Când oamenii încep să învețe tranzacționarea, gestionarea riscului de tranzacționare este ultimul lucru pe care îl au în minte. Acesta ar putea fi și motivul pentru care peste 90% dintre comercianți pierd bani.
În plus, mulți oameni vorbesc despre managementul riscurilor într-un mod destul de vag.
Nu riscați mai mult de x% per tranzacție
Deși acesta poate fi un sfat bun, fiecare tranzacționează diferit: frecvența tranzacțiilor, piețele, intervalul de timp etc.
Acesta este motivul pentru care rareori există un răspuns unic la întrebarea gestionării adecvate a riscurilor, iar subiectul trebuie explorat puțin mai departe.
Pe lângă managementul riscului, voi vorbi și despre managementul comerțului și pregătirea pentru tranzacționare.
De ce să gestionezi riscurile?
Când începeți pentru prima dată să tranzacționați, începeți să învățați tot felul de strategii și este foarte ușor să simțiți că ați dat seama de piață.
Piețele financiare sunt acolo unde va trebui să concurezi cu cei mai inteligenți comercianți și algoritmi, așa că probabilitatea ca o strategie pe care ai învățat-o pe YouTube să depășească semnificativ piața este foarte scăzută.
Nu poți spune niciodată că piața a atins un anumit nivel pentru că indicatorul x a făcut acest lucru, sau a trecut la această rezistență pentru că a testat acel suport înainte.
În special cei concentrați pe tranzacționarea swing au mai multe șanse să intre într-o tranzacție bazată pe elemente fundamentale, mai degrabă decât pe încrucișarea a două medii mobile pe care le folosesc pentru a justifica mutarea.
Rally Bitcoin de la 10.000 USD la 60.000 USD din cauza crossover-ului mediu mobil sau a încrucișării MACD?
Desigur că nu. Dar posibilitatea de a observa aceste modele vă poate oferi un avantaj pe piață.
Avantajul dvs. poate fi orice: puteți utiliza indicatori simpli sau mai complexi, acțiunea prețului, analiza lanțului de opțiuni, tranzacționarea bazată pe versiuni macroeconomice și așa mai departe.
Ideea este că avantajul tău îți oferă o valoare așteptată pozitivă (EV+).
Valoarea așteptată reprezintă pur și simplu media rezultatelor dintr-o serie de tranzacții.
Dacă te uiți la graficul Bitcoin din ultimele două săptămâni, vei vedea că piața a reacționat la atingerea POC (punctul de control al volumului) din sesiunile anterioare.
Desigur, acest lucru poate fi în avantajul tău; Nu l-aș folosi atât de ușor, dar puteți vedea că este un model care se repetă și piața tinde să reacționeze atunci când se întâmplă acest lucru.
De asemenea, dacă nu știți ce este „POC”, asigurați-vă că citiți acest articol despre tranzacționarea profilului de volum.
Deși nu poți să „dai seama” de piață, poți dezvolta o strategie care folosește anumite comportamente care funcționează cel mai des.
Combinarea acestei strategii cu gestionarea adecvată a riscurilor vă va permite să rămâneți în jocul de tranzacționare pe termen lung.
Fundamentele managementului riscului
Doi factori sunt considerați bazele managementului riscului. Risc pe tranzacție și R.
Riscul pe tranzacție este pur și simplu suma de $ sau % pe care o riscați pentru fiecare tranzacție.
Raportul risc-recompensă vă spune cât de mult riscați vă asumați în comparație cu recompensa dvs.
De exemplu, o strategie de risc/recompensă 1:2 (cunoscută și ca 2R) vă spune că pentru 1 unitate de risc veți obține 2 unități de recompensă. Într-un exemplu practic, introducerea unei poziții lungi Bitcoin la 19.200 USD cu un stop loss la 19.000 USD și un take profit la 19.600 USD va avea ca rezultat o tranzacție cu un raport risc/recompensă de 1:2, deoarece stop loss-ul dvs. se află la o distanță de 1 % din prețul de intrare și take profit se află la o distanță de 2% față de prețul de intrare.
