Stochastic RSI, sau pur și simplu StochRSI, este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut, precum și pentru a identifica tendințele actuale ale pieței. După cum sugerează și numele, StochRSI este un derivat al indicelui de rezistență relativă standard (RSI) și, ca atare, este considerat un indicator al unui indicator. Este un tip de oscilator, adică fluctuează deasupra și sub o linie centrală.

StochRSI a fost descris pentru prima dată în cartea din 1994 intitulată The New Technical Trader de Stanley Kroll și Tushar Chande. Este folosit frecvent de comercianții de acțiuni, dar poate fi aplicat și în alte contexte de tranzacționare, cum ar fi piețele valutare și criptomonede.


Cum funcționează StochRSI?

Indicatorul StochRSI este generat din RSI-ul obișnuit prin aplicarea formulei oscilatorului stochastic. Rezultatul este o singură evaluare numerică care oscilează în jurul unei linii centrale (0,5), într-un interval de la 0 la 1. Totuși, există versiuni modificate ale indicatorului StochRSI care înmulțesc rezultatele cu 100, astfel încât valorile variază de la 0 la 100 în loc de 0 la 1. De asemenea, este obișnuit să se vadă medii mobile simple (SMA) pe 3 zile alături de linia StochRSI, care acționează ca o linie de semnal și are scopul de a reduce riscurile tranzacționării pe semnale false.

Formula standard a Oscilatorului Stochastic ia în considerare prețul de închidere al unui activ, împreună cu punctele sale maxime și minime dintr-o anumită perioadă. Totuși, atunci când formula este utilizată pentru a calcula StochRSI, aceasta se aplică direct datelor RSI (prețurile nu sunt luate în considerare).

Stoch RSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

La fel ca în cazul RSI standard, cea mai comună setare de timp utilizată pentru StochRSI este de 14 perioade. Cele 14 perioade implicate în calcularea StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Așadar, în timp ce un grafic zilnic ar lua în considerare ultimele 14 zile (lumânări), un grafic orar ar genera StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.

Perioadele pot fi setate în zile, ore sau chiar minute, iar utilizarea lor variază semnificativ de la trader la trader (în funcție de profilul și strategia fiecăruia). Numărul de perioade poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos pentru a identifica tendințe pe termen lung sau scurt. O setare de 20 de perioade este o altă opțiune destul de populară pentru indicatorul StochRSI.

Așa cum am menționat, unele modele de grafice StochRSI atribuie valori cuprinse între 0 și 100 în loc de 0 la 1. Pe aceste grafice, linia centrală este la 50 în loc de 0,5. Prin urmare, semnalul de supracumpărare care apare de obicei la 0,8 va fi notat la 80, iar semnalul de supravânzare la 20 în loc de 0,2. Graficele cu o setare 0-100 pot arăta ușor diferit, dar interpretarea practică este în esență aceeași.


Cum se utilizează StochRSI?

Indicatorul StochRSI își câștigă cea mai mare importanță în apropierea limitelor superioare și inferioare ale intervalului său. Prin urmare, principala utilizare a indicatorului este de a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire, precum și inversările de preț. Prin urmare, o valoare de 0,2 sau mai mică indică faptul că un activ este probabil supravândut, în timp ce o valoare de 0,8 sau mai mare sugerează că este probabil supracumpărat.

În plus, citirile mai aproape de linia centrală pot oferi informații utile cu privire la tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia centrală acționează ca suport și liniile StochRSI se mișcă constant peste pragul de 0,5, acest lucru poate sugera continuarea unui trend ascendent, mai ales dacă liniile încep să se deplaseze spre 0,8. În mod similar, valorile constant sub 0,5 și tendința spre 0,2 indică o tendință descendentă.


StockRSI vs. RSI

Atât StochRSI, cât și RSI sunt indicatori ai benzii oscilatoare care ajută traderii să identifice potențialele condiții de supracumpărare și supravânzare, precum și potențialele puncte de inversare. Pe scurt, RSI-ul standard este o metrică utilizată pentru a urmări cât de repede și cât de mult se modifică prețurile unui activ într-o anumită perioadă de timp (perioadă).

Totuși, în comparație cu RSI-ul stochastic, RSI-ul standard este un indicator cu mișcare relativ lentă, care produce un număr mic de semnale de tranzacționare. Aplicarea formulei Oscilatorului Stochastic la RSI-ul obișnuit a permis crearea StochRSI ca indicator cu o sensibilitate mai mare. Prin urmare, numărul de semnale pe care le produce este mult mai mare, oferind traderilor mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare sau vânzare.

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator destul de volatil și, deși acest lucru îl face un instrument TA mai sensibil, care poate ajuta traderii cu un număr mai mare de semnale de tranzacționare, este și mai riscant, deoarece generează adesea o cantitate destul de mare de zgomot (semnale false). Așa cum am menționat, aplicarea mediilor mobile simple (SMA) este o metodă comună de reducere a riscurilor asociate cu aceste semnale false și, în multe cazuri, o SMA de 3 zile este deja inclusă ca setare implicită pentru indicatorul StochRSI.


În concluzie

Datorită vitezei și sensibilității sale mai mari la mișcările pieței, RSI-ul Stochastic poate fi un indicator foarte util pentru analiști, traderi și investitori, atât pentru analize pe termen scurt, cât și pe termen lung. Totuși, mai multe semnale înseamnă și un risc mai mare și, din acest motiv, StochRSI ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică care pot ajuta la confirmarea semnalelor pe care le creează. De asemenea, este important de menționat că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât piețele tradiționale și, ca atare, pot genera un număr mai mare de semnale false.