Astăzi, să vorbim despre cele nouă tărâmuri ale tranzacționării în mintea mea.
Primul nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „burete”.
Această etapă se caracterizează prin absorbția și învățarea frenetică a diferitelor teorii, cunoștințe și principii.
De la teoria Dow la teoria Gann, de la diagramele cu linii K la diagramele curbe, de la analiza financiară la teoria industriei, de la teoria macro la psihologia tranzacționării. Pe scurt, orice este legat de tranzacționare este absorbit ca o nebunie.
Acesta este singurul mod prin care toată lumea poate crește în investiții și este procesul de a pune bazele.
Cu cât această bază este mai solidă, cu atât putem merge mai departe în viitor. Nu este greu de absorbit ca un burete, dar dificultatea constă în îndepărtarea materialului grosier și extragerea esenței Dificultatea constă în digerarea și integrarea acestuia. Cu toate acestea, mulți oameni rămân, din păcate, în stadiul de absorbție. Fii mândru de câte adevăruri știi și fii mulțumit de ele.
În această etapă, suntem încă departe de a obține profituri stabile de către norul de capotaie al lui Brother Monkey. Ei bine, este la o mie de mile distanță.
Al doilea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „cel pierdut”.
Caracteristicile acestei etape sunt: Dragă, înțeleg adevărul, dar de ce nu face bani?
Caracteristicile sistemului fiziologic complex al omului sunt sortite unui singur lucru, adică există o buclă lungă între înțelegerea unui anumit principiu și executarea lui.
Acest circuit poate fi perturbat și deteriorat de multe lucruri. Este ca marșul lung de 25.000 de mile al Armatei Roșii, în timpul căruia au trebuit să escaladeze munți acoperiți de zăpadă și să traverseze pajiști, să îndure frigul și foamea și să se ocupe de inamicul în diferite moduri, scăpând de moarte. Ciclul de la înțelegerea adevărului până la executarea lui este la fel de dificil ca Marșul lung de 25.000 de mile. Pentru că pe acest drum vei întâlni un inamic extrem de puternic, care sunt emoțiile tale. Cum ar fi lăcomia și frica.
Puterea emoțiilor este atât de mare încât este de 100 de ori mai puternică decât puterea ta rațională.
Acesta nu este cel mai înfricoșător lucru.
Cel mai înfricoșător lucru este că această emoție este și ea o parte din tine.
Indiferent cât de puternic este inamicul extern, nu este înfricoșător. Dar emoțiile tale nu sunt un dușman extern. Ele sunt o parte din tine. De exemplu, când este timpul să oprești pierderea, pur și simplu nu poți suporta să oprești pierderea și eziți să faci o mișcare. Această parte de care nu poți renunța este și ea o parte din tine. Nu este un dușman exterior, ci este în carnea și sângele vostru.
Indiferent cât de puternică este o persoană, se poate învinge pe sine? De aceea, anticii spuneau că este atât de dificil să unești cunoștințele și acțiunea. Dificultatea constă aici.
Mulți oameni se pierd în această buclă lungă de-a lungul vieții.
Al treilea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „nemilos”.
Deoarece emoțiile interferează întotdeauna cu noi, să ne permitem să devenim nemilos.
Capitolul de deschidere al Colecției Sunflower spune că dacă vrei să exersezi abilități magice, mânuiești o sabie din palat, ceea ce înseamnă.
Când luați decizii, încercați să nu lăsați emoțiile să se implice.
De exemplu, când opriți pierderea, exersați să fiți nemilos în momentul în care ridicați cuțitul și îl aruncați.
De fapt, în această etapă, am intrat deja în practica „gândurilor bune și protectoare” menționate în Sutra Diamantului.
Concentrează-te doar pe prezent și nu fi deranjat de succesul sau eșecul tranzacțiilor din trecut. Abia atunci poți fi „nemilos”.
Această etapă este de obicei începutul rentabilității.
Al patrulea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „Trei Studenți Buni”.
Caracteristica acestei etape este disciplina, mai ales disciplina. Etapa nemiloasă arată că încă mai ai emoții, dar încerci din greu și cu forță să le blochezi. Dar lucrurile devin mai simple atunci când pur și simplu exerciți disciplina de tranzacționare.
Veți dezvolta un obicei de a face un plan de tranzacționare pentru ziua următoare în fiecare zi. A doua zi, indiferent ce s-ar întâmpla, vei urma acest plan.
