Economisiți timp și scrieți scorul total.
Concluzie: nucleul profitabilității constă în combinația optimă dintre raportul profit-pierdere, rata de câștig și controlul pierderilor afectează intervalul de fluctuație a fondurilor (retracțiune maximă). Nu există o valoare absolută, ci doar o coordonare relativă. Răspunsul global este creșterea curbei valorii nete a capitalului și retragerea rezonabilă.
În primul rând, de ce ar trebui să studiem rata de câștig și raportul profit-pierdere? Pentru că dacă nu găsești un model de tranzacționare cu rată de câștig și raport profit-pierdere care să îți fie benefic. Dar dacă intri pe piață aleatoriu, rezultatele tranzacționării vor fi foarte nefavorabile comerciantului. Cât de rău este? foarte înfricoșător!
Ipoteza 1: Raportul profitului și pierderii 1, rata de câștig 50%, controlul pierderilor 5%, costurile tranzacției nu sunt luate în considerare, situația capitalului după 100 de tranzacții, statisticile repetate de 1000 de ori sunt următoarele
Ipoteza 2: Raportul profitului și pierderii 1, rata de câștig 50%, controlul pierderilor 5%, luând în considerare costul tranzacției 0,08%, situația capitalului după 100 de tranzacții, statisticile repetate de 1000 de ori sunt după cum urmează
Deci, deoarece strategia de intrare aleatorie pe piață nu este fezabilă, cum pot comercianții să profite de pe urma tranzacționării? Singura modalitate de a te gândi la asta este să schimbi rata de câștig și raportul profit-pierdere, astfel încât să poți obține un avantaj relativ în rata de câștig și raportul profit-pierdere.
Există aproximativ trei strategii:
1. Îmbunătățiți rata de câștig (găsiți metode și tehnici);
2. Îmbunătățirea raportului profit-pierdere (timing, găsirea celei mai bune oportunități de intrare);
3. Îmbunătățiți rata de câștig și raportul profit-pierdere în același timp;
Ipoteza 3: Îmbunătățiți rata de câștig (raportul de profit și pierdere 1, rata de câștig 60%, controlul pierderilor 5%, luați în considerare costul tranzacției 0,08%, situația capitalului după 100 de tranzacții, statisticile repetate de 1000 de ori sunt următoarele)
Ipoteza 4: Îmbunătățiți raportul profit-pierdere (raportul profit-pierdere 1,6, rata de câștig 50%, controlul pierderilor 5%, luând în considerare costul tranzacției 0,08%, situația capitalului după 100 de tranzacții, statisticile repetate de 1000 de ori sunt următoarele)
Ipoteza 5: Dacă creșteți rata de câștig și raportul profit-pierdere în același timp, veți obține cu siguranță profit dacă continuați să tranzacționați o perioadă lungă de timp (raportul profit-pierdere 1,6, rata câștigului 60%, controlul pierderilor 5%, luați în considerare costul tranzacției 0,08%, situația capitalului după 100 de tranzacții, repetați statisticile de 1000 de ori Datele sunt după cum urmează)
Punctele cheie de mai sus sunt inițial integrate în conceptul de așteptare în matematică, iar criteriul de măsurare a faptului că un sistem de tranzacționare face bani se bazează și pe aceasta. Aceasta este o măsură foarte absolută, adică dacă așteptarea este pozitivă, va fi cu siguranță câștigați bani (tranzacționare pe termen lung).
Valoarea matematică așteptată S în tranzacționare = probabilitatea profitului (adică rata de câștig) * raportul mediu al profitului - probabilitatea pierderii (adică 1 - rata de câștig) * raportul mediu de pierdere
Să presupunem că S de 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
Ipoteza 6: La fel ca și ipoteza 5, dar rata de câștig devine mai mică, raportul profit-pierdere este de 1,6, rata de câștig este de 30%, controlul pierderilor este de 5% și costul tranzacției este de 0,08%.
Să presupunem 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Apoi, presupunând că sistemul 6 este utilizat pentru tranzacționare pe termen lung, cu siguranță va pierde bani.
