O que é o grid trading longo/curto?

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O que é o grid trading de futuros?

O grid trading de futuros é um bot de trading que automatiza a compra e venda de contratos de futuros. O bot foi concebido para colocar ordens no mercado a intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços configurado. O grid trading de futuros é ideal em mercados voláteis e laterais quando os preços variam num dado intervalo. Esta técnica tenta obter lucros com pequenas alterações de preços.

Para mais detalhes, consulta O que é o trading de grid de futuros.

O que é o trading de grid longo/curto? 

O grid trading longo/curto é uma estratégia algorítmica de trading que permite aos utilizadores efetuar transações com a tendência do mercado dentro de um sistema de grid trading, utilizando um bot de trading. Com este bot, os traders podem escolher entre abrir uma posição inicial (longa ou curta) ou criar um grid sem abrir posições, com base na sua análise, e ao mesmo tempo, colocar ordens com limite de compra e ordens com limite de venda em intervalos predeterminados para capitalizar a volatilidade do mercado e as condições de oscilação.

Por exemplo, um trader poderia abrir uma posição longa inicial de BTCUSDT para expressar a sua visão otimista sobre Bitcoin. Pode configurar o bot de grid trading para colocar ordens de compra a cada 1000 USDT abaixo do preço de mercado de BTCUSDT, ao mesmo tempo que coloca ordens de venda a cada 1000 USDT acima do preço de mercado de BTCUSDT. Isto permite-lhe efetuar transações com a tendência subjacente dentro de um sistema de grid trading.

Podes escolher se pretendes ou não abrir a posição inicial durante a criação de um grid, tanto para grids longos como para grids curtos. Se optares por abrir uma posição inicial, será aberta uma posição longa no grid longo e uma posição curta no grid curto. O grid neutro não abre posições inicialmente.

De que forma é que ter uma posição inicial pode afetar o teu grid longo/curto?

• Quando tens uma posição inicial aberta: se a direção do mercado for precisa com base no grid aberto, poderás, potencialmente, obter mais lucros. No entanto, se o mercado seguir na direção oposta, também poderás incorrer em mais perdas.
• Quando não tens uma posição inicial aberta: neste caso, a configuração é semelhante à de um grid neutro. Os grids neutros podem comprar primeiro e vender depois ou vender primeiro e comprar depois, dependendo da tendência do mercado. Por outro lado, o grid longo compra primeiro antes de vender, enquanto o grid curto vende primeiro antes de comprar.

Como configurar um bot de grid trading de futuros?

O bot de grid trading executa, sistematicamente, ordens com limite de compra e venda com base nos parâmetros que defines. Eis como podes configurar o teu primeiro bot de grid trading longo/curto.

1. Inicia sessão na tua conta Binance e acede a [Visão geral da Binance Futures]. Clica em [Bots de trading] - [Grid de futuros].

Também podes aceder à interface de grid trading de futuros a partir da página inicial da Binance Futures ao clicares em [Bots de Trading] - [Grid de Futuros].

Se estiveres a usar a aplicação, acede a [Futuros] - [USDⓈ-M] ou [COIN-M]. Toca em [Grid de futuros] na barra inferior "Posições".

2. O primeiro parâmetro que deves selecionar é o contrato no qual o bot de trading será implementado. Neste exemplo, iremos utilizar o contrato perpétuo de BTCUSDT. 

3. Introduz os parâmetros do teu bot de grid trading longo/curto no painel de grid trading. Os principais parâmetros que deves incluir são os seguintes:

• Os limites superior e inferior do intervalo de preços;
• O número de ordens a serem colocadas dentro do intervalo de preços configurado;
• A largura entre cada ordem de grid;
• Margem inicial.

Se o preço de mercado atual for maior do que o intervalo de grid trading, o bot de grid trading de futuros começará sem qualquer posição. 

4. Em seguida, atribui a margem inicial da posição. O sistema calculará o teu valor de margem inicial com base no número de grids, alavancagem e intervalo de preços da estratégia que definires. Tem em conta que quanto mais denso for o gird, maior será a margem inicial correspondente. 

Tem em conta que o valor nocional para cada ordem de grid deve satisfazer o requisito mínimo. Podes reduzir o número de grids ou aumentar a margem inicial para garantires que o valor nocional mínimo de cada ordem é cumprido.

Lembrete de margem inicial insuficiente

Quando a margem inicial for inferior ao requisito mínimo, receberás uma notificação para atingires a margem inicial mínima necessária para ativar o bot de grid trading.

Certifica-te de que o teu saldo de margem é superior à margem de manutenção para evitar a liquidação. 

