1. Ce este tranzacționarea strategică?
Cuvânt înainte:
Tranzacționarea strategică este utilizarea strategiilor cantitative pentru tranzacționare. Piețele financiare tradiționale sunt adesea numite tranzacții cu strategii cantitative.
De ce să înveți tranzacționarea strategică?
Atunci când investitorii efectuează tranzacții manuale, intervalul de timp pe care îl pot observa este scurt și eșantionul de date este mic. Ei tranzacționează adesea pe baza regulilor observate pe termen scurt, dar rezultatele sunt adesea nesatisfăcătoare. În procesul de găsire a strategiilor de tranzacționare eficace și a parametrilor tehnici, comercianții manuali au adesea nevoie de luni sau chiar ani de încercări și erori, risipind o mulțime de bani, costurile nefondate sunt foarte mari și nu toate eforturile pot aduce randamente pozitive mulți investitori care au mai mult de zece ani de experiență în tranzacționare, dar încă pierd bani, ceea ce face ca tranzacționarea să fie o activitate foarte costisitoare și îi face pe mulți să devină contrarii față de tranzacționare.
Odată cu dezvoltarea tehnologiei informatice, tranzacționarea strategică a devenit un instrument important pentru a îmbunătăți această situație. Tranzacționarea strategică folosește modele matematice avansate pentru a înlocui judecățile subiective umane și utilizează programe pentru a selecta diverse evenimente cu probabilitate ridicată care pot aduce randamente în exces din datele mari istorice pentru a formula strategii corespunzătoare pentru tranzacționare și pentru a reduce fluctuațiile emoționale ale investitorilor asupra tranzacțiilor crash, evitarea comportamentelor de tranzacționare iraționale poate scurta foarte mult procesul de încercare și eroare și poate reduce costurile nefondate.
2. Strategia de tranzacționare cantitativă este tendința
Odată cu progresul rapid al tehnologiei Internet, big data, inteligența artificială și cloud computing au început să schimbe toate categoriile sociale, inclusiv domeniul financiar. Finanțele sunt integrate cu tehnologia informației, modelele matematice și analiza datelor, iar investițiile trec treptat de la tranzacționarea manuală la tranzacționarea strategică cantitativă.
Strategia de tranzacționare cantitativă există de puțin timp în China. De fapt, are o istorie de peste 30 de ani, datorită disciplinei și naturii sistematice a modelelor cantitative iar cota de piata continua sa se extinda. Potrivit statisticilor, peste 70% din fondurile lumii folosesc strategii cantitative pentru tranzacționare și se estimează că 20% dintre fondurile de pe piața internă folosesc și strategii cantitative pentru tranzacționare. Aproape toate cele mai importante bănci de investiții din lume se ocupă de strategii cantitative, cum ar fi Renaissance a lui James Simons și Bridgewater Associates a lui Ray Dalio. Reprezentant de tranzacționare cu strategie cantitativă - James Simmons, cu un randament mediu de 35% din 1989 până în 2008, reprezentant de investiții în valoare - Warren Buffett, cu un randament mediu de 20% din 1989 până în 2008. Recordul de tranzacționare cu strategie cantitativă este foarte uimitor.
Strategia de tranzacționare cantitativă este tendința viitoare și este recunoscută de tot mai mulți oameni.
3. Care sunt avantajele strategiei cantitative de tranzacționare?
1. Economisiți mult timp în urmărirea pieței și capturați rapid oportunitățile de tranzacționare
Tranzacționarea manuală necesită adesea ca comercianții să petreacă mult timp urmărind piața pentru a capta oportunitățile de tranzacționare din timp, piața de piață nu are o direcție clară. Acest lucru duce la comercianții manuali fiind foarte ineficienți. Strategia de tranzacționare cantitativă utilizează programe pentru a executa automat strategii stabilite și poate capta oportunități de tranzacționare 24 de ore pe zi Chiar dacă apar condiții extreme de piață, puteți intra și ieși imediat de pe piață conform strategiei, fără a fi nevoie ca oamenii să judece diverse detalii. a tranzacției în timp real. Îmbunătățește considerabil eficiența tranzacției și economisește mult timp și energie investitorilor.
2. Strategia de tranzacționare cantitativă este foarte eficientă, reducând costurile de încercare și eroare și îmbunătățind gradul de conștientizare a tranzacționării.
Tranzacționarea manuală necesită mult timp și bani pentru a găsi strategii de tranzacționare eficiente, dar tranzacționarea cu strategii cantitative poate folosi date istorice masive și sisteme de backtesting pentru a genera un număr mare de strategii de tranzacționare într-un timp scurt, cum ar fi câteva zile, și pentru a le interpreta din multe aspecte Avantajele și dezavantajele strategiei, aflați cel mai eficient sistem de tranzacționare și parametrii tehnici. Puteți examina cuprinzător fezabilitatea strategiei fără a fi nevoie de bani reali, ceea ce este foarte eficient. Strategia de tranzacționare cantitativă nu necesită bani reali pentru încercare și eroare și poate reduce foarte mult costurile nefondate ale investitorilor. În plus, utilizarea strategiei de tranzacționare poate îmbunătăți rapid înțelegerea de către utilizatori a tranzacționării, cum ar fi modul de stabilire a condițiilor de intrare și de ieșire, cum să controleze riscurile strategice; și tendințele pieței etc. Chiar dacă utilizatorii finalizează o tranzacție strategică simplă și completă, ei își pot îmbunătăți rapid înțelegerea tranzacționării.
