Tutorial
Logica ordinului
Calcularea PnL
Tutorial
Ce este tranzacționarea în grilă Futures?
Tranzacționarea în grilă Futures este un robot de tranzacționare, care automatizează cumpărarea și vânzarea contractelor Futures. Robotul este conceput pentru a plasa ordine pe piață la intervale de timp prestabilite și într-un interval de preț configurat. Tranzacționarea în grilă Futures este ideală pentru piețele volatile și laterale, atunci când prețurile fluctuează într-un interval determinat. Această tehnică încearcă să obțină profit când există schimbări mici de preț.
Pentru mai multe detalii, consultați articolul Ce este tranzacționarea Futures în grilă.
Ce este tranzacționarea în grilă Long/Short?
Tranzacționarea în grilă Long/Short este o strategie de tranzacționare algoritmică populară, care le permite utilizatorilor să tranzacționeze pe baza tendinței pieței în cadrul unui sistem de tranzacționare în grilă, utilizând un robot de tranzacționare. Cu acest robot, traderii pot deschide o poziție inițială (Long sau Short) pe baza analizei lor și pot plasa simultan ordine limită de cumpărare și ordine limită de vânzare la intervale prestabilite pentru a capitaliza volatilitatea pieței și condițiile de variație.
De exemplu, un trader ar putea deschide o poziție Long inițială în BTCUSDT pentru a-și exprima punctul de vedere bullish cu privire la Bitcoin. El poate configura robotul de tranzacționare în grilă pentru a plasa ordine de cumpărare la fiecare 1.000 USDT sub prețul de piață al BTCUSDT, în timp ce plasează ordine de vânzare la fiecare 1.000 USDT peste prețul de piață al BTCUSDT. Acest lucru îi permite să tranzacționeze pe baza tendinței de bază în cadrul unui sistem de tranzacționare în grilă.
O diferență esențială între grila Long/Short și o grilă neutră este poziția inițială de deschidere. Pentru un robot de grilă Long, utilizatorii vor avea o poziție Long inițială deschisă. În schimb, o poziție Short inițială va fi deschisă pentru un robot de grilă Short.
Cum să configurați un robot de tranzacționare în grilă Futures?
Robotul de tranzacționare în grilă execută sistematic ordine limită de cumpărare și vânzare pe baza parametrilor pe care îi setați. Iată cum vă puteți configura primul robot de tranzacționare în grilă Long/Short.
1. Conectați-vă la contul dvs. Binance și accesați [Instrumente derivate] - [Prezentare generală Binance Futures]. Apăsați pe [Boți de tranzacționare] - [Grilă Futures].
De asemenea, puteți accesa interfața de tranzacționare în grilă Futures de pe pagina principală Binance Futures făcând clic pe [Boți de tranzacționare] - [Grilă Futures].
Dacă utilizați aplicația Binance, accesați [Futures] - [USDⓈ-M Futures] sau [COIN-M Futures]. Selectați o pereche de tranzacționare și atingeți [Grilă] în stânga jos.
2. Primul parametru pe care trebuie să îl selectați este contractul pentru care va fi implementat botul de tranzacționare. În acest exemplu, vom folosi contractul perpetuu BTCUSDT.
3. Introduceți parametrii robotului dvs. de tranzacționare în grilă Long/Short în panoul de tranzacționare în grilă. Parametrii cheie pe care trebuie să îi includeți sunt:
- Limitele superioare și inferioare ale intervalului de preț;
- Numărul de ordine care urmează să fie plasate în intervalul de preț configurat;
- Distanța dintre fiecare ordin din grilă;
- Marja inițială.
Dacă prețul actual de piață depășește intervalul de tranzacționare în grilă, robotul de tranzacționare în grilă Futures va începe fără nicio poziție.
4. Alocați marja inițială a poziției. Sistemul va calcula valoarea marjei inițiale pe baza numărului de grile, a levierului și a intervalului de preț pe care l-ați stabilit. Cu cât grila este mai densă, cu atât este mai mare marja inițială corespunzătoare.
Rețineți că valoarea noțională minimă pentru fiecare ordin din grilă trebuie să fie mai mare decât cea minimă obligatorie. Puteți să reduceți numărul de grile sau să măriți marja inițială pentru a vă asigura că valoarea noțională minimă a fiecărei grile este atinsă.