5. Clica em [Criar] para criar uma ordem de grid.

Configurações avançadas

Preço de ativação

O bot de trading de grid também vem com funções melhoradas que te permitem gerir as tuas posições e arriscar com mais eficácia. Um dos quais é o preço de ativação. O preço de ativação é um nível de preço predeterminado no qual o bot de trading de grid será ativado. Isto permite-te estipular o momento em que o sistema será ativado quando as condições do mercado satisfizerem os teus critérios.

Quando uma transação de grid é ativada, o sistema divide o intervalo de preços dos ativos em vários níveis de grid, de acordo com os teus parâmetros, e estabelece ordens pendentes para cada nível de preços. Quando o preço do ativo diminui, é executada uma ordem de compra e é colocada de imediato uma ordem de venda a um preço elevado. Quando o preço de um ativo aumenta, é colocada uma ordem de compra diretamente a um preço mais baixo, assim que for executada uma ordem de venda. Este bot permite-te comprar a um preço baixo e vender a um preço elevado e obter ganhos em condições de mercado voláteis.

Stop de perda

Além disso, pode definir uma estratégia de stop-loss (interrupção de perdas) para as suas posições de grelha. Assim que o preço do ativo for inferior ou superior ao intervalo de interrupção de perdas, a sua posição total na grelha será fechada. Esta funcionalidade protege a sua posição de incorrer em perdas de grandes dimensões quando o mercado se comporta de forma desfavorável. 

Podes também decidir se queres manter a posição aberta quando o stop-loss do grid ativar o encerramento.

Abrir uma posição na criação

Se ativares [Abrir uma posição na criação], o sistema abrirá automaticamente uma posição ao preço de mercado quando o grid for criado; se a opção for desativada, o sistema não abrirá posições por ti após a criação do grid. Esta funcionalidade aplica-se apenas a grids não trailing.

Para monitorizar a atividade de trading, clica no separador [Em execução] para consultares as informações do trading de grid. 

Para encerrar o sistema de trading de grid, clica em [Terminar].

Exemplo de Grid Curto de Futuros USDⓈ-M

Considera um bot de grid curto com um intervalo de preços configurado entre 9800 USDT e 10 200 USDT e uma quantidade de grid de 4.

Assumindo que a quantidade de ordens com limite de venda a cada preço é de 1 e que o preço de mercado (o preço de transação mais recente) é de 10 010 USDT. 

Com uma posição inicial aberta: 

O cenário seguinte mostra como será ativado um grid curto com uma posição inicial.

Neste caso, a ordem com limite de venda mais baixa (9 800 USDT) é excluída, e as ordens de venda subsequentes são colocadas acima, entre 9 900 USDT e 10 200 USDT. Se a posição inicial for transacionada entre os preços de 9 900 USDT e 10 000 USDT, as ordens iniciais de grid serão de 2.

Como o preço de mercado atual é de 10 010 USDT, as ordens de venda com o preço de 9 900 USDT e 10 000 USDT serão preenchidas como a posição inicial. Quando a posição inicial for preenchida, será colocada uma ordem de compra ao próximo preço mais baixo. As ordens com limite de grid serão atualizadas da seguinte forma: 

Em suma, para bots de grid curto com uma posição inicial, a primeira ordem com limite de venda ativará a posição curta inicial. Simultaneamente, as ordens com limite de venda subsequentes serão preenchidas por ordem ascendente, no sentido do limite mais alto do grid configurado. Em seguida, as ordens com limite de compra serão colocadas no mercado assim que a posição curta inicial for ativada, de acordo com os parâmetros do teu bot. 

Da mesma forma, os bots de grid trading longo serão ativados assim que a primeira ordem de limite de compra for executada. Posteriormente, todas as ordens de grid serão preenchidas.

Sem uma posição inicial aberta: 

O cenário seguinte mostra como será ativado um grid curto sem uma posição inicial.

Neste caso, como o preço de mercado atual é de 10 010 USDT, apenas as duas ordens de venda acima dos preços de mercado de 10 200 USDT e 10 100 USDT serão colocadas e não será efetuada qualquer ordem de compra, pelo não há nenhuma posição inicial aberta.
Se o preço de mercado aumentar para 10 110, a ordem de venda ao preço de 10 100 será executada e será aberta uma posição curta. As ordens com limite de grid serão atualizadas da seguinte forma: 

Em suma, ao criar um grid curto e optar por não abrir uma posição inicial, a ordem pendente inicial poderá ser inferior ao número total de grids e apenas serão colocadas ordens de venda acima do preço de mercado. 

A lógica do grid longo é semelhante: inicialmente, apenas serão colocadas ordens de compra abaixo do preço de mercado.

Notas:

1. As ordens pendentes iniciais do grid são inferiores ao número total de grids e não é possível visualizar nenhuma das ordens pendentes;
2. Se o mercado flutuar na direção oposta, poderás perder o mercado por não abrires uma posição no início.