Ce este tranzacționarea în grilă Long/Short

Binance
2021-04-15 01:13

Ce este Tranzacționarea în grilă?

Tranzacționarea în grilă automatizează cumpărarea și vânzarea contractelor Futures. Este concepută pentru a plasa ordine pe piață la intervale de timp prestabilite și într-un interval de preț configurat. Tranzacționarea în grilă este ideală pentru piețele volatile și laterale, atunci când prețurile fluctuează într-un interval determinat. Această tehnică încearcă să obțină profit când există schimbări mici de preț.
Citiți mai multe despre Tranzacționarea în grilă.

Ce este grila Long/Short?

Grila long/Short este o strategie de urmărire a tendințelor, care permite utilizatorilor să tranzacționeze pe baza tendinței pieței în cadrul unui sistem de tranzacționare în grilă. Aceasta înseamnă că puteți deschide o poziție inițială (Long sau Short), conform analizei dvs., plasând simultan ordine limită de cumpărare și ordine limită de vânzare la intervale prestabilite, pentru a valorifica volatilitatea pieței și condițiile de variație.
De exemplu, un trader ar putea deschide o poziție Long inițială în BTCUSDT, care să reflecte previziunea sa optimistă în legătură cu Bitcoin, plasând simultan ordine de cumpărare la fiecare prag de 1.000 USD sub prețul de piață al contractului BTCUSDT și ordine de vânzare la fiecare prag de 1.000 USD peste prețul de piață al contractului BTCUSDT. Acest lucru îi permite să tranzacționeze pe baza tendinței existente în cadrul unui sistem de tranzacționare în grilă.
O diferență esențială între grila Long/Short și o grilă neutră este poziția inițială de deschidere. Pentru o strategie de grilă Long, utilizatorii vor avea o poziție inițială Long deschisă. În schimb, pentru o strategie de grilă Short, va exista o poziție inițială Short deschisă.

Configurarea unei strategii de tranzacționare în grilă Long/Short

Botul de tranzacționare în grilă execută sistematic ordine limită de cumpărare și vânzare pe baza parametrilor utilizatorului. Iată cum puteți configura prima dvs. strategie de grilă Long/Short.
1. Accesați interfața de tranzacționare Futures și faceți clic pe [Tranzacționare în grilă] din bara de meniu de sus.
Primul parametru pe care trebuie să îl selectați este contractul pentru care va fi implementat botul de tranzacționare. În acest exemplu, vom folosi contractul perpetuu BTCUSDT.
2. Introduceți parametrii strategiei dvs. de grilă Long/Short în panoul de tranzacționare în grilă. Parametrii cheie pe care trebuie să îi includeți sunt:
  • Limitele superioare și inferioare ale intervalului de preț;
  • Numărul de ordine care urmează să fie plasate în intervalul de preț configurat;
  • Distanța dintre fiecare ordin din grilă;
  • Marja inițială.
Dacă prețul de piață actual este mai mare în raport cu intervalul stabilit pentru tranzacționarea în grilă, strategia de grilă va începe cu poziția zero.
3. Atribuiți marja inițială a poziției. Sistemul va calcula valoarea marjei inițiale pe baza numărului de grile, a levierului și a intervalului de preț al strategiei. Cu cât grila este mai densă, cu atât este mai mare marja inițială corespunzătoare.
Rețineți că valoarea noțională minimă pentru fiecare ordin din grilă trebuie să fie mai mare decât cea minimă obligatorie.Reduceți numărul de grile sau măriți marja inițială pentru a vă asigura că valoarea noțională minimă a fiecărei grile este atinsă.
Memento cu privire la marja inițială insuficientă
Când marja inițială este mai mică decât cea minimă obligatorie, o notificare va indica marja inițială minimă necesară pentru a activa strategia de grilă.
Asigurați-vă că soldul disponibil și marja de întreținere sunt mai mari decât marja inițială pentru a evita lichidarea.
4. Faceți clic pe [Creați] pentru a plasa ordinul în grilă.

