Mediile mobile explicate
Analiza tehnică (TA) nu este nimic nou în lumea tranzacționării și investițiilor. De la portofoliile tradiționale de investiții până la criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, utilizarea indicatorilor TA servește unui scop simplu: să folosească datele existente pentru a lua decizii care ar putea duce la rezultatele dorite. Pe măsură ce piețele au devenit din ce în ce mai complexe, în ultimele decenii s-au creat sute de tipuri diferite de indicatori TA, dar media mobilă (MA) este cea mai utilizată.
Deși există diferite variații ale mediilor mobile, scopul lor de bază este de a clarifica graficele de tranzacționare. Acest lucru se face prin netezirea graficelor pentru a crea un indicator de tendință care poate fi ușor interpretat. Deoarece mediile mobile se bazează pe date anterioare, ele sunt considerate indicatori întârziați - cu alte cuvinte, arată doar schimbări care au avut loc deja. Cu toate acestea, are în continuare un efect semnificativ și ajută la determinarea tendințelor pieței.
Tipuri de medii mobile
Există diferite tipuri de medii mobile care pot fi folosite de comercianți nu numai în tranzacționarea zilnică și tranzacționarea swing, ci și în configurații pe termen mai lung. Deși există diferite tipuri, MA sunt, în general, împărțite în două categorii distincte: medii mobile simple (SMA) și medii mobile exponențiale (EMA). În funcție de piață și de rezultatul dorit, comercianții pot alege care indicator este cel mai probabil să le favorizeze configurarea.
Media mobilă simplă
SMA preia date dintr-o perioadă de timp și calculează prețul mediu al titlului din setul de date preluat. Diferența dintre SMA și media de bază a prețurilor trecute este că, în cazul SMA, de îndată ce este introdus un nou set de date, cel mai vechi set de date este ignorat. Deci, dacă o medie mobilă simplă calculează valoarea medie pe baza a 10 zile de date, întregul set de date va fi actualizat continuu pentru a include numai ultimele 10 zile.
Este important de reținut că tuturor intrărilor de date dintr-un SMA li se atribuie o pondere egală, indiferent de momentul în care sunt introduse. Pentru comercianții care consideră că utilizarea celor mai recente date reprezintă mai bine informații relevante, ponderarea egală a SMA este adesea considerată în detrimentul analizei tehnice. De aceea a fost creată media mobilă exponențială (EMA).
Media mobilă exponențială
Similar cu SMA, EMA oferă analize tehnice bazate pe mișcările anterioare ale prețurilor. Cu toate acestea, are o ecuație puțin mai complexă, deoarece EMA atribuie mai multă pondere și valoare celor mai recente intrări de preț. În timp ce ambele medii mobile sunt valoroase și utilizate pe scară largă, EMA reacționează mai rapid la mișcările și inversările neobișnuite ale prețurilor.
Deoarece EMA este capabilă să prezică inversarea prețurilor mai rapid decât SMA, este adesea folosit de comercianții care efectuează tranzacții pe termen scurt. Este important ca un comerciant sau investitor să aleagă tipul de medie mobilă în funcție de strategia și obiectivele sale personale și să ajusteze setările în consecință.
Cum se utilizează mediile mobile
Deoarece AM utilizează date despre prețurile trecute în loc de prețurile actuale, are o anumită decalaj. Cu cât setul de date este mai mare, cu atât latența este mai mare. De exemplu, o medie mobilă care analizează ultimele 100 de zile va reacționa mai lent la informații noi decât o AM care ia în considerare doar ultimele 10 zile. Acest lucru este de înțeles deoarece introducerea unor date noi într-un set de date mult mai mare nu va schimba prea mult totalul.
Ambele sunt utile în funcție de configurația comerțului. AM bazate pe seturi mari de date sunt benefice pentru investitorii pe termen lung, deoarece sunt mai puțin probabil să fie afectați de una sau două fluctuații majore. În schimb, comercianții pe termen scurt preferă adesea să folosească seturi de date mai mici, deoarece îi face mai sensibili la fluctuații.
Pe piețele tradiționale, MA cu seturi de date de 50, 100 și 200 de zile sunt cel mai frecvent utilizate. Mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile sunt urmărite îndeaproape de către comercianții de acțiuni și orice pauză deasupra sau sub aceste linii sunt adesea considerate semnale de tranzacționare importante, mai ales atunci când sunt urmărite îndeaproape de punctele de intersecție. Același lucru este valabil și pentru tranzacționarea cripto, dar deoarece piața este volatilă 24/7, setările MA și strategiile de tranzacționare pot diferi de la comerciant la comerciant.
Semnal punct de trecere
Evident, un MA în creștere indică un trend ascendent, iar un MA în scădere indică un trend descendent. Cu toate acestea, media mobilă în sine nu este un indicator cu adevărat fiabil și puternic. Prin urmare, MA este utilizat împreună cu semnalele de încrucișare în tendințe ascendente și în scădere.
Un semnal de încrucișare este creat atunci când două MA diferite se intersectează pe diagramă. O încrucișare optimistă (cunoscută și sub numele de cruce de aur) apare atunci când MA pe termen scurt trece peste MA pe termen lung, indicând începutul unui trend ascendent. În schimb, un crossover bearish (sau death cross) are loc atunci când MA pe termen scurt trece sub MA pe termen lung, indicând începutul unui trend descendent.
Alți factori de luat în considerare
Exemplele de mai sus sunt toate despre date zilnice, dar aceasta nu este o cerință necesară atunci când se analizează MA. Comercianții zilnici pot fi mai interesați de modul în care se mișcă un stoc în ultimele două sau trei ore, nu două sau trei luni. Pot fi introduse diferite intervale de timp în ecuațiile utilizate pentru a calcula mediile mobile. Atâta timp cât intervalele de timp incluse se potrivesc cu strategia dvs. de tranzacționare, datele pot fi utile.
Un dezavantaj major al MA este decalajul de timp. Deoarece MA este un indicator întârziat care ia în considerare mișcările anterioare ale prețurilor, semnalele sunt adesea întârziate. De exemplu, un crossover într-un trend ascendent poate sugera o cumpărare, dar aceasta are loc numai după o creștere semnificativă a prețului. Aceasta înseamnă că, chiar dacă tendința ascendentă continuă, profiturile potențiale s-ar fi putut pierde între momentul în care acțiunea prețului și semnalul de încrucișare a avut loc. Sau și mai rău, un semnal fals încrucișat de aur ar putea determina un comerciant să cumpere top chiar înainte de un declin (aceste semnale false de cumpărare sunt adesea denumite capcane de tauri).
Mediile mobile sunt indicatori puternici de AT și sunt printre cei mai utilizați. Capacitatea de a analiza tendințele pieței pe baza datelor oferă o perspectivă asupra performanței pieței. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că semnalele MA și de încrucișare nu trebuie utilizate singure, ci ar trebui combinate cu diferiți indicatori TA pentru a evita semnalele false.