Indiferent de cost, ești dispus să acționezi cu disciplină.
De exemplu, planul dvs. de tranzacționare a declarat ieri că, dacă prețul Bitcoin scade la 26.000 USD, veți opri pierderea. Drept urmare, cel mai mic preț intraday de astăzi a scăzut la 26.000 USD și ați oprit pierderea așa cum era planificat. Apoi prețul a mers până la 26.500 USD.
În ceea ce privește rezultatele tranzacționării, operațiunea de astăzi a fost groaznică. Dar din perspectiva procesului de tranzacționare, execuția dvs. a planului de tranzacționare a fost perfectă.
În această etapă, începeți să știți cum să tratați separat rezultatele tranzacționării și procesele de tranzacționare. Acesta este un pas foarte important.
Procesul corect de tranzacționare este de 100 de ori mai important decât rezultatul corect de tranzacționare.
Deoarece rezultatele anumitor tranzacții sunt corecte pe termen scurt, acestea vor avea un impact minim asupra carierei dumneavoastră investiționale pe termen lung. Corectitudinea procesului de tranzacționare demonstrează că ați dezvoltat obiceiuri bune. Acesta este lucrul important pe termen lung care vă poate însoți toată viața.
De fapt, cel mai înfricoșător lucru este că folosești un proces greșit pentru a obține rezultatele potrivite.
De exemplu, în exemplul de acum, planul spunea că stop loss-ul ar fi de 26.000 USD, dar când prețul a ajuns la el, ai ezitat și nu l-ai executat și, ca urmare, prețul a crescut mai târziu.
La suprafață se pare că faci profit, dar aceasta este partea cea mai periculoasă. Pentru că ați fost „recompensat” dacă mergeți împotriva planului dvs. de tranzacționare. Deci data viitoare vă veți abate mai mult de la planul dvs. de tranzacționare.
Un dig de o mie de mile este distrus de un furnicar și, în cele din urmă, întregul tău sistem comercial se va prăbuși.
Al cincilea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „internalizare”.
Nici măcar nu trebuie să scrieți un plan de tranzacționare în fiecare zi (pentru 99,99% dintre oameni, este încă recomandat să scrieți unul).
Din cauza disciplinei și a execuției fermecate, aceste lucruri au fost interiorizate. La fel ca un șofer priceput, el a interiorizat când să calce pe accelerație și când să frâneze. Un sistem de tranzacționare a fost format în inima ta și subconștient executați tranzacții strict în conformitate cu acest sistem.
În acest moment, sunteți deja un comerciant cantitativ. Sau numiți-l un comerciant semi-cantitativ.
Mulți maeștri ai tranzacționării subiective sunt de fapt în acest domeniu.
Al șaselea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „a nu face nimic este mai bine decât a face ceva”.
După ce sistemul tău a fost format, descoperi că nici măcar nu te mai poți uita la piață. Puteți scrie strategia dvs. de tranzacționare în codul computerului și lăsați computerul să vă ajute să citiți piața și să executați ordine. Ca monitor, poți să arunci o privire din când în când.
În această etapă, descoperi că, cu cât faci mai puțin, cu atât câștigi mai mult. Pentru că inacțiunea ta este condiția prealabilă pentru a te asigura că sistemul își poate exercita puterea. Odată ce faci prea mult și interferezi prea mult cu sistemul, acesta va avea efecte negative.
În această etapă, trebuie să vă controlați dorința de a interfera subiectiv cu sistemul.
Al șaptelea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „matematicianul”.
A veni aici înseamnă că ai stăpânit deja tranzacționarea cantitativă și că ai propriile tale strategii, modele și practici practice. În calitate de comerciant cantitativ, cel mai important prim pas este să faci o curbă frumoasă de capital backtest.
Când aveți o idee strategică, trebuie să o scrieți în codul computerului și apoi ce? În loc să începem oferta reală imediat, o punem în datele istorice reale ale pieței pentru backtesting.
De exemplu, dacă veniți cu o strategie, cumpărați când media mobilă pe 5 zile depășește media mobilă pe 20 de zile și vindeți când media mobilă pe 5 zile trece sub media mobilă pe 20 de zile. Scrieți codul computerului și apoi faceți un backtesting istoric pe datele zilnice de cinci ani ale Indexului Compozit Shanghai din 2010 până în 2015 pentru a vedea dacă această strategie poate face bani.