Setări avansate

Botul de tranzacționare în grilă este dotat cu funcții avansate care vă permit să vă gestionați mai bine pozițiile și riscul. Una dintre acestea este prețul de declanșare. Prețul de declanșare este un nivel de preț predeterminat la care va fi activat botul de tranzacționare în grilă. Acest lucru vă permite să stabiliți momentul când sistemul va fi activ, respectiv atunci când condițiile de piață îndeplinesc criteriile dvs.
Când tranzacționarea în grilă este declanșată, sistemul împarte intervalul de preț al activului în mai multe niveluri de grilă în funcție de parametrii dvs. și stabilește ordinele în așteptare pentru fiecare nivel de preț. Când prețul activului scade, se execută un ordin de cumpărare, iar un ordin de vânzare este plasat imediat la un preț ridicat. Când prețul activului crește, un ordin de cumpărare este plasat direct la un preț mai mic de îndată ce se execută un ordin de vânzare. Această strategie vă permite să cumpărați la prețuri scăzute și să vindeți la prețuri mari, oferindu-vă posibilitatea de a face profit în condițiile unei piețe volatile.
În plus, puteți seta un ordin stop-pierdere pentru pozițiile dvs. în grilă. Odată ce prețul activului trece sub sau peste intervalul stop pierdere, întreaga dvs. poziție în grilă va fi închisă. Această caracteristică vă protejează poziția împotriva riscului de pierdere excesivă, când piața se comportă nefavorabil.
Pentru a monitoriza activitatea de tranzacționare, faceți clic pe fila [Grilă activă] pentru a găsi detaliile tranzacționării în grilă.
Pentru a închide sistemul de tranzacționare în grilă, faceți clic pe [Închideți].

Exemplu de grilă Short

Să luăm că exemplu o strategie de grilă cu un interval de preț configurat între 9.800 USD și 10.200 USD și o cantitate de 4 grile.
Presupunând că numărul de ordine limită de vânzare la fiecare preț este de 1, iar prețul de piață (cel mai recent preț de tranzacție) este de 10.010 USD. Următorul scenariu arată cum va fi activată o strategie de grilă Short.
PrețOrdin
10.200 USDVânzare
10.100 USDVânzare
10.000 USDVânzare
9.900 USDVânzare
9.800 USDVânzare
În acest caz, cel mai mic ordin limită de vânzare (9.800 USD) este exclus, iar ordinele de vânzare ulterioare sunt plasate crescător de la 9.900 USD la 10.200 USD. Dacă poziția inițială este tranzacționată între prețurile de 9.900 USD și 10.000 USD, ordinele inițiale ale grilei vor fi 2.
Deoarece prețul actual de piață este de 10.010 USD, ordinele de vânzare la prețul de 9.900 USD și 10.000 USD urmează să fie executate ca poziție inițială. Odată ce poziția inițială este executată, un ordin de cumpărare va fi plasat la următorul preț inferior. Ordinele limită din grilă vor fi actualizate după cum urmează:
PrețOrdine
10.200 USDVânzare
10.100 USDVânzare
10.000 USD-
9.900 USDCumpărare
9.800 USDCumpărare
Pentru a rezuma, în cazul strategiilor de grilă Short, primul ordin limită de vânzare va declanșa poziția Short inițială. În același timp, ordinele limită de vânzare ulterioare vor fi plasate crescător către cea mai mare limită a grilei configurate. Apoi, ordinele imită de cumpărare vor fi plasate pe piață de îndată ce poziția Short inițială este declanșată, în funcție de parametrii strategiei dvs.
În mod similar, strategiile de grilă Long vor fi activate de îndată ce primul ordin limită de cumpărare este executat. Ulterior, toate ordinele din grilă vor fi plasate.

Calculul profitului și pierderii pentru grila Long/Short

Calculul profitului și pierderii pentru strategia de grilă Long/Short ține cont atât de profitul și pierderile totale asociate cât și de cele neasociate. În acest caz, tranzacțiile finalizate sunt înregistrate ca tranzacții asociate, în timp ce tranzacțiile finalizate parțial sunt înregistrate ca tranzacții neasociate. O tranzacție asociată presupune ca fiecare poziție Short (sau poziție Long) din strategia de grilă să fie asociată cu un ordin de cumpărare (sau ordin de vânzare) corespunzător.
IndiceDefinițieMetodologie
P&L neasociatProfitul și pierderea tranzacțiilor în grilă neasociate(Cel mai recent preț al contractului - prețul mediu al perechii din grilă neasociate) * Volum neasociat
P&L total realizat Totalul profitului și pierderilor înregistrate până în prezentvenitul asociat al grilei + profitul și pierderea neasociate ale grilei
Randament ROI totalROI = profit total / marjă inițială * 100%
Rată de rentabilitate anualizată Rentabilitate totală anualizată APRAPR= ROI * an/T, T este timpul de funcționare al strategiei

Cum se calculează profitul total al unei strategii grilă

Există două moduri de a calcula profitul total, prima este utilizarea P&L neasociat și a profitului asociat, a doua este utilizarea profitului realizat și a P&L nerealizat.