Înțelepciunea convențională este că nu ar trebui să riscați mai mult de 2-5% din soldul întregului cont pentru o singură tranzacție. Deși acest lucru nu este adevărat, este mult mai complicat decât atât și voi vorbi mai mult despre asta în acest articol. Să presupunem că aveți 10.000 USD în contul dvs. de tranzacționare și vă confruntați cu un șir de 8 pierderi consecutive. Dacă credeți că opt pierderi la rând sunt nerealiste, să aruncăm o privire la tabelul care arată probabilitatea de a obține pierderi la rând peste 50 de tranzacții pe baza % probabilității.
După cum puteți vedea, o strategie cu o rată de câștig de 50% are aproximativ 50% șanse de a obține opt pierderi la rând. Deși opt pierderi la rând par multe și pot aduce ceva stres psihologic, asta nu înseamnă că strategia nu este profitabilă.
După cum puteți vedea din această simulare de acțiuni, din 50 de simulări aleatorii cu 100 de tranzacții folosind o strategie de câștig de 50% și un 2R fix per tranzacție, nu există o singură simulare care să sfârșească într-o pierdere atunci când se folosește un risc fix de 2% per tranzacție. comerţul.
Acum uitați-vă la aceeași simulare cu un risc de 10% per tranzacție. Riscul de 10% per tranzacție este un lucru aproape nepronunțat în industria de tranzacționare, deoarece fiecare mentor/educator vă va spune că este pur și simplu prea mult, dar este adevărat? După cum puteți vedea, unele curbe de capitaluri proprii ajung la cifre astronomice, dar există și 11 pierderi consecutive maxime; lovindu-le la începutul cursei îți va șterge scorul.
După cum puteți vedea, riscând 10% din contul dvs. pentru început, veți ajunge cu o reducere de 52% cu opt pierderi consecutive. Acesta este ceva pe care mulți oameni nu îl vor putea suporta, dar pentru anumiți comercianți, riscul de 10% per tranzacție este încă o opțiune viabilă.
Abordare diferită pentru diferite stiluri de tranzacționare
Cu toții tranzacționăm diferit în funcție de strategiile, convingerile și calendarul nostru. Unii oameni fac 50 de tranzacții pe zi scalping căpușe pe DOM, iar unii oameni nu fac 50 de tranzacții într-un an întreg. Fac o medie de aproximativ 1-3 tranzacții în fiecare zi în ceea ce consider tranzacții swing intraday. Are sens să risc 10% per tranzacție? Nu chiar, din moment ce atingerea limitei mele zilnice de pierderi, pe care am stabilit-o la trei pierderi la rând, nu este exclusă cel puțin o dată pe săptămână sau două. Ieșirea din masă cu o scădere a scorului de 30% nu este foarte plăcută în comparație cu o scădere de 3-6%; Desigur, nici acest lucru nu este foarte bun, dar este mult mai ușor de suportat. De aceea este important să știi strategia ta și câte tranzacții vei face în medie în fiecare zi/săptămână/lună și așa mai departe. Dacă tranzacționați swing, faceți una până la trei tranzacții pe săptămână; riscul de 2-3% pe tranzacție este complet normal. Dacă faci doar una până la trei tranzacții pe lună, poți risca 5-10% fără nicio problemă. Din această cauză, poate fi dificil să urmezi înțelepciunea convențională despre care citești online: niciodată nu risca mai mult de 2% pe o tranzacție etc.e. Ar trebui să cunoașteți așteptările dvs. de la piață, cât de activ veți fi și cât de mult sunteți dispus să riscați în comparație cu cât de des veți tranzacționa. De exemplu, să presupunem că aveți 100.000 USD în contul dvs. de tranzacționare, dar în medie doar trei tranzacții pe lună. Are sens să respectați cu strictețe un risc de 1% per tranzacție sau este mai bine să vă uitați la rezultatele și să vă ajustați riscul la 3-5% pe baza datelor de modelare a capitalului propriu? Cred că aceasta din urmă este cea mai bună alegere. Opusul acestui lucru ar fi cineva care tranzacționează zilnic și intră și iese rapid din tranzacții. Comercianții zilnici și scalperii trebuie să ia în considerare costurile suplimentare, cum ar fi comisioanele și o șansă mult mai mare de alunecare. În acest sens, nu există niciun motiv să înnebunești cu riscul, deoarece 0,5-2% per tranzacție este mai mult decât suficient.
