Când este utilizat corect, volumul poate fi unul dintre cei mai buni indicatori de utilizat.
În comparație cu alți indicatori de tranzacționare care se bazează în mare parte pe date întârziate, volumul ne arată în timp real ce fac alți participanți la piață, zonele în care sunt și nu sunt interesați de tranzacționare și multe altele.
Din acest motiv, volumul poate fi folosit pentru a reprezenta un grafic nivelurile pe o diagramă și ca confluență puternică în timpul execuției.
În acest articol, voi acoperi tot ce trebuie să știți despre utilizarea volumului în tranzacționare.
Cuprins
Care este volumul tranzacționării?
Volum și Delta
Volumul relativ
Structura de volum compozită
Nod de volum mare (HVN)
Punct de control (POC)
Nod de volum redus (LVN)
Indicatori ponderați în volum
Concluzie
Care este volumul tranzacționării?
Un volum este numărul total de contracte tranzacționate într-o anumită perioadă.
Graficul de mai sus arată lumânări de 5 minute pentru contractele futures E-mini S&P500.
În tabelul de jos, putem vedea volumul pentru fiecare bară.
Dacă ne uităm la ultima bară din dreapta, putem vedea că au fost tranzacționate 3700 de volume. Volumul nu ne spune care parte a fost mai agresivă. Arată numărul de contracte care au schimbat mâinile în ultimele 5 minute.
Când vine vorba de tranzacționarea contractelor futures liniare în cripto, volumul este adesea afișat ca valoare $, mai degrabă decât numărul de monede tranzacționate.
S-ar putea să fiți familiarizat cu volumul în cea mai simplă formă, așa cum este indicat mai sus.
Pentru o analiză mai avansată, volumul poate fi utilizat pentru calcularea diferiților indicatori și, de asemenea, poate fi reprezentat pe axa y, mai degrabă decât pe axa x.
Toate acestea le vom acoperi mai târziu.
Volum și Delta
Veți auzi adesea termenii Volum și Delta împreună. Este important să înțelegeți diferența dintre ele.
Am acoperit doar ce este volumul.
Volumul este suma tuturor contractelor tranzacționate pentru o anumită perioadă.
Unul dintre micile dezavantaje când vine vorba de volum este că nu puteți spune care parte a participanților pe piață a fost mai agresivă.
După cum probabil știți, există două moduri în care puteți executa tranzacția; puteți folosi fie o limită, fie un ordin de piață.
Pentru a vedea ordinele de piață executate, putem folosi Delta, care este diferența dintre ordinele finalizate la licitație și la ofertă.
În imaginea de mai sus, puteți vedea în coloana de jos Delta și Volumul pentru fiecare lumânare.
Delta este colorată în albastru și roșu, în timp ce volumul este gri.
De asemenea, puteți vedea în interiorul lumânărilor există Delte pentru fiecare punct de preț.
Dacă vom arunca o privire la prima lumânare care are 26k volum și 11k delta.
Ceea ce ne spune acest lucru este că de la 26k ETH tranzacționați, cumpărătorii de pe piață au fost mai agresivi, atingând limita ofertelor.
Dacă punem acest lucru în context, pe graficul prețurilor, putem vedea că cumpărătorii agresivi de pe piață încercau să forțeze o spargere deasupra liniei de tendință, dar s-au întâlnit cu vânzători pasivi, iar piața s-a vândut la scurt timp după.
Utilizarea delta este grozavă, deoarece poate valida lucrurile mai în detaliu și putem vedea clar dacă o parte este mai agresivă sau nu.
Pe de altă parte, în majoritatea cazurilor, mai ales atunci când tranzacționați pe intervale de timp puțin mai mari, volumul este mai mult decât suficient.
Volumul relativ
Una dintre cele mai importante utilizări ale volumului este că ne spune când cumpărătorii sau vânzătorii intervin pe piață.
Desigur, este inutil să analizezi volumul pentru fiecare bară și să încerci să scazi ce se întâmplă.
O abordare mult mai bună și mai inteligentă este să se uite la zonele în care volumul este relativ mare sau scăzut.
Similar cu calculul unei valori juste pentru profilurile de piață și de volum, putem aplica aceeași metodă de calcul la volumul de rulare al oricărui activ pentru a vedea volumele care sunt în afara valorii juste.
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, nu avem culoarea clasică a lumânărilor pentru lumânările în sus și în jos, dar vedem în schimb doar bare galbene și albastre.
Lumânările albastre sunt bare cu volum relativ ridicat, cu alte cuvinte, lumânări care sunt peste două abateri standard ale valorii juste.
