riscul este definit, iar obiectivul este să rămân constant în loc să forțez activitatea. Odată ce acea pregătire este finalizată, partea de execuție devine mult mai simplă.

Acest proces este ceea ce m-a condus să îmi structurez tranzacțiile în jurul Campionatului Clubului de Tranzacționare (Faza 23) pe Bitget. Futures sunt excluse din această fază, așa că totul este doar pe spot, ceea ce se potrivește bine cu modul în care am citit $BTC și $ETH recent. Campania se desfășoară până pe 30 decembrie, 16:00 UTC, oferind suficient timp pentru ca structura să se dezvolte fără a grăbi deciziile.

În timp ce lucram la această configurare, m-a făcut să mă gândesc la eficiență. Dacă analiza și biasul pe spot sunt deja stabilite pentru un eveniment structurat, nu există un motiv real pentru a-l trata ca pe o muncă izolată.

De aceea am început să mă uit la modul în care aceeași abordare ar putea fi aplicată și programelor axate pe spot de pe Binance, în special formatele bazate pe participare, cum ar fi Binance Alpha, unde consistența și execuția curată contează mai mult decât levierul.

Aceeași citire de piață. Aceeași execuție pe spot. Un set de decizii. Două medii.

BTC și ETH nu își schimbă structura în funcție de unde sunt tranzacționate. Ceea ce se schimbă este dacă formatul recompensează răbdarea sau pedepsește supra-tranzacționarea. În acest sens, actuala configurare TCC și mecanicile Binance Alpha par mai aliniate decât par inițial.

Sunt curios cum se descurcă alții cu asta. Când ai terminat deja munca pentru un eveniment de tranzacționare, reutilizezi acea analiză în altă parte, sau menții fiecare platformă complet separată?