Memento cu privire la marja inițială insuficientă
Când marja inițială este mai mică decât cea minimă obligatorie, veți primi o notificare pentru a adăuga marja inițială minimă necesară pentru a activa robotul de tranzacționare în grilă.
Asigurați-vă că soldul marjei este mai mare decât marja de întreținere pentru a evita lichidarea.
5. Apăsați pe [Creați] pentru a plasa ordinul în grilă.
Setări avansate
Prețul de declanșare
Botul de tranzacționare în grilă este dotat cu funcții avansate care vă permit să vă gestionați mai bine pozițiile și riscul. Una dintre acestea este prețul de declanșare. Prețul de declanșare este un nivel de preț predeterminat la care va fi activat botul de tranzacționare în grilă. Acest lucru vă permite să stabiliți când va fi activ sistemul, respectiv atunci când condițiile de piață îndeplinesc criteriile dvs.
Când tranzacționarea în grilă este declanșată, sistemul împarte intervalul de preț al activului în mai multe niveluri de grilă în funcție de parametrii dvs. și stabilește ordinele în așteptare pentru fiecare nivel de preț. Când prețul activului scade, se execută un ordin de cumpărare, iar un ordin de vânzare este plasat imediat la un preț ridicat. Când prețul crește, un ordin de cumpărare este plasat direct la un preț mai mic de îndată ce se execută un ordin de vânzare. Acest robot vă permite să cumpărați la preț mic și să vindeți la preț ridicat, oferindu-vă posibilitatea de a obține profit în condițiile unei piețe volatile.
Stop pierdere
În plus, puteți seta un ordin stop-pierdere pentru pozițiile dvs. în grilă. Odată ce prețul activului trece sub sau peste intervalul stop pierdere, întreaga dvs. poziție în grilă va fi închisă. Această caracteristică vă protejează poziția împotriva riscului de pierdere excesivă, când piața se comportă nefavorabil.
Pentru a monitoriza activitatea de tranzacționare, apăsați pe fila [Active] pentru a găsi detaliile tranzacționării în grilă.
Pentru a încheia sistemul de tranzacționare în grilă, apăsați pe [Încheiați].
Exemplu de grilă Short USDⓈ-M Futures
Să luăm ca exemplu un robot în grilă Short cu un interval de preț configurat între 9.800 USDT și 10.200 USDT și 4 grile.
Să presupunem că numărul de ordine limită de vânzare la fiecare preț este de 1, iar prețul de piață (cel mai recent preț de tranzacționare) este de 10.010 USDT. Următorul scenariu arată cum va fi activat un robot de tranzacționare în grilă Short.
| Preț | Direcție |
| 10.200 USDT | Vânzare |
| 10.100 USDT | Vânzare |
| 10.000 USDT | Vânzare |
| 9.900 USDT | Vânzare |
| 9.800 USDT | Vânzare |
În acest caz, cel mai mic ordin limită de vânzare (9.800 USDT) este exclus, iar ordinele de vânzare ulterioare sunt plasate crescător de la 9.900 USDT la 10.200 USDT. Dacă poziția inițială este tranzacționată între prețurile de 9.900 USDT și 10.000 USDT, numărul inițial de ordine în grilă va fi de 2.
Deoarece prețul actual de piață este de 10.010 USDT, ordinele de vânzare la prețul de 9.900 USDT și 10.000 USDT urmează să fie executate ca poziție inițială. Odată ce poziția inițială este executată, un ordin de cumpărare va fi plasat la următorul preț inferior. Ordinele limită din grilă vor fi actualizate după cum urmează:
| Preț | Direcție |
| 10.200 USDT | Vânzare |
| 10.100 USDT | Vânzare |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | Cumpărare |
| 9.800 USDT | Cumpărare |
Pentru a rezuma, în cazul roboților de tranzacționare în grilă Short, primul ordin limită de vânzare va declanșa poziția Short inițială. În același timp, ordinele limită de vânzare ulterioare vor fi plasate crescător către cea mai mare limită a grilei configurate. Apoi, ordinele limită de cumpărare vor fi plasate pe piață de îndată ce poziția Short inițială este declanșată, în funcție de parametrii robotului dvs.
În mod similar, boții de tranzacționare în grilă Long vor fi activați de îndată ce primul ordin limită de cumpărare este executat. Ulterior, toate ordinele grilei vor fi plasate.