Lumânările galbene sunt bare cu volum relativ scăzut, cele care sunt sub două abateri standard ale valorii juste.
Lumânările cu volum relativ ridicat sunt mai importante; ele sunt un indiciu fie al erupțiilor, fie al sfârșitului mișcărilor.
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, unde trag foarte ușor niveluri de suport și rezistență, volume mari au loc la începutul noilor mișcări în care comercianții mari inițiază breakout-urile, dar și la sfârșitul mișcărilor în care majoritatea jucătorilor mai mici încearcă să facă. FOMO în continuare.
Barurile cu volum redus sunt puțin mai puțin importante și, în general, se întâmplă doar atunci când piețele încetinesc în timpul sesiunilor peste noapte sau în weekend.
Ei ne spun că a existat o lipsă de participare; prin urmare, va exista mult interes pentru comerț în zonele în care se află.
Dacă le punem într-un context mai mare, ele pot acționa ca ținte bune pentru tranzacțiile noastre.
Volumul relativ (rVOL) poate fi folosit ca un indicator de confluență foarte solid pentru validarea ideilor dvs. de tranzacționare.
De asemenea, nu trebuie să mergeți extrem de complex. După cum puteți vedea în exemplul de mai jos, acestea sunt mișcările recente în GMT și cum ar putea fi tranzacționate cu utilizarea foarte simplă a suportului și rezistenței, a mediilor mobile și a volumelor relative.
Dacă sunteți interesat să încercați singur volumul relativ de culoarea lumânării, există o mulțime de indicatori gratuiti pe Tradingview.
Structura de volum compozită
Un profil de volum compozit este, în opinia mea, unul dintre cele mai bune instrumente pentru tine nu numai pentru a găsi niveluri de suport și rezistență, ci și pentru a înțelege mediul pieței.
Am tratat-o pe scurt într-un articol despre profilul de volum, dar haideți să vorbim despre elementele de bază și elementele fundamentale ale motivului pentru care funcționează în primul rând.
Să ne imaginăm că aveți un cumpărător și un vânzător care intră pe piața auto. Cumpărătorul dorește să cumpere o anumită mașină și vinde vrea să o vândă.
Prețul mașinii este în prezent de 50.000 de dolari și există multe mașini vândute la acel preț zilnic.
De asemenea, prețul mașinii variază puțin aproape zilnic. În unele zile există oferte pentru 48.000 USD, iar în unele zile există oferte pentru 52.000 USD.
Cumpărătorii și vânzătorul noștri au timp, nu doresc să cumpere o mașină la valoarea justă și ar prefera să aștepte puțin să cumpere sau să vândă o mașină în afara valorii juste curente.
Aceasta înseamnă că, dacă prețul mașinii ar scădea la 40.000 USD, cumpărătorul nostru ar fi mai mult decât încântat să o cumpere, iar dacă prețul mașinii ar crește la 60.000 USD, vânzătorul nostru ar fi mai mult decât fericit să o vândă.
Piețele nu sunt în esență atât de diferite, deoarece cumpărătorii și vânzătorii se întâlnesc în fiecare zi pentru a-și schimba ideea de valoare justă pentru diferite active.
După cum puteți vedea mai sus, avem o diagramă zilnică a ETH cu profilul de volum compus care arată toate lumânările zilnice vizibile reprezentate în partea dreaptă.
În esență, puteți crea un profil de volum compus pentru orice perioadă de timp doriți și puteți face profiluri zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale sau anuale.
Personal îmi place să folosesc doar toate barele vizibile relevante fără a le împărți în funcție de săptămâni sau luni.
Tot ceea ce îmi pasă personal și acesta este cel mai important, este să văd unde a fost tranzacționat volumul și unde nu.
Pentru aceasta, folosim termenii Noduri cu volum mare, Noduri cu volum scăzut și Puncte de control.
Nod de volum mare (HVN)
Nodurile cu volum mare sunt zone cu volume mari executate.
În aceste zone, ai o cantitate mare de participare, în special din partea jucătorilor mari, deoarece aceștia sunt obligați să execute în zone cu o concentrație mare de volum.
Din acest motiv, prețurile în interiorul acestor HVN-uri tind să fie mai laterale/limitate, deoarece aveți o mulțime de acțiuni care merg înainte și înapoi între cumpărători și vânzători și durează timp până când o parte devine mai agresivă și conduce prețurile mai mari sau mai mici.
Revenind la exemplul mașinii, aceasta este valoarea dvs. justă la 50.000 USD, unde vă puteți aștepta la fluctuații de preț mult mai mici.
Nodurile cu volum mare sunt adesea ținte grozave, dar executarea tranzacțiilor în interiorul lor poate fi dificilă, deoarece sunteți mai predispus să fiți tăiat, mai ales când tranzacționați la punctul de control.