Utilizarea unui Stop Loss
Stop loss-ul este cel mai bun prieten al unui comerciant; ar trebui să utilizați întotdeauna stop loss
Acest lucru se aude des, dar nici nu este în întregime adevărat.
Un stop loss te scoate dintr-o tranzacție la un preț prestabilit; odată ce acest nivel de preț este atins, tranzacția dvs. va fi executată în pierdere. Acest lucru duce adesea la următoarele situații
Dar cum să scapi de asta? Marele avantaj al utilizării unui hard stop loss este că vă puteți calcula cu ușurință dimensiunea poziției în funcție de parametrii dvs. de risc, precum și să obțineți date clare atunci când vă înregistrați tranzacțiile. Acesta este motivul pentru care recomand întotdeauna ca comercianții noi să folosească stopuri strânse. Pe măsură ce devii mai experimentat, vei întâlni două scenarii în care s-ar putea să nu vrei să folosești o oprire grea. In primul rand cred ca este necesar sa mentionez din nou ca trebuie sa ai experienta in piata si tranzactionare; dacă sunteți nou în tranzacționare, treceți la capitolul următor. Din experiența mea, tranzacționarea fără o oprire grea se face de obicei folosind tranzacții swing/poziție.
Dacă ați fost optimist dintr-un motiv oarecare și ați vrut să vă construiți o poziție în interiorul casetei gri, veți avea foarte greu să găsiți timp pentru ca piața să ajungă exact la cota în acest grafic săptămânal. Mai ales după prima lumânare săptămânală, care a indicat o creștere continuă, dar a condus în schimb la prețuri mai scăzute și, cel mai probabil, a fost declanșat un stop loss. Ceea ce fac mulți comercianți/investitori este că își fac o medie în poziția lor și continuă să cumpere până când prețul atinge un nivel prestabilit în care știu că au greșit tranzacția. Deși este posibil să nu aibă o oprire grea, ei pot începe să părăsească tranzacția și să lichideze poziția. Există multe modalități de a face acest lucru, dar această abordare se găsește de obicei în rândul comercianților cărora nu le pasă prea mult de calendarul pieței și preferă să-și scaleze pozițiile folosind mai multe ordine. A doua practică este să utilizați soft și hard stop loss, care este mai potrivit pentru tranzacționarea pe termen scurt. Fac și asta din când în când, de obicei când am o părtinire pe un interval de timp mai mare și execut o tranzacție pe un interval de timp mai mic.
După cum puteți vedea în această diagramă de 1 oră a Bitcoin, este posibil să doriți să intrați într-o poziție scurtă dacă piața face o spargere falsă (filet mai sus, aproape mai sus) a oscilației anterioare ridicate la suport. Când intrați într-o tranzacție, nu doriți să vedeți noi maxime care vă invalidează tranzacția, dar doriți și să aveți puțin spațiu pentru a vă deplasa. Dacă priviți mai sus, puteți identifica un alt nivel de structură care poate fi de aproximativ două ori mai departe de oprirea inițială. Dacă plasați un stop loss la nivelul hard stop, raportul risc/recompensă al tranzacției respective va fi de trei dacă piața atinge un nou minim. Dacă plasați un stop loss la nivelul soft stop, raportul risc-recompensă va fi mai mare de 5,5. Să presupunem că aveți suficientă experiență și știți că piața nu ar trebui să vă lovească stop loss-ul, dar 20% din timp ar putea să sară încă o dată înainte de a coborî. În acest caz, puteți trece la intervale de timp inferioare, unde puteți seta o regulă de ieșire manuală la oprirea soft.
