Indicadores de desempenho do portfólio no Copy Trading da Binance Spot

Na página de detalhes do portfólio de copy trading, podes ver detalhes do desempenho do teu portfólio.

Tem em atenção que os dados de ROI e os Ganhos e Perdas serão atualizados a cada 10 minutos.

Como calcular o ROI e os Ganhos e Perdas?

A Rentabilidade do Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor dos ativos líquidos), o que impede as alterações de capital (por exemplo, depósitos e levantamentos).

• Rentabilidade do investimento (ROI) = (T Valor dos Ativos Líquidos - (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos) / (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos * 100%
• Os Ganhos e Perdas Acumulados do Portfólio = Saldo Atual da Carteira - Valor Inicial - Valor do Depósito Acumulado + Valor do Levantamento Acumulado

Quando um portfólio é criado, o valor dos ativos líquidos inicial é 1. Quando ocorre um depósito ou levantamento, o valor dos ativos líquidos será imediatamente atualizado. Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/levantamento, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/levantamento.

• Após um depósito:

T Valor dos Ativos Líquidos = (T Saldo da Carteira - Valor do Depósito) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos

• Após um levantamento:

T Valor dos Ativos Líquidos= (Saldo da Carteira T + Valor do Levantamento) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos

• Sem depósitos/levantamentos:

Valor dos Ativos Líquidos = Saldo da Carteira T/ (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos

Nota: o ROI tem as suas limitações. Por exemplo, ao comparar duas transações diferentes, o cálculo do ROI não tem em conta o custo de tempo.

Como calcular o Rácio Sharpe?

O Rácio Sharpe é calculado da seguinte forma:

Por exemplo: 

Notas:

• Taxa livre de risco = 0%;
• O Rácio Sharpe será atualizado a cada 12 horas, às 01:00 e às 13:00 (UTC);
• O Rácio Sharpe apresentado no portfólio refere-se ao Rácio Sharpe anualizado;
• O valor não será exibido se o portfólio estiver a ser transacionado há menos de 30 dias.

Como calcular o MDD?

O Drawdown Máximo (MDD) refere-se à perda máxima observada no valor patrimonial líquido de um ponto mais alto (um pico) até o ponto mais baixo que ocorre depois dele durante um período específico. Quanto mais elevado for o MDD, mais elevado é o risco.

Nota: o MDD só pode medir o tamanho da maior perda que um portfólio sofreu, mas não considera a frequência de grandes perdas, nem indica quanto tempo leva para o portfólio recuperar de uma perda nem se o portfólio já recuperou.

MDD = (M - N) / M * 100%

• M representa o pico do valor patrimonial líquido dentro do período.
• N representa o valor patrimonial líquido mínimo que ocorre após o pico dentro do período.

Como calcular a taxa de ganhos?

Taxa de Ganhos = Dias de Lucro do Trader/ (Hora Atual - Hora da Primeira Transação) * 100%

Notas: 

• Arredondada para 2 casas decimais. ex. 23,30%
• Se (hora atual - hora da primeira transação) for inferior a 24 horas, também será contabilizado como 1 dia.

Como calcular os dias de ganhos?

Dias de Ganhos = Número de Ganhos e Perdas Diário Maior que 0

Notas: 

• Usa todos os instantâneos de Ganhos e Perdas que são tirados aproximadamente às 23:59 todos os dias.
• Se o saldo dos instantâneos de Ganhos e Perdas for superior a 0, é calculado como 1 dia de ganhos
• Se o saldo dos instantâneos de Ganhos e Perdas for inferior a 0, não será contabilizado como um dia de ganhos