Punct de control (POC)
Punctul de control este un nivel din interiorul nodului cu volum mare cu cel mai mare volum executat.
Aceasta este o zonă cu cel mai „preț corect”.
Punctele de control sunt aproape identice cu HVN-urile; excelent pentru ținte, dar nu atât pentru inițierea de noi tranzacții.
Excepția de la această regulă se întâmplă atunci când piețele se ridică rapid în Punctul de control, în special cele care nu au fost vizitate de ceva timp.
Asocierea acestora cu alte lucruri, cum ar fi sprijinul și rezistența, poate oferi oportunități mari de estompare.
Nod de volum redus (LVN)
LVN arată un gol în volumul executat.
Se caracterizează prin tăieturi în profil unde s-au executat cantități foarte mici de volum.
Din acest motiv, prețurile se mișcă rapid prin nodurile cu volum redus, ceea ce le face zone excelente pentru a intra în poziții, deoarece cred că putem fi cu toții de acord că nu este nimic mai bun decât să intrăm în tranzacțiile care ne mișcă drumul rapid decât să stăm în poziții. si sperand la ce e mai bun.
Puteți vedea această dinamică evidențiată pe graficul de mai sus ca în zonele albastre cu volum redus; preturile s-au mutat foarte repede.
Pur și simplu pentru că nu a existat prea multă rezistență și lichiditate pentru a paria împotriva lor.
Pentru a rezuma lucrurile dvs., doriți să intrați pe piețe la marginile nodurilor de volum mare sau la POC-uri dacă prețul crește foarte repede la ei.
Pentru țintă, puteți utiliza următorul HVN sau POC de pe diagramă.
Pentru a demonstra acest lucru, aruncați o privire la graficul ETH de la începutul anului 2023.
Acum avansând până în ziua curentă (martie 2023), puteți vedea cum aceste niveluri au acționat ca suport și rezistență în timpul mișcării.
Acest lucru este fără ajustări doar în scopuri demonstrative, dar amintiți-vă, pe măsură ce piețele se mișcă, volumul crește la anumite niveluri și nivelurile dvs. ar trebui ajustate.
Pentru a obține cea mai bună valoare din profilul de volum compus, utilizați-l pentru înțelegerea mediului de tranzacționare și combinați nivelurile cu zonele generale de suport și rezistență, medii mobile sau orice folositi pentru a determina nivelurile.
Indicatori ponderați în volum
În esență, există doi indicatori principali care cântăresc volumul în calculul lor și sunt utilizați pe scară largă, prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP) și media mobilă ponderată în funcție de volum (VWMA), primul fiind mai popular.
În graficul de mai sus, puteți vedea linia portocalie fiind 200 VWMA și linia albastră un VWAP anual.
În acest articol, voi acoperi VWAP foarte repede
VWAP este de obicei folosit în mod similar ca profilurile de volum, deoarece este fixat pe o anumită perioadă de timp.
Comercianții folosesc vwap anual, trimestrial, lunar, săptămânal sau zilnic.
Pe lângă utilizarea vwap ca nivel dinamic de suport și rezistență, putem reprezenta o abatere standard de la vwap și o putem trata ca o valoare justă pentru activ, similar zonei valorice din profilul de volum.
Când prețul se tranzacționează în interiorul benzilor de deviație standard, putem spune că este în interiorul valorii juste sau în echilibru.
Odată ce prețul tranzacționează în afara benzilor, acesta este dezechilibrat sau în tendințe.
De asemenea, putem folosi VWAP anterior pentru a vedea cum se tranzacționează prețul în comparație cu perioadele anterioare.
Personal prefer să folosesc profilul de volum compozit, deoarece gama de benzi de abatere standard de la VWAP tinde să fie adesea prea mare și nu vă arată imaginea completă.
Dar vwaps-urile în sine sunt un indicator bun pentru S/R dinamic și o confluență ulterioară pentru tranzacțiile dvs.
Concluzie
Volumul este un lucru extrem de util la care să te uiți atunci când faci tranzacții.
Poate fi folosit pentru a identifica o participare mare sau a lipsei, dar și pentru a trasa niveluri și pentru o mai bună înțelegere a mediilor de tranzacționare.
Majoritatea comercianților profesioniști pe care îi cunosc folosesc volumul în tranzacționarea lor în diferite forme.
Dacă sunteți nou în acest domeniu, încercați să implementați conceptele pe care le-am tratat în acest articol alături de strategia dvs. și sunt sigur că veți vedea rezultate grozave.
Urmărește-ne pentru mai multe actualizări