Média Móvel Explicada

A análise técnica (TA) não é novidade no mundo da negociação e do investimento. Desde carteiras tradicionais até criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, a utilização de indicadores TA tem um objetivo simples, utilizar os dados existentes para tomar decisões mais informadas que possam levar aos resultados desejados. À medida que os mercados se tornam cada vez mais complexos, centenas de tipos diferentes de indicadores de TA foram desenvolvidos nas últimas décadas, mas poucos se tornaram tão populares como a utilização consistente de médias móveis (MA).

Embora existam diferentes variações de médias móveis, seu principal objetivo é fornecer clareza aos gráficos de negociação. Isso é feito suavizando os gráficos para criar um indicador de tendência fácil de decifrar. Porque essas médias móveis são baseadas em dados passados ​​e os indicadores são considerados atrasados ​​ou acompanhantes de tendências. Apesar disso, ainda possuem grande capacidade de superar perturbações e ajudar a determinar os movimentos do mercado.


Diferentes tipos de médias móveis

Existem diferentes tipos de médias móveis que podem ser usadas pelos traders não apenas para day trading e swing trading, mas também para configurações de longo prazo. Embora existam tipos diferentes, as MAs são mais frequentemente divididas em duas categorias distintas: médias móveis simples (SMA) e médias móveis exponenciais (EMA). Dependendo do mercado e do resultado desejado, os traders podem escolher qual indicador é adequado e se beneficiarão com sua instalação.


Média móvel simples

O SMA coleta dados durante um período específico de tempo e mostra o preço médio desse ativo para o conjunto de dados. A diferença entre o SMA e a média histórica de preços subjacente é que com o SMA, assim que um novo conjunto de dados é introduzido, o conjunto de dados mais antigo é ignorado. Assim, se uma média móvel simples calcular a média com base em 10 dias de dados, todo o conjunto de dados será continuamente atualizado para incluir apenas os últimos 10 dias.

É importante observar que todas as entradas do SMA são avaliadas da mesma forma, independentemente de quando foram inseridas. Os traders que acreditam que existem dados mais atuais disponíveis afirmam frequentemente que a ponderação igual do SMA é prejudicial para a análise técnica. A média móvel exponencial (EMA) foi criada para resolver este problema.


Média móvel exponencial

Os EMAs são semelhantes aos SMAs na medida em que fornecem análises técnicas baseadas em movimentos de preços anteriores. No entanto, a fórmula é um pouco mais complicada porque a EMA atribui mais peso e importância às entradas recentes de preços. Embora ambas as médias tenham valor e sejam amplamente utilizadas, a EMA responde melhor a oscilações e reversões repentinas de preços.

Como a EMA tem maior probabilidade e rapidez de prever reversões de preços do que a SMA, ela é escolhida pelos traders para negociações de curto prazo. É importante que um trader ou investidor escolha o tipo de média móvel de acordo com suas estratégias e objetivos pessoais, ajustando as configurações de acordo.


Como usar médias móveis

Como as MM utilizam preços passados ​​em vez de preços correntes, têm um certo período de desfasamento. Quanto maior o volume de dados, maior será o atraso. Por exemplo, uma média móvel que analisa os últimos 100 dias responderá a novas informações mais lentamente do que uma média móvel que analisa apenas os últimos 10 dias. Isto ocorre simplesmente porque uma nova entrada em um grande volume de dados terá menos impacto no número total.

Ambos podem ser lucrativos dependendo da configuração da negociação. Grandes quantidades de dados beneficiam os investidores a longo prazo porque é menos provável que sejam alterados significativamente por uma ou duas grandes oscilações. Os traders de curto prazo preferem frequentemente um volume menor de dados, o que permite negociações mais reacionárias.

Nos mercados tradicionais, os MAs mais utilizados são 50, 100 e 200 dias. Os traders de ações ficam atentos às médias móveis de 50 e 200 dias, e quaisquer rompimentos acima ou abaixo dessas linhas são geralmente considerados sinais de negociação importantes, especialmente quando são seguidos por cruzamentos. O mesmo se aplica à negociação de criptomoedas, mas devido à volatilidade do mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, as configurações do MA e a estratégia de negociação podem variar dependendo do perfil do trader.


Sinais de cruzamento

Naturalmente, uma MM ascendente indica uma tendência ascendente e uma MM descendente indica uma tendência descendente. No entanto, a média móvel por si só não é um indicador verdadeiramente confiável e poderoso. Assim, os MAs são constantemente usados ​​em combinação para detectar sinais cruzados de alta e baixa.

Um sinal de cruzamento é criado quando dois MAs diferentes se cruzam no gráfico. Um cruzamento de alta (também conhecido como cruz dourada) ocorre quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, indicando o início de uma tendência de alta. Em contraste, um cruzamento de baixa (ou cruzamento de morte) ocorre quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel inferior de longo prazo, indicando o início de uma tendência de baixa.


Outros fatores a considerar

Até agora, os exemplos foram dados em dias, mas este não é um requisito obrigatório na análise do MA. Os day traders podem estar muito mais interessados ​​no desempenho de um título nas últimas duas ou três horas do que em dois ou três meses. Todos os prazos podem ser incluídos nas equações usadas para calcular as médias móveis e, se esses prazos se adequarem à estratégia de negociação, os dados podem ser úteis.

Uma das principais desvantagens dos MAs é o tempo de latência. Como as médias móveis são indicadores atrasados ​​que levam em conta o comportamento anterior dos preços, os sinais costumam estar atrasados. Por exemplo, um cruzamento de alta pode sugerir uma compra, mas isso ocorre somente após um aumento significativo no preço. Isto significa que mesmo que a tendência ascendente continue, os lucros potenciais poderão ser perdidos durante este período, entre o aumento do preço e o sinal de cruzamento. Ou, pior ainda, um falso sinal cruzado de ouro pode fazer com que um trader compre pouco antes de o preço cair (esses falsos sinais de compra são geralmente chamados de armadilha de alta).

As médias móveis são indicadores TA poderosos e um dos mais comuns em uso. A capacidade de analisar tendências de mercado com base em dados permite compreender melhor como o mercado funciona. No entanto, tenha em mente que os sinais MA e crossover não devem ser usados ​​separadamente, e é sempre mais seguro combinar diferentes indicadores TA para evitar sinais falsos.