De aceea trebuie să existe anumite reguli. În primul rând, este potrivit doar pentru cei care au ceva experiență și își cunosc configurația prin observare sau jurnal și cunoașterea piețelor în care tranzacționează. Când folosesc această abordare, urmez regula simplă că oprirea dură nu poate fi mai mare de două ori distanța față de oprirea soft. Cu alte cuvinte, dacă risc în mod obișnuit 1% pe tranzacție și piața iese rapid până la oprirea mea, nu pot pierde mai mult de 2% pe tranzacție.
Din nou, nu fac acest lucru cu fiecare tranzacție, doar cu acelea în care fie pot avea un interval de timp mai mare predispus la mai multe mișcări, fie intru într-un moment de lichiditate mai scăzută, așa că pot fi de așteptat niște mișcări de agitare.
După cum am spus, cei noi în tranzacționare ar trebui să uite imediat de acest lucru și să revină la aceste concepte numai atunci când au suficientă experiență/date pentru a-și susține decizia.
Fixarea parțială a pozițiilor
Inchis pe jumatate aici, mutand oprirea la pragul de rentabilitate si lasand restul sa mearga fara riscuri!
Sunt sigur că ai citit deja despre asta undeva. Oamenilor le place să ia profituri parțiale pentru că simt că au luat ceva de pe piață și acum nu sunt expuși niciunui risc.
Folosind aceeași tranzacție ca în exemplul anterior, puteți vedea că profitul este împărțit în două părți. Prima parte va fi închisă la 2,5R, iar a doua la 3,5R. Să dezvăluim asta puțin. În primul rând, să considerăm că nu vei folosi profituri parțiale și vei închide tranzacția complet la nivelul 3R. Dacă ai fi riscat 1% pe această tranzacție, ai fi realizat un profit de 3,5%. Dar dacă ar fi să împarți profitul tău în două părți, ai ajunge cu doar 2.%. Puteți trata acest lucru ca două poziții separate, cu un risc de 0,5%. Primul se închide cu un profit de 2,5% (2,5R), iar al doilea cu un profit de 3,5% (3,5R). Desigur, dacă ai închis doar jumătate din poziție și apoi piața s-ar întoarce împotriva ta, ar avea ca rezultat o pierdere mai mică, dar de cele mai multe ori, luarea de profituri parțiale ne aduce doar confort și nu ne avantajează pe termen lung.
Setarea setărilor de risc
Un alt lucru pe care comercianții îl fac adesea este să scadă dimensiunea în timpul perioadelor de pierdere și să mărească dimensiunea în timpul perioadelor de câștig. Dacă îți amintești că te-ai uitat la diferite curbe de acțiuni, s-ar putea să fi realizat că piețele produc o distribuție aleatorie a câștigătorilor și învinșilor. Acesta este motivul pentru care respectarea strategiei dvs. este cel mai important lucru, deoarece puteți obține rezultate proaste în 10 tranzacții, dar rezultate excelente în 500 de tranzacții. Oricum, să presupunem că aici este distribuția ta aleatorie în 10 tranzacții. Riști un fix de 100 USD pe tranzacție cu un R de 2:1. Repartizarea profiturilor și pierderilor va fi după cum urmează. 200 USD 200 USD 200 USD - 100 USD - 100 USD - 100 USD - 100 USD 200 USD 200 USD 200 USD Acest lucru ar duce la un profit total de 800 USD. După cum probabil ați observat, ați avut patru pierderi la rând în această perioadă. Mulți comercianți s-ar simți nesiguri de acest lucru și și-ar reduce dimensiunea la jumătate până când ar obține cel puțin două victorii, de exemplu. Distribuția profiturilor și pierderilor ar fi după cum urmează. 