Stochastic RSI, sau pur și simplu StochRSI, este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut, precum și pentru a identifica tendințele actuale ale pieței. După cum sugerează și numele, StochRSI este un derivat al indicelui de rezistență relativă standard (RSI) și, ca atare, este considerat un indicator indicator. Este un tip de oscilator, adică fluctuează deasupra și sub o linie centrală.

StochRSI a fost descris pentru prima dată în cartea din 1994 The New Technical Trader de Stanley Kroll și Tushar Chande. Este folosit frecvent de comercianții de pe piața de valori, dar poate fi aplicat și în alte contexte de tranzacționare, cum ar fi piețele Forex și criptomonede.


Cum funcționează StochRSI?

Indicatorul StochRSI este generat din RSI obișnuit prin aplicarea formulei Oscilator Stochastic. Rezultatul este o singură evaluare numerică care oscilează în jurul unei linii centrale (0,5), într-un interval de 0-1. Cu toate acestea, există versiuni modificate ale indicatorului StochRSI care înmulțesc rezultatele cu 100. Deci, valorile sunt între 0 și 100 în loc de 0 și 1. De asemenea, este obișnuit să vedeți o medie mobilă simplă (SMA) la 3 zile cuplată. cu linia StochRSI, care servește ca linie de semnal și are ca scop reducerea riscurilor tranzacționării pe semnale false.

Formula standard a oscilatorului stocastic ia în considerare prețul de închidere al unui activ, precum și punctele sale cele mai mari și cele mai scăzute într-o anumită perioadă. Cu toate acestea, atunci când formula este utilizată pentru a calcula StochRSI, se aplică direct datelor RSI (prețurile nu sunt luate în considerare).

Stoch RSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

La fel ca RSI standard, cea mai frecventă setare de timp pentru StochRSI este de 14 perioade. Cele 14 perioade implicate în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Deci, în timp ce un grafic zilnic ia în considerare ultimele 14 zile (sfeșnice), un grafic orar generează StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.

Perioadele pot fi definite în zile, ore sau chiar minute, iar utilizarea lor variază considerabil de la comerciant la comerciant (în funcție de profilul și strategia lor). Numărul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos pentru a identifica tendințele pe termen lung sau mai scurt. O altă opțiune destul de populară pentru indicatorul StochRSI este o setare de 20 de perioade.

După cum am menționat mai devreme, unele modele de diagrame StochRSI atribuie valori de la 0 la 100 în loc de la 0 la 1. Pe aceste diagrame, linia centrală este la 50 în loc de 0,5. Prin urmare, semnalul de supracumpărare care apare de obicei la 0,8 ar fi notat ca 80, iar semnalul de supravânzare ca 20, mai degrabă decât 0,2. Graficele cu o setare 0-100 pot arăta ușor diferite, dar interpretarea practică este în esență aceeași.


Cum se utilizează StochRSI?

Indicatorul StochRSI își capătă întreaga semnificație în apropierea limitelor superioare și inferioare ale zonei sale de distribuție. Prin urmare, indicatorul este utilizat în principal pentru a identifica punctele potențiale de intrare și ieșire, precum și inversările de preț. Deci, o valoare de 0,2 sau mai mică indică faptul că un activ este probabil supravândut, în timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare sugerează că este probabil să fie supracumpărat.

În plus, citirile mai aproape de linia mediană pot oferi și informații utile despre tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia de mijloc acționează ca suport și liniile StochRSI se deplasează în mod constant peste marcajul 0,5, acest lucru poate sugera continuarea unui trend ascendent sau a unei tendințe - mai ales dacă liniile încep să se miște la 0,8. În mod similar, valorile constant sub 0,5 și o tendință spre 0,2 indică o tendință descendentă.


StochRSI vs. RSI

Indicatorii StochRSI și RSI sunt indicatori oscilatori cu bandă care facilitează identificarea potențialelor condiții de supracumpărare și supravânzare, precum și posibile puncte de inversare. Pe scurt, RSI standard este o măsurătoare utilizată pentru a urmări cât de repede și cât de mult se mișcă prețul unui activ într-o anumită perioadă de timp.

Cu toate acestea, în comparație cu RSI stocastic, RSI standard este un indicator relativ lent care produce un număr mic de semnale de tranzacționare. Aplicarea formulei oscilatorului stocastic la RSI normal a permis crearea StochRSI ca indicator cu sensibilitate crescută. Prin urmare, numărul de semnale pe care le produce este mult mai mare, oferind comercianților mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare sau vânzare.

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator destul de volatil. Deși acest lucru îl face un instrument de asistență tehnic mai sensibil, care poate ajuta comercianții cu un număr crescut de semnale de tranzacționare, este, de asemenea, mai riscant, deoarece generează adesea o cantitate semnificativă de zgomot (semnale false). După cum am menționat mai devreme, aplicarea unor medii mobile simple (SMA) este o metodă comună pentru a reduce riscurile asociate cu aceste semnale false și, în multe cazuri, o SMA de 3 zile este deja inclusă ca setare implicită pentru indicatorul StochRSI.


Concluzie

Datorită vitezei și sensibilității mai mari la mișcările pieței, RSI Stochastic poate fi un indicator foarte util pentru analiști, comercianți și investitori – atât pentru analiza pe termen scurt, cât și pe termen lung. Cu toate acestea, mai multe semnale înseamnă și mai mult risc și, din acest motiv, StochRSI ar trebui utilizat alături de alte instrumente de analiză tehnică care pot ajuta la confirmarea semnalelor pe care le creează. De asemenea, este important să rețineți că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât piețele tradiționale și, ca atare, pot genera un număr crescut de semnale false.