Metodologia profitului realizat și P&L nerealizat:

Profit total = Profit net realizat + P&L nerealizat
Mai întâi, calculați profiturile nete realizate. Profitul net realizat este calculat ca profitul brut realizat minus totalul comisioanelor plătite pentru toate ordinele finalizate ale strategiei grilă.
Notă: Comisioanele plătite pentru fiecare tranzacție pot fi găsite pe pagina istoricului tranzacțiilor.
Calcul:
Profit realizat total = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,385544442
Apoi, calculați P&L nerealizat. P&L nerealizat se calculează pe baza diferenței dintre ultimul preț și prețul de intrare al pozițiilor deschise. Puteți găsi P&L nerealizat și prețul de intrare în fereastra [Poziții și comenzi], așa cum se arată mai jos.
În cele din urmă, adăugați atât profiturile nete realizate, cât și P&L nerealizat pentru a obține profiturile totale.
Calcul:
Profit total = Profit net realizat + P&L nerealizat = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metodologia P&L neasociat și a profiturilor asociate:
Profit total = Profit asociat + PNL neasociat
Pentru a calcula profitul total, trebuie mai întâi să determinați profiturile asociate. Profitul asociat este suma profiturilor, puteți vedea profiturile asociate în fila [Finalizat], după cum se arată mai jos.
Calcul:
De exemplu, dacă există 3 ordine asociate:
Total profituri asociate = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Apoi, calculați profiturile neasociate. Profiturile neasociate reprezintă profitul nerealizat al ordinelor în grilă executate care nu sunt asociate. Se calculează pe baza diferenței dintre ultimul preț și prețul mediu de executare al ordinelor neasociate.
Prețul mediu executat al ordinelor neasociate = (∑Suma totală a ordinelor neasociate) / (∑Cantitatea ordinelor neasociate)
De exemplu, dacă mai jos (consultați captura de ecran) sunt ordinele finalizate care sunt în așteptarea asocierii.
Atunci prețul mediu de executare al ordinelor neasociate = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,7812
PNL neasociat = (ultimul preț - prețul mediu de executare al ordinelor neasociate) * pozițiile curente
Notă: Poziția actuală este pozitivă pentru pozițiile Long și negativă pentru pozițiile Short.
Dacă ultimul preț este 2.522, dimensiunea poziției este egală cu dimensiunea totală a ordinelor neasociate, care este 0,012.
Prin urmare, PNL neasociat = (2.522 - 2511,781) * 0,012 = 0,1222628
În cele din urmă, adunați profiturile asociate calculate și P&L neasociat.
Profit total = Profit asociat + PNL neasociat = 0,60454353
+ 0,1222628 = 0,72717153 USDT

Cum se asociază pozițiile?

Pozițiile sunt asociate folosind metodologia First In Last Out (FILO). În cadrul FILO, ordinele care sunt primele executate vor fi ultimele asociate.
Exemplu
Să presupunem că o strategie de grilă Long este executată în următoarea ordine:
PrețOrdineSecvenţă
10.200 USDCumpărarePrimul
10.100 USDCumpărareAl doilea
10.000 USDCumpărareAl treilea
Ordinele de de vânzare corespunzătoare care vor fi asociate, vor avea următoarea ordine:
PrețOrdineSecvenţăSecvență asociată
10.200 USDCumpărarePrimulAl treilea
10.100 USDCumpărareAl doileaAl doilea
10.000 USDCumpărareAl treileaPrimul
Drept urmare, ultimul ordin de cumpărare (10.000 USD) va fi asociat cu un ordin de vânzare corespunzător de 10.100 USD. Ulterior, restul ordinelor de cumpărare vor fi asociate corespunzător la un preț de vânzare mai mare.