Activările grilelor Long/Short și ordinele imediate
Cum se setează ordinele de grilă?
Reguli comune
- Când activați o strategie de grilă, numărul de linii ale grilei pe care o configurați determină numărul de ordine care vor fi plasate în intervalul de preț.
- De exemplu, dacă activați o strategie de grilă cu 12 grile, 12 ordine vor fi plasate în intervalul de preț la intervale egale.
- Spațiul dintre ordine este calculat pe baza intervalului general de preț stabilit pentru grilă, a numărului de linii de grilă specificat și dacă este utilizată spațierea aritmetică sau geometrică a grilei.
Prin ce este diferită plasarea ordinelor inițiale în grile long/short față de grilele neutre?
Grilele neutre distribuie ordinele uniform peste și sub prețul curent al pieței atunci când sunt activate. Aceasta înseamnă că primul ordin declanșat va stabili o nouă poziție Long sau Short în funcție de mișcarea prețului. Dacă prețul crește, va declanșa un ordin de vânzare, pornind grila cu o poziție inițială Short. Dacă scade, va declanșa un ordin de cumpărare, iar strategia de grilă va începe cu o poziție Long.
Spre deosebire de grilele neutre, grilele Long plasează inițial numai ordine de cumpărare peste prețul curent atunci când sunt activate (T+0). Acest lucru are ca scop construirea imediată a unei poziții Long, deoarece ordinele de cumpărare cu preț ridicat sunt executate aproape de ultimul preț la momentul activării grilei. Ordinele de cumpărare executate sunt apoi înlocuite cu ordine de vânzare (T+1).
Urmând aceeași logică, grilele Short plasează inițial numai ordine de vânzare sub prețul curent atunci când sunt activate, pentru a stabili o poziție Short. Scopul este de a construi imediat o poziție Short, deoarece ordinele de vânzare cu preț scăzut sunt executate aproape de ultimul preț la momentul activării grilei (T+0). Ordinele de vânzare executate sunt apoi înlocuite cu ordine de cumpărare (T+1).
- Ordinele Long peste ultimul preț vor fi probabil executate la activare la un preț apropiat de ultimul preț, creând o dimensiune a poziției Long, care este egală cu dimensiunile combinate ale ordinelor executate inițial. (T+1)
- Ordinele Long executate vor fi apoi înlocuite automat cu ordine de vânzare, reflectate în previzualizarea grilei.
- Vă rugăm să rețineți că previzualizarea grilei reflectă ordinele grilei la T+1, nu la T+0. Veți vedea o combinație de ordine de cumpărare și vânzare în previzualizarea grilei de pe graficul lumânare, în locul ordinului inițial setat imediat după activarea grilei (corespunzător cu T+0).
Logica din spatele plasării ordinelor inițiale permite grilelor Long să stabilească o poziție Long inițială prin executarea ordinelor cu limită de cumpărare aproape de prețul curent al pieței. Dacă se anticipează un trend ascendent, poziția Long construită din aceste ordine limită poate fi apoi vândută la niveluri de preț mai ridicate în intervalul grilei pentru profit.
În mod similar, grilele Short stabilesc o poziție Short inițială prin executarea ordinelor limită de vânzare aproape de prețul curent al pieței. Dacă se anticipează o tendință descendentă, această poziție Short poate fi apoi răscumpărată la prețuri mai scăzute în intervalul grilei, permițând închiderea poziției Short la un preț la favorabil.
Exemplu
Ați configurat o grilă Long pe ETHUSDT:
- Prețul ETHUSDT: 1.650,70 USDT
- Numărul de grile: 5 (aritmetic)
- Investiție inițială: 100 USDT
- Intervalul prețului: 1.620 - 1.800 USDT
Pentru că această grilă Long este alcătuită din 5 grile, sistemul va începe prin plasarea a 5 ordine limită de cumpărare la confirmarea grilei pentru a construi o poziție inițială Long.
Având în vedere intervalul și prețul ETHUSDT la activarea grilei, 4 din 5 ordine limită sunt plasate peste ultimul preț la momentul activării grilei (T+0).
Aceasta determină executarea imediată a celor 4 ordine limită peste prețul pieței, construind poziția dvs. inițială Long.