Se pare că efectul nu este atât de bun pe cât credeai. Apoi veți începe să faceți ceva numit optimizare a parametrilor. Întrucât efectul mediei mobile pe 5 zile și al mediei mobile pe 20 de zile nu este suficient de bun, ce zici de a trece la media mobilă de 10 zile și media mobilă de 30 de zile?
Veți descoperi că există mulți parametri din care puteți alege. În acest moment, beneficiile computerului vă pot ajuta să finalizați un număr mare de calcule și să găsiți soluția optimă într-un număr mare de parametri.
Acest proces se numește potrivire în matematică. În esență, este să folosiți o mulțime de calcule pentru a găsi parametrii care se pot adapta cel mai bine la piața istorică. Apoi puteți obține niște curbe de bani simulate drăguțe.
Acest proces este singurul mod pentru toți comercianții cantitativi și este, de asemenea, o etapă foarte importantă.
Deoarece cu cât vă potriviți mai bine pe piața istorică și cu atât curba capitalului este mai frumoasă, arată că abilitățile dumneavoastră de bază sunt foarte solide și înțelegerea pieței este foarte profundă. Arată că aveți capacitatea de a optimiza și combina diverși indicatori tehnici.
Aceste abilități sunt extrem de valoroase.
Al optulea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „încercarea de a nu fi un croitor bun”.
În etapa anterioară a procesului de montare, puteți utiliza un număr mare de filtre, un număr mare de condiții etc. pentru ca strategia să funcționeze suficient de bine pe piața istorică. Dar brusc, într-o zi, descoperiți o problemă Cu cât sunt folosiți mai mulți parametri ai strategiei, cu atât strategia poate fi mai proastă în adaptarea la condițiile viitoare de piață.
Este ca un croitor care face haine. Conform cifrei tale actuale, a măsurat cu atenție o mulțime de date și apoi a făcut haine care se potrivesc foarte bine. Dar problema este că hainele care se potrivesc mai bine în acest moment înseamnă mai puțin adaptabile la posibilele tale modificări ale formei corpului în viitor.
Daca te ingrasi brusc sau slabesti in viitor, nu vei mai putea purta aceasta rochie. Viitorul pieței valutare este incert și este posibil ca fiecare soi să devină mai gras sau mai subțire într-o zi în viitor. Dacă faci ca o îmbrăcăminte să se potrivească prea bine, aceasta va fi mai puțin adaptabilă în viitor.
Când realizezi acest lucru, intri într-o nouă fază, pe care eu o numesc scădere.
Ai prefera ca hainele să arate mai puțin potrivite și să arate mai puțin bine pe moment. Vrei să-l faci mai adaptabil la schimbările viitoare.
Acest proces este foarte dureros.
Imaginează-ți doar cât de dureros este pentru un croitor excelent să-l pună să ia inițiativa de a face haine care nu se potrivesc atât de bine.
În mod similar, una dintre strategiile tale poate produce o curbă de capital foarte frumoasă, cu venituri stabile și mici backtesting pe piața istorică. În acest moment, trebuie să faceți scăderi, ceea ce poate face curba capitalului accidentată și să nu fie atât de frumoasă.
Când vei ajunge în această stare, vei înțelege această durere.
Al nouălea nivel de tranzacționare este ceea ce eu numesc „cea mai mare simplitate”.
„Cel mai important este să alegi”, această propoziție provine din „Inscripția încrederii” scrisă de Seng Can, al treilea strămoș al budismului zen. Îmi place foarte mult această propoziție.
După ce ai încercat mii de metode, te-ai prefăcut a fi sofisticat și ai folosit nenumărate ecuații Nobel, ai descoperit în sfârșit că lumea este de fapt simplă.
Ceea ce poate rămâne eficient mult timp în râul lung al timpului sunt lucruri simple și simple.
Vă rog să vă faceți timp pentru a înțelege acest lucru. Să revizuim din nou cele nouă tărâmuri ale tranzacționării. Veți simți cu siguranță că drumul către tranzacționare nu este chiar ușor. Este ca o armată care traversează un pod cu o singură scândură. Unii maeștri comerciali au apărut în sfârșit și au experimentat mai multe falimenturi și suișuri și coborâșuri în viață înainte de a ajunge în sfârșit la iluminare.