3. Pozițiile sunt mai rezonabile și riscurile contului sunt reduse
Comercianții manuali au energie limitată și pot rula doar câteva strategii, gestiona câteva conturi și câteva poziții, ceea ce poate duce cu ușurință la poziții supraponderale. Odată ce piața se schimbă drastic, ducând la schimbări mari ale pozițiilor, este dificil pentru comercianții manuali să ia în considerare proporția de poziție a întregului cont și strategie, rezultând poziții care pot fi întotdeauna într-o etapă cu risc ridicat. Tranzacționarea strategică cantitativă poate gestiona un coș de conturi și numeroase combinații de strategii în același timp. Strategia poate ajusta în mod inteligent pozițiile în funcție de condițiile pieței și poate calcula cu precizie pozițiile și ratele de capital ale mai multor strategii și conturi, evitând iraționalitatea și aleatorietatea comenzilor manuale, provocând dezechilibre în ratele de capital și reducând foarte mult riscul întregului cont.
4. Reduceți costurile de tranzacție și ascundeți unde se află pozițiile mari
Costurile de tranzacție sunt un element de cost care nu poate fi ignorat în tranzacții, în special pentru utilizatorii cu capital mare. O singură comandă concentrată poate duce la creșterea costurilor de tranzacție și la alte probleme. În același timp, utilizatorii își vor expune și intențiile de tranzacționare și detaliile tranzacției, determinând piața să urmeze exemplul. Strategia de tranzacționare cantitativă, cum ar fi încredințarea icebergului, poate împărți comenzile mari atunci când plasați comenzi, ascunde intrarea și poate reduce costurile de tranzacție.
4. Care sunt dezavantajele strategiei cantitative de tranzacționare?
Strategia de tranzacționare cantitativă are multe avantaje și dezavantaje.
1. Strategia de tranzacționare cantitativă este foarte profesionistă, iar pragul este ridicat Investitorii nu au nevoie doar de cunoștințe profesionale de tranzacționare pentru a scrie o strategie de tranzacționare care poate face profituri pozitive, dar au și anumite abilități de programare pentru a putea afișa strategia de tranzacționare într-un program și. alerga lin. În același timp, testați înapoi randamentele istorice ale strategiei și ajustați parametrii strategiei de tranzacționare și alte detalii. Costul învățării este prea mare, excluzând majoritatea investitorilor, așa că strategia de tranzacționare cantitativă a fost întotdeauna de nișă. ,
2. Strategia de tranzacționare cantitativă se bazează pe date istorice pentru a testa eficacitatea și profitabilitatea strategiei. Acest lucru face ca tranzacționarea strategică cantitativă să cadă cu ușurință în capcana datelor istorice și a depășirii datelor istorice backtesting, dar în practică profitul nu este neapărat ideal.
3. Odată ce apar instrucțiuni eronate în tranzacționarea strategiei cantitative și programul nu are controlul riscului, strategia poate fi oprită sau poate provoca consecințe catastrofale. De exemplu, în incidentul 8.16 Everbright Securities Oolong, au apărut probleme în sistemul de strategie de arbitraj. și a fost generată o cantitate uriașă de preț de piață, conform comenzilor încredințate, multe acțiuni grele de acțiuni A și-au atins limitele zilnice, iar Indicele Compozit Shanghai a crescut instantaneu cu 5,96%.
5. Robotul cantitativ al One Piece coboară pragul
Pentru a rezolva problema pragului de tranzacționare ridicat pentru strategiile cantitative, echipa a dezvoltat o serie de strategii cantitative relativ mature. Utilizatorii nu au nevoie să scrie strategii de tranzacționare sau să ruleze programe Au fost lansate modele inteligente pentru a oferi parametri de strategie, ceea ce este foarte convenabil. Strategia de tranzacționare cantitativă este un instrument de tranzacționare foarte util și primește din ce în ce mai multă atenție Diverse strategii cantitative au condiții de piață aplicabile diferite. Utilizatorii trebuie să înțeleagă cum să stabilească parametrii pentru diferite produse strategice de tranzacționare și când să le folosească cel mai eficient etc. De exemplu, piața actuală este într-o scădere și prețurile au scăzut drastic Dacă utilizatorii doresc să cumpere de jos, se pot referi la strategia de investiție fixă pentru a cumpăra mai eficient pe o piață volatilă active, veniturile vor fi foarte mici În acest moment, puteți lua în considerare grila spot. Dacă strategia este utilizată necorespunzător, de exemplu, când prețul continuă să scadă, utilizarea grilei spot poate duce la o situație în care poziția este plină și blocată Nu numai că nu se va obține profit, dar pot apărea pierderi serioase acest tip de problemă, tendințele AI sunt adăugate special pentru a determina direcția în funcție de indicatori pentru a evita poziția completă blocată.
Acest lucru ne cere să avem o înțelegere profundă a produselor strategice de tranzacționare, să înțelegem logica internă a sistemelor de tranzacționare a diferitelor produse, unde sunt punctele de risc, cum să alegem diferite ținte de investiții etc., care toate vor afecta randamentul final al strategie. Aș dori să aflu mai multe despre cuantificare.