200 USD 200 USD - 100 USD - 100 USD - 100 USD - 100 USD 100 USD 100 USD 200 USD 200 USD Profitul dvs. total va fi de 600 USD. Ca și în cazul profiturilor parțiale, această abordare nu este benefică pentru tranzacționarea dvs. În schimb, recomand împărțirea strategiei în diferite configurații și urmărirea performanței fiecărei configurații în mod individual, setând în același timp un „declanșator de oprire a tranzacțiilor” pentru fiecare configurație individuală pe care o tranzacționați. De exemplu, ați putea spune că, dacă configurația dvs. de crossover cu medie mobilă suferă zece pierderi la rând, veți opri tranzacționarea, veți analiza performanța trecută și veți încerca fie să o îmbunătățiți, fie să scăpați complet de ea. Acest lucru este mult mai inteligent decât ajustarea constantă a dimensiunii poziției, deoarece ați lovit un drum accidentat. Deși creșterea dimensiunii poziției tale în timpul succeselor câștigătoare nu are prea mult sens, poți ajunge într-o situație în care schimbi două configurații oarecum sistematic, deoarece acestea arată întotdeauna la fel, urmează aceleași reguli și așa mai departe. Configurația A ar putea avea o rată de câștig de 40% la 2,5R și se poate repeta în medie de cinci ori pe săptămână. Configurarea B are o rată de câștig de 80% la 3R și are loc în medie de două ori pe lună. Riscul dumneavoastră ar trebui să fie același % sau sumă în dolari în aceste setări? Nu chiar. Desigur, nu ar trebui să pariezi pe setup B, dar dacă descoperi că setup B are loc în condiții de piață foarte favorabile în care poți intra cu încredere pe piață, ar trebui să-ți asumi mai mult risc. Doar nu înnebuni.
Pragul de rentabilitate
Majoritatea dintre noi suntem comercianți tehnici. Folosim acțiunea prețului, fluxul de ordine, indicatori etc. pentru a ne determina intrările, opririle și luarea de profituri. Toate aceste cunoștințe tehnice sunt aruncate imediat ce ne mutăm stop loss-ul la cel mai mic nivel tehnic al tranzacției, care este pur și simplu un punct de intrare aleatoriu și nu are nimic de-a face cu invalidarea tranzacției noastre. Breakeven este același cu profitul parțial; este o pătură psihologică care ne asigură că am „bătut” piața astăzi și nu ne vom lăsa înnebuniți birourile după ce am pierdut bani.
Acesta este unul dintre cele mai comune exemple de tranzacționare ruinată despre care sunt 100% sigur că vi s-a întâmplat în trecut. Ați atins un nivel de suport în timp ce vizați următorul nivel de rezistență; nimic complicat.
După ce intri într-o tranzacție, piața pune instantaneu presiune asupra ta; După ceva timp petrecut în retragere și nervoși în legătură cu posibilele pierderi, în sfârșit urcăm mai sus. În acest moment, vă mutați stop loss-ul la pragul de rentabilitate pentru că nu doriți să treceți din nou prin disconfortul de a pierde bani.
Piața revine imediat la intrarea dvs., ducându-vă la pragul de rentabilitate și grăbindu-vă spre ținta dvs. A fost tranzacția dvs. invalidă pentru că ați ajuns la pragul de rentabilitate? Nu, ți-a fost doar frică să nu pierzi bani. În schimb, ar trebui să vă mutați stop loss-ul în funcție de strategia dvs. și să invalidați tranzacția.