Imediat după aceea, ordinele limită de cumpărare executate sunt înlocuite automat de ordine de vânzare, care sunt plasate în schimb pe grila superioară (T+1).
Dimensiunea poziției inițiale Long la momentul T+1 este așadar compusă din numărul de grile peste prețul curent, corespunzând ordinelor limită de cumpărare inițiale care au fost executate.
Reflectând cele 4 ordine de piață de cumpărare, dimensiunea poziției dvs. inițiale va fi de 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, echivalentul a 178,28 USDT la prețul de intrare inițial de 1.650,72 USDT.
Cum se calculează profitul și pierderea în grila Long/Short?
Calculul profitului și pierderii pentru un bot de tranzacționare în grilă Long/Short ține cont atât de profitul total asociat, de profitul și pierderea neasociate, cât și de comisioanele de finanțare ale poziției. În acest caz, tranzacțiile finalizate sunt înregistrate ca tranzacții asociate, în timp ce tranzacțiile finalizate parțial sunt înregistrate ca tranzacții neasociate. O tranzacție asociată presupune ca fiecare poziție Short (sau poziție Long) din botul de tranzacționare în grilă să fie asociată cu un ordin de cumpărare (sau ordin de vânzare) corespunzător.
| Indice | Definiție | Metodologie |
| P&L neasociat | Profitul și pierderea tranzacțiilor în grilă neasociate | PnL neasociat = profit total - profit asociat - comisioane de finanțare |
| Profit total | Profit total asociat și profit și pierdere neasociate până în prezent | Profit total = profit realizat + PnL nerealizat + comisioane de finanțare |
| Randament | ROI total | ROI = profit total/marjă inițială * 100% |
| Rată de rentabilitate anualizată | APR rentabilitate totală anualizată | APR = ROI * An / T (T este timpul de funcționare al robotului) |
Cum se calculează profitul total al unui robot de tranzacționare în grilă?
Puteți utiliza profitul realizat, PnL nerealizat și comisioanele de finanțare pentru a calcula profitul total:
Profit total = profit net realizat + PNL nerealizat + comisioane de finanțare
Să folosim ca exemplu grila Futures USDⓈ-M. Să presupunem o rată de finanțare pozitivă de 0,01% pentru această pereche.
1. Calculați profiturile nete realizate
Profitul net realizat = Profitul brut realizat - Totalul comisioanelor plătite pentru toate ordinele executate ale robotului de tranzacționare în grilă
Observații:
- Comisioanele plătite pentru fiecare tranzacție pot fi găsite în [Istoricul tranzacțiilor].
- Puteți verifica profitul net realizat în pagina de detalii a grilei.
Profit realizat total = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,385544442
2. Calculați PnL nerealizat
PnL nerealizat se calculează pe baza diferenței dintre ultimul preț și prețul de intrare al pozițiilor deschise. Puteți găsi PnL nerealizat și prețul de intrare în fereastra [Poziții și ordine].
3. Calculați profiturile totale
Profiturile totale = profit net realizat + PnL nerealizat + comisioane de finanțare
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Calculați profiturile neasociate
Profiturile neasociate reprezintă profitul nerealizat al ordinelor în grilă executate care nu sunt asociate.
PnL neasociat = profit total - profit asociat - comision de finanțare
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Cum se asociază pozițiile?
Pozițiile sunt asociate folosind metodologia First-In-Last-Out (FILO). În cadrul FILO, ordinele care sunt executate primele vor fi asociate ultimele.
Exemplu
Să presupunem că un robot de tranzacționare în grilă Long este executată în următoarea ordine:
| Preț | Direcție | Secvență |
| 10.200 USDT | Cumpărare | Primul |
| 10.100 USDT | Cumpărare | Al doilea |
| 10.000 USDT | Cumpărare | 3 |
Ordinele de de vânzare corespunzătoare care vor fi asociate vor avea următoarea ordine:
| Preț | Direcție | Secvență | Secvență asociată |
| 10.200 USDT | Cumpărare | Primul | 3 |
| 10.100 USDT | Cumpărare | Al doilea | Al doilea |
| 10.000 USDT | Cumpărare | 3 | Primul |
Ultimul ordin de cumpărare (10.000 USDT) va fi asociat cu un ordin de vânzare corespunzător de 10.100 USDT, iar restul ordinelor de cumpărare vor fi asociate la un preț de vânzare mai mare.