Prefaţă

Atunci când dezvoltă strategii, mulți dezvoltatori vor scrie strategii lungi și scurte împreună în același cod, așa că vor exista doar comenzi într-o direcție în același timp Aceasta este „integrare” pentru dezvoltatori, dar ei constată că strategiile rezultate nu sunt It este ușor de depanat sau supraadaptat, deci care este strategia?

combinație de strategie

Aceasta este o strategie lungă:

Aceasta este o strategie de vânzare în scurtă:

Se poate observa că perioada de timp de eșantionare a celor două strategii de mai sus este aceeași, iar dimensiunea fusului orar al operațiunii strategiei este, de asemenea, aceeași, dar performanța nu este foarte bună din perspectivă vizuală.

Deci acum ce se întâmplă dacă le combinăm cele două strategii lung-scurt?

Strategia combinată arată astfel:

Hei, arată bine.

Deci, de ce exact se întâmplă asta?

Introducere în combinarea strategiei

În raportul privind fondurile speculative cripto de anul trecut (2022), puteți vedea că multi-strategie este o metodă pe care o va folosi o companie de fonduri speculate și este, de asemenea, o metodă pe care o vor folosi dezvoltatorii noștri MFT/LFT.

„Multi-Strategy” este o investiție diversificată în strategii de diferite naturi, cum ar fi:

Inițial, a existat o singură strategie și 100% din fondurile mele erau în această strategie, dar riscul general al sistemului era în această strategie;

Dar acum am dezvoltat 10 strategii pot investi doar 10% din capitalul total în fiecare strategie, iar riscul este repartizat pe 10 strategii Mai mult, marja de profit și pierdere și „timing” între strategii. Înseamnă că într-o anumită strategie atunci când pierzi bani, nu te gândi doar că strategia are șansa de a obține profit pentru a acoperi riscul strategiei de pierdere.

Această metodă are, de asemenea, același efect în prevenirea supraajustării: divergența simplă (folosind lucruri simple separat) este mai bună decât combinarea (mai bună decât combinarea lor împreună).

Ești dezvoltator, ce ar trebui să faci?

Nu integrați prea mult din logica strategiei ca și condiții (condițiile nu trebuie să fie prea stricte, deoarece aceasta va avea o probabilitate mare de supraadaptare).

Scrieți separat strategiile lungi și scurte. Nu scrieți logica lung și scurt la început.

Există multe strategii, dar corelația este scăzută, iar pentru backtesting, toate strategiile trebuie rulate împreună (dar rețineți că fondurile trebuie să fie dispersate pentru testare).

Reumpleți

Strategia lung/short este, de asemenea, un fel de diversificare multi-strategie, deoarece ordinele lungi și scurte pot fi deschise în același timp, sau ca în tranzacționarea perechilor, acestea sunt deschise în același timp, în acest caz, o parte va face a profit și cealaltă parte va Este o pierdere, dar profitul tranzacționării perechilor este modificarea creșterii și scăderii dintre cele două perechi (convergență sau divergență), deci există un alt beneficiu al multistrategiei: două strategii au oportunitatea pentru a genera alfa nou (randaje în exces), din Corelația dintre cele două strategii este scăzută.

După cum se poate observa din figura de mai sus, fondurile speculative folosesc de obicei strategia lung/short ca principalele lor proiecte de profit și folosesc în principal direcția lung/scurt, adică direcția lung/short va fi folosită ca strategie separată.

Rezuma

Atunci când se dezvoltă strategii, utilizarea mai multor strategii, corelarea scăzută, scrierea descentralizată, execuția descentralizată (care să fie executată împreună) și separarea dintre lung și scurt ca axă principală poate preveni oportunitățile ulterioare de supra-adaptare în primul pas și fiecare strategie poate, de asemenea, să fie combinate Logica este mai clară și mai simplă, facilitând depanarea și îmbunătățirea robusteței și diversificarea riscurilor strategiei.