Stochastic RSI (Stochastic RSI sau StochRSI) este un indicator de analiză tehnică utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut, precum și pentru a identifica tendințele actuale ale pieței. După cum se poate vedea din denumirea acestui indicator, StochRSI este un derivat al Indicelui de putere relativă (RSI) și, ca atare, este considerat un indicator al unui indicator. Este un oscilator stocastic, ceea ce înseamnă că fluctuează deasupra și sub o linie centrală.

StochRSI a fost descris pentru prima dată în 1994 în cartea intitulată The New Technical Trader de autorii Stanley Kroll și Tushar Chande. Comercianții de acțiuni folosesc frecvent acest indicator, dar poate fi folosit și în alte tranzacții, cum ar fi piețele Forex și criptomonede.

Cum funcționează StochRSI?

Indicatorul StochRSI este creat dintr-un RSI obișnuit prin aplicarea formulei Oscilator Stochastic. Rezultatul este o singură evaluare numerică care fluctuează în jurul unei linii centrale (0,5), în intervalul 0-1. Cu toate acestea, există unele versiuni modificate ale indicatorului StochRSI, în care rezultatul este înmulțit cu 100, astfel încât valorile variază de la 0 la 100 în loc de 0 și 1. De asemenea, este obișnuit să vedeți o medie mobilă simplă de 3 zile ( SMA) împreună cu linia StochRSI, care acționează ca o linie de semnal și are scopul de a reduce riscul de a efectua tranzacții pe semnale false.

Formula standard a oscilatorului stochastic ia în considerare prețul de închidere al activului și punctele cele mai ridicate și cele mai scăzute în timpul unei anumite sesiuni. Cu toate acestea, atunci când formula este utilizată pentru a calcula StochRSI, se aplică direct datelor RSI (fără a lua în considerare factorii de preț).

Stoch RSI = (RSI curent - RSI cel mai mic)/(RSI cel mai mare - RSI cel mai mic)

La fel ca RSI standard, cea mai comună setare de timp folosită pentru RSI stocastic este de 14 sesiuni. Cele 14 sesiuni utilizate în calculul StochRSI se bazează pe intervalul de timp al graficului. Deci, în timp ce graficul zilnic se uită la ultimele 14 zile (sfeșnic), graficul orar generează StochRSI pe baza ultimelor 14 ore.

Sesiunile pot fi setate pe zile, ore sau chiar minute, iar fiecare comerciant le folosește diferit (în funcție de profil și strategie). Numărul de sesiuni poate fi, de asemenea, ajustat în sus sau în jos pentru a determina tendințele pe termen lung sau pe termen scurt. Setarea de 20 de sesiuni este o altă opțiune destul de populară pentru indicatorul StochRSI.

După cum sa menționat, unele modele de diagrame StochRSI atribuie valori cuprinse între 0 și 100 în loc de 0 la 1. Pe aceste diagrame, linia centrală este la 50 în loc de 0,5. Prin urmare, un semnal de supracumpărare care ar avea loc în mod normal la 0,8 ar fi notat ca 80, iar un semnal de supravânzare ar fi la 20 în loc de 0,2. Graficele cu setări 0-100 pot arăta puțin diferit, dar interpretarea lor este aceeași.

Cum se utilizează StochRSI?

Cea mai mare semnificație a indicatorului StochRSI este în valorile apropiate de limitele superioare și inferioare ale intervalului său de valori. Prin urmare, funcția principală a indicatorului este de a identifica punctele potențiale de intrare și ieșire, precum și inversările de preț. Deci, un indicator la 0,2 sau mai mic sugerează că activul poate fi supravândut, în timp ce un indicator la 0,8 sau mai mult sugerează că activul poate fi supracumpărat.

În plus, indicatorii aproape de linia centrală pot oferi și informații utile despre tendințele pieței. De exemplu, atunci când linia centrală acționează ca un punct de sprijin și liniile StochRSI se deplasează constant peste marcajul 0,5, ar putea indica o continuare a tendinței urcătoare sau ascendentă - mai ales dacă linia începe să se miște spre nivelul 0,8. În mod similar, dacă indicatorii sunt sub nivelul 0,5 și au tendința spre nivelul 0,2, indică o tendință de scădere sau de urs.

StochRSI și RSI

Atât StochRSI, cât și RSI sunt oscilatori stocastici care îi ajută pe comercianți să identifice cu ușurință condițiile potențiale de supracumpărare și supravânzare, precum și posibilele puncte de inversare. Pe scurt, RSI standard este o măsurătoare utilizată pentru a urmări viteza și amploarea modificării prețului într-un interval de timp stabilit (sesiune).

Cu toate acestea, în comparație cu RSI stocastic, RSI standard este un indicator relativ lent care generează un număr mic de semnale de tranzacționare. Utilizarea formulei Oscilator Stochastic pentru RSI obișnuit permite crearea StochRSI ca indicator cu sensibilitate ridicată. Prin urmare, numărul de semnale pe care le generează este mai mare, oferind comercianților mai multe oportunități de a identifica tendințele pieței și potențialele puncte de cumpărare sau vânzare.

Cu alte cuvinte, StochRSI este un indicator volatil și, deși acest lucru îl face un instrument de analiză tehnică (TA) mai receptiv, poate ajuta la furnizarea de mai multe semnale de tranzacționare pentru comercianți, acest indicator este, de asemenea, mai riscant, deoarece generează adesea o sumă echitabilă de zgomot (semnale false). După cum sa menționat, utilizarea unei medii mobile simple (SMA) este o metodă populară pentru a reduce riscurile asociate cu aceste semnale false și, în multe cazuri, media mobilă simplă (SMA) de 3 zile a fost inclusă ca setare implicită pentru indicator StochRSI.

Încheia

Datorită vitezei mai rapide și sensibilității mai mari la mișcările pieței, Stochastic RSI poate fi un indicator foarte util pentru analiști, comercianți și investitori - atât pentru analiză, cât și pentru investitori pe termen scurt și lung. Cu toate acestea, mai multe semnale înseamnă și mai mult risc și, din acest motiv, StochRSI ar trebui utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică care pot ajuta la confirmarea semnalelor pe care le generează. De asemenea, este important de menționat că piețele de criptomonede sunt mai volatile decât piețele tradiționale și, prin urmare, numărul de semnale false generate poate fi mai mare.