Ipoteza 7: Condițiile sunt în concordanță cu Ipoteza 5, cu excepția faptului că numărul de tranzacții este crescut la 300 de ori, iar statisticile repetate de 1000 de ori sunt după cum urmează
Acesta este efectul dobânzii compuse, nu o singură avere bruscă, ci rezultatul mai multor oportunități de tranzacționare.
Notă: valoarea matematică așteptată este pur și simplu rezultatul mediu al unei tranzacții pe termen lung. Doar cu cât tranzacția durează mai mult și cu cât sunt tranzacționate mai multe mostre, cu atât rezultatul mediu final va fi mai aproape de acest rezultat. În tranzacționarea efectivă, distribuția tranzacțiilor de profit și pierdere este aleatorie și neuniformă, profiturile și pierderile pot apărea la intervale frecvente sau pot exista mai multe profituri consecutive sau mai multe pierderi consecutive la mijloc. Faptul că un comerciant poate supraviețui acestei perioade de pierderi continue și rămâne la sistemul său de tranzacționare, ca întotdeauna, este adesea cheia succesului sau eșecului final al comerciantului. Și dacă comercianții știu că sistemul lor de tranzacționare are o valoare pozitivă a așteptărilor matematice, adică va fi cu siguranță profitabil pe termen lung. Fără îndoială, îi va crește încrederea și hotărârea de a supraviețui perioadei de pierdere de tranzacționare și îl va ajuta să persiste până când va veni punctul de cotitură al profitului. Aceasta poate fi valoarea unui sistem de tranzacționare cu o valoare matematică așteptată pozitivă.
Cu cât așteptările matematice sunt mai mari, cu atât sistemul de tranzacționare este mai fiabil și randamentele pe termen lung sunt mai mari. Valoarea matematică așteptată este determinată de rata de câștig și de raportul profit-pierdere Cu cât este mai mare rata de câștig și cu cât este mai mare raportul profit-pierdere, cu atât valoarea matematică așteptată va fi în mod natural.
Chiar dacă este deja o sarcină dificilă să crești unilateral rata de câștig sau raportul profit-pierdere, mulți oameni s-ar putea să nu-și poată atinge obiectivele, în ciuda eforturilor lor exhaustive. Rata de câștig și raportul profit-pierdere sunt reciproc obligatorii și este și mai dificil să le îmbunătățim semnificativ în același timp. În plus, există și numărul de oportunități de tranzacționare (care afectează direct veniturile din tranzacționarea pe termen lung. Această variabilă este, de asemenea, constrânsă de rata câștigului și raportul profit-pierdere).
Scriind aici, rezumam din nou:
1. Un sistem (sau strategie) de tranzacționare de succes nu trebuie să urmărească în mod deliberat o rată de câștig prea mare sau un raport profit-pierdere. Pentru că acele strategii care urmăresc orbește rate ridicate de câștig sau rate mari profit-pierdere vor reduce semnificativ numărul de oportunități de tranzacționare. Pe termen lung, numărul de oportunități de tranzacționare este factorul cel mai critic și de bază care determină nivelul final al venitului, deoarece pe termen lung, nimeni nu depinde de una sau mai multe tranzacții pentru a determina rezultatul final de tranzacționare (în special pentru ultra- tranzacționare scurtă, în special pentru tranzacționarea ultra-scurtă).
2. Factorul unic al ratei de câștig sau al raportului profit-pierdere poate fi mare sau scăzut, dar atunci când rata de câștig și raportul profit-pierdere sunt combinate, trebuie să existe un avantaj. Adică trebuie să existe o valoare pozitivă a așteptărilor matematice.
3. Acest avantaj nu trebuie să fie foarte mare, adică deși valoarea așteptării matematice trebuie să fie pozitivă, nu trebuie să fie foarte mare. Cu toate acestea, trebuie să existe suficiente oportunități de tranzacționare pentru a acumula continuu acest avantaj pas cu pas și, în final, pentru a forma profituri uriașe.
4. Aceste oportunități de tranzacționare sunt oportunități de tranzacționare calificate conform regulilor sistemului (sau strategiei) de tranzacționare. Mai degrabă decât oportunități de tranzacționare impulsive, dezordonate și oarbe.
De fapt, aceasta este magia dobânzii compuse. Doar că, în circumstanțe normale, deși toți cei care tranzacționează știu importanța dobânzii compuse, se simte întotdeauna puțin abstract.