Pârghie
În industria de tranzacționare, atunci când ceva nu merge bine, pârghia își asumă întotdeauna vina. Comercianții cu amănuntul explodează conturile în stânga și în dreapta și este întotdeauna din cauza efectului de pârghie, nu din cauza managementului slab al riscului sau a lăcomiei. Deci, ce este pârghia? Levierul este legat de marjă. Marja este banii pe care îi împrumutați de la broker pentru a deschide poziții mai mari. Puteți găsi adesea un efect de pârghie de 1:10, 1:30, 1:100. Dacă utilizați un efect de pârghie 1:100, veți avea nevoie de doar 1.000 USD pentru a deschide o poziție de 100.000 USD în Bitcoin. Problema vine atunci când prețul Bitcoin începe să se miște împotriva ta. Să presupunem că prețul Bitcoin este de 50.000 USD și pariezi 2BTC (100.000 USD) folosind o marjă de 1.000 USD. Dacă Bitcoin scade cu 1% la 49.500 USD, poziția ta va fi lichidată și vei pierde 1.000 USD nimic neobișnuit. Aceste lichidări masive de vânzare cu amănuntul au făcut obiectul multor reglementări și discuții în ultimii ani, nu numai în cripto, ci și pe piețele tradiționale, unde toate produsele sunt foarte puternice. Pe de altă parte, dacă celulele creierului tău funcționează, știi să gestionezi riscul și să-ți poziționezi corect tranzacțiile fără a fi lacom, nu vei avea niciodată astfel de probleme și poți începe să folosești levierul în avantajul tău. Bursele fac tot posibilul pentru a fi cel mai bun prieten al tău, în special în criptomoneda, unde CEO-urile comunică cu oameni obișnuiți, influențatorii facilitează colaborarea și, în general, fac tot posibilul pentru a se asigura că faci tranzacții acolo. Și de ce nu, dacă mai mult de 80% dintre comercianții cu amănuntul își pierd banii, iar schimbul câștigă bani din asta? Aici puteți folosi efectul de pârghie în avantajul dvs. Nu trebuie să uitați niciodată că schimburile pot da faliment într-o clipă, în special cele care au mai puține reglementări și oferă instrumente de tranzacționare dubioase.
Mai mult, tu, desigur, poți fi piratat, fonduri furate și așa mai departe. Dar dacă poți folosi levierul 1:30, nu trebuie să ai atât de mulți bani la schimb. Să presupunem că tranzacționați cu un cont de 100.000 USD. Dacă tranzacționați Forex, unde un lot standard este egal cu 100.000 USD cu un efect de pârghie de 1:30, atunci veți avea nevoie de doar 3.333 USD în marjă pentru a deschide un lot. Datorită acestui fapt, puteți păstra o sumă relativ mică de bani pe schimb. De obicei, păstrez aproximativ 20% din soldul contului meu pe schimb; acest lucru este mai mult decât suficient pentru a acoperi cerințele de marjă și, deși în ochii bursei riști cu 10-20% la fiecare tranzacție, nu contează. Dacă bursa se prăbușește, desigur, va fi păcat să pierzi 20.000 de dolari, dar este mult mai bine decât să pierzi 100.000 de dolari.
Jurnalul de tranzacții
Pe parcursul acestui articol, este posibil să fi observat cât de important este să te bazezi pe statistici ca ghid pentru alocarea corectă a riscurilor. În acest articol am vorbit despre revistele mele preferate. Permiteți-mi să vă reamintesc pe scurt ce indicatori sunt importanți pentru jurnale: Instrumente Configurare tranzacționare Intrare/Ieșire/Stop/R Prețuri: R și PnL Abatere maximă nefavorabilă (MAE) Abatere maximă favorabilă (MFE) Captură de ecran a configurației dvs. de tranzacționare Păstrarea unui jurnal nu este foarte distracție, mai ales în zilele pierdute. Ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să te așezi și să retrăiești momentele pe care le-ai dat peste cap, dar merită. Unul dintre lucrurile mele preferate de făcut în perioadele proaste este să-mi parcurg jurnalul și să mă uit la tranzacțiile mele câștigătoare, comparându-le cu tranzacțiile mele actuale pierdute, pentru a vedea dacă fac vreo greșeală sau dacă sunt doar în condiții nefavorabile de piață. . În plus, înregistrarea nu va fi aceeași pentru toată lumea. Dacă ești un scalper și faci mai mult de zece tranzacții într-o singură sesiune, vei înnebuni dacă le scrii pe toate. Unul dintre avantajele uriașe ale unora dintre jurnalele pe care le-am menționat în articol este importul automat al tranzacțiilor prin API sau declarații broker; în acest fel veți colecta date fără a introduce manual tranzacții. Dacă faceți scalping, v-aș recomanda să vă înregistrați ecranul în timp ce tranzacționați și să păstrați un jurnal al zilei în general, cum ați făcut, cum v-ați simțit și așa mai departe, deoarece scalpingul intraday tinde să fie o abordare mai discreționară. Faceți din jurnal o rutină, faceți o captură de ecran a fiecărei tranzacții după ce este finalizată cu adnotări și înregistrați-o. Îmi înregistrez tranzacțiile miercuri și sâmbătă, dar poți alege orice oră care ți se potrivește.
Începeți cu un cont mic
Deci acum știți cele mai multe lucruri despre managementul riscului și sunteți gata să tranzacționați, dar nu aveți mulți bani. Când oamenii mă întreabă, de obicei răspund că nu merită tranzacționarea cu un management adecvat al riscului dacă aveți un cont mai mic de 10.000 USD sau un risc de cel puțin 100 USD pe tranzacție. Acesta poate fi un adevăr dur, deoarece majoritatea oamenilor își permit să înceapă tranzacționarea swing doar cu 2.000 de dolari sau 5.000 de dolari în timp ce dețin un loc de muncă de zi. Un risc de 3% pe 2.000 USD este de 60 USD per tranzacție; acest lucru va duce la o tendință de supra-risc, deoarece veți vedea unele rezultate, dar pur și simplu nu vor fi suficiente. Deși există adesea povești nebunești pe internet, crearea unui cont cu un risc procentual fix și conservator pe tranzacție necesită timp. În schimb, trebuie să riscați o sumă fixă de $ sau dimensiunea contractului per tranzacție, care este puțin mai mare. Din nou, toate acestea trebuie să fie susținute de ceva experiență; dacă sunteți începător, puteți tranzacționa demo sau pur și simplu puneți o sumă foarte mică de bani și riscați 1-2% per tranzacție timp de câteva luni pentru a aduna date. Colectarea datelor este o parte foarte importantă, deoarece vă veți cunoaște statisticile, câte pierderi la rând puteți suferi și riscul de a vă distruge contul. Dacă aveți aceste date, atunci perioada optimă de profitabilitate este de la 3 la 6 luni; puteți aplica managementul riscului cu raport fix. Pe scurt, setați o sumă fixă de dolari sau o sumă contractuală ca risc pentru fiecare tranzacție și o creșteți atunci când creșteți contul cu o anumită sumă. Să punem acest lucru în practică: să presupunem că începeți să tranzacționați zilnic contracte futures Emini S&P500 cu un cont de 5.000 USD și să tranzacționați un contract. Dimensiunea medie a stopului este de 3 pips, ceea ce este egal cu 150 USD sau 3%. Desigur, acest lucru este puțin ridicat pentru tranzacționarea zilnică, dar din moment ce sunteți susținut de date și păstrați un jurnal al tranzacțiilor dvs., știți că riscul de a reduce acest cont la zero este foarte mic. Dacă reușiți să o faceți să funcționeze, veți avea nevoie doar de 3-4R pentru a obține un spor de scor de 10%. În acest fel, vă puteți dubla contul destul de repede. Odată ce vă dublați contul, vă veți dubla și dimensiunea tranzacției la 2 contracte. Așa că acum riști 300 USD per tranzacție pe un cont de 10.000 USD, ceea ce este încă puțin ridicat pentru tranzacționarea zilnică, dar nu este o nebunie și se bazează pe ceea ce ai câștigat, ceea ce îți va îmbunătăți psihologia pe măsură ce câștigi acești bani. Puteți continua să faceți acest lucru până când simțiți că aveți suficient capital pentru a risca doar acel 1-2% dorit per tranzacție. Nu pot sublinia suficient cât de important este să știi ce faci și să fii 100% încrezător în tranzacțiile tale. Puteți obține acest lucru cu backtesting, dar, de obicei, rezultatele backtesting sunt prea promițătoare în comparație cu tranzacționarea reală.
Psihologia tranzacționării
Simt că această postare nu ar fi completă fără câteva cuvinte despre psihologia tranzacționării, deoarece pe asta se bazează mulți oameni și pentru care se învinovățesc de obicei atunci când pierd bani. Noi, ca oameni, putem fi destul de complexi și nu pot vorbi în numele tuturor doar pe baza experienței personale. De când fac asta de ceva vreme, am trecut printr-o perioadă în care am citit câteva cărți despre psihologia tranzacționării, am ascultat podcasturi, am meditat etc. Fără îndoială, toate aceste lucruri pot fi utile, dar nu am găsit niciodată ajutor real pentru tranzacționare. Dacă te trezești și meditezi 20 de minute în fiecare zi, s-ar putea să devii mai puțin o durere în fund pentru cel închis, dar tranzacționarea înseamnă să apeși pe butoane, nu să stai în colț. Orice crezi că este de vină pentru psihologia ta slabă se datorează de obicei doar timpului și experienței insuficiente pe ecran. Trăim vremuri nebunești în care toată lumea este milionară pe internet (mai multe despre asta în acest articol), dar tranzacționarea înseamnă muncă grea, timp pe ecran și respectarea regulilor tale, indiferent de ceea ce îți spun oamenii de pe internet. Pentru că nu vreau să judec prea mult psihologia tranzacționării, știu că majoritatea comercianților noi se înclină spre ea în loc să se uite la grafice și tranzacționare. Aceasta, în opinia mea, este o greșeală uriașă, deoarece puteți câștiga cea mai mare experiență din tranzacționarea piețelor, mai degrabă decât din cursuri, cărți sau podcasturi.
Pregătirea pentru comerț
Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am citit vreodată despre tranzacționare este acesta:
În fiecare zi pornești de la zero.
Nu contează dacă ai pierdut sau ai făcut bani ieri, este o nouă zi și ar trebui să te concentrezi asupra ei și nu asupra câștigurilor sau pierderilor anterioare. Ceea ce mă ajută foarte mult este pregătirea dimineața sau cu o seară înainte.
Perioada de timp zilnică
Zone zilnice de cerere și ofertă
Verificarea perioadelor de timp inferioare
TPO
Anomalii
Ce sa întâmplat ultima ședință
Începutul sesiunii americane
În planul și scenariile zilei
În cele din urmă, nu contează cum o faci, dar ceea ce vei găsi odată ce va deveni un obicei este că vei începe să-ți amintești ce fac piețele și vei fi bine pregătit pentru fiecare sesiune de tranzacționare. Din nou, acest lucru poate fi mai potrivit pentru tranzacționarea zilnică; dacă sunteți un trader swing și faceți doar câteva tranzacții pe săptămână/lună, pregătirea dvs. s-ar putea să se concentreze mai mult pe setarea de alerte/plasarea ordinelor limită și așa mai departe.
Concluzie
Managementul riscului este un lucru simplu, dar poate fi foarte discreționar și complex. Sper că am acoperit conceptele de bază și ceea ce nu veți găsi în înțelepciunea convențională. Cu toții suntem diferiți, cu stilul nostru de viață, soldul contului și abordarea tranzacționării. Prin urmare, nu există un răspuns corect sau greșit la întrebarea cum să gestionăm corect riscul. Foarte des poți auzi că tranzacționarea nu este un sprint, ci un maraton. Este adevărat, dar mai degrabă aș spune că tranzacționarea înseamnă colectarea de date și construirea încrederii în ceea ce faci prin timpul petrecut pe ecran. Treaba ta ca comerciant este să apară mâine; s-ar putea să nu existe un mâine dacă pariezi pe casă.
#formare#risc